证券时报多媒体数字报

  基金管理人：信诚基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年1月22日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

  §2基金产品概况

  ■

  注:本基金管理人2015年9月28日发布公告,自2015年10月1日本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金建仓日自2014年4月29日至2014年10月30日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。

  §4管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》、《信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  本季度股市大幅反弹,上证指数本季度上涨16%,创业板指数本季度上涨30%。本季度基金净值上涨31%,还算中规中矩。

  本轮反弹力度还算不错,修复了部分股灾下跌。一方面是去杠杆基本结束,另一方面由于货币充足,而可投资的品种相对较少导致股市具有一定吸引力。

  展望2016年行情,我们初步判断收益率不会很高,局部会有结构性行情,市场将进入大幅震荡阶段。判断依据主要有大小非能够进行减持,注册制过渡阶段也将使得IPO发行速度大幅加快。因此资金需求面会比2015年加大,而资金供给和2015年比没有明显增加。

  结构性行情之下,选股将变得尤为重要,本管理人继续看好的板块有:大娱乐,云计算,人工智能,大数据,新能源,大健康,虚拟现实,车联网等。同时积极关注并购重组等事件性机会。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为30.88%,同期业绩比较基准收益率为13.68%,基金超越业绩比较基准17.20%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金自2015年4月3日起至2015年12月31日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期内未进行债券投资。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期内未进行债券投资。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期内未进行贵金属投资。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期内未进行权证投资。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未进行股指期货投资。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1本期国债期货投资政策

  本基金投资范围不包括国债期货投资。

  5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未进行国债期货投资。

  5.10.3本期国债期货投资评价

  本基金投资范围不包括国债期货投资。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.12015年6月26日,根据媒体报道的情况,武穴市环保局对广济药业进行现场检查,并于2015年6月27日向广济药业下达了《武穴市环境保护局行政处罚事先(听证)告知书》(武环罚听告字[2015]第11号)。2015年6月30日,广济药业接到武穴市环保局下达的《行政处罚决定书》(武环罚听告字[2015]第21号):责令广济药业拆除排水泵排污设施,并处以人民币10万元的罚款。 广济药业结合维生素B2生产线搬迁,对环保部门现场检查提出的问题启动整改,截至2015年6月30日,广济药业已全部完成整改事项。

  5.11.2 对广济药业的投资决策程序的说明:根据广济药业于2015年7月1日发布的“澄清公告”,公司已经于6月30日完成相关整改,同时伴随VB2生产基地搬迁至“生物产业园”,我们预计后续发生环保问题的可能性比较小。另外,公司备货充足,不会因环保停产等问题导致业绩出现大幅下滑。综上,我们认为该处理不会影响广济药业的经营业绩,不会对公司股价造成明显的负面影响。此外,我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  5.11.3除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.4本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

  5.11.5 其他资产构成

  ■

  5.11.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。

  5.11.8因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8影响投资者决策的其他重要信息

  无

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

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  9.2存放地点

  信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。

  信诚基金管理有限公司

  2016年1月22日