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上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2015第四季度报告

2016-01-22 来源:证券时报网 作者:

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一六年一月二十二日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、上投摩根岁岁盈定期开放债券A:

  ■

  2、上投摩根岁岁盈定期开放债券B:

  ■

  3、上投摩根岁岁盈定期开放债券C:

  ■

  4、上投摩根岁岁盈定期开放债券D:

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2013年8月28日至2015年12月31日)

  1.上投摩根岁岁盈定期开放债券A:

  ■

  注:本基金建仓期自2013年8月28日至2014年2月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  本基金合同生效日为2013年8月28日,图示时间段为2013年8月28日至2015年12月31日。

  2.上投摩根岁岁盈定期开放债券B:

  ■

  注:本基金建仓期自2013年8月28日至2014年2月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  本类份额有效日为2014年8月29日,图示时间段为2014年8月29日至2015年12月31日。

  3.上投摩根岁岁盈定期开放债券C:

  ■

  注:本基金建仓期自2013年8月28日至2014年2月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  本基金合同生效日为2013年8月28日,图示时间段为2013年8月28日至2015年12月31日。

  4.上投摩根岁岁盈定期开放债券D:

  ■

  注:本基金建仓期自2013年8月28日至2014年2月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  本类份额有效日为2014年8月29日,图示时间段为2014年8月29日至2015年12月31日。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.赵峰先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。

  3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次,均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度,经济疲弱,债券收益率整体下行,但受信用事件影响不乏波动。国庆长假之后公布的9月经济数据仍差强人意,工业增加值大幅回落,市场对央行再度双降的预期增强。四季度初期,在资金趋松、经济数据疲弱及货币政策宽松预期等多重因素的推动下,债券收益率快速下行,10年期国债收益率向下突破3%。10月23日,双降预期兑现,存款利率放开,中国完成利率市场化最后一步,27日央行同时下调公开市场7天逆回购利率10bp至2.25%,略有透支的债券市场开始出现调整。随后美联储议息会议强化了市场对于美联储12月份加息的预期,加之市场疑虑监管当局控制债券市场杠杆,债市收益率转降为升。11月6日证监会宣布重启IPO,债市收益率加速回升。11月中旬开始,央行提出的利率走廊管理稳定了市场对于货币政策的预期,加之机构为来年提前抢配,以中高等级信用债收益率快速下行为首带动收益率曲线整体下移。12月16日美联储加息落地,长债收益率加速下行至季度最低点,10年期国开债收益率一度突破3.1%大关。中低等级信用债受信用事件频发影响,收益率下降幅度较小,中低等级信用利差扩大。

  本基金9月底完成新的一个运作周期募集,在四季度初快速建仓,并在债市回调过程中吸纳筹码,拉长组合久期,使得基金在本季度既控制了回撤又受益于11月中旬之后的收益率下行。同时,由于实体经济和企业基本面恶化,信用风险频发,发债企业资质分化加剧,本基金提高了中高评级信用债的比例,降低组合信用风险曝露。

  展望2016年一季度,中央经济工作会议对2016年的定位更加着重于中长期改革而非对经济的短期刺激,经济增长出现“L”型走势概率大于“V”型反转。而货币政策更着眼于维持货币环境的稳定,债市环境仍然较为健康。风险因素在于海外大宗商品价格及国内物价的阶段性走强,经济边际改善以及收益率过低而造成的债市波动。因此,本基金将维持中性杠杆,组合品种资质上移的操作策略,并根据市场情况择机参与高弹性品种的交易型机会。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金A类份额净值增长率为1.18%,本基金C类基金份额净值增长率为1.08%,同期业绩比较基准收益率为0.58%。

  本报告期本基金B类份额净值增长率为1.17%,本基金D类基金份额净值增长率为0.98%,同期业绩比较基准收益率为0.58%。

  4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他各项资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  无。

  §8备查文件目录

  8.1备查文件目录

  1. 中国证监会批准上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金设立的文件;

  2. 《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

  3. 《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

  4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;

  5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

  8.2存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  8.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一六年一月二十二日

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2016-01-22

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