证券时报多媒体数字报

  【重要提示】

  本基金经中国证券监督管理委员会2014年3月26日证监许可【2014】327号文注册，进行募集。

  基金管理人保证《华宝兴业生态中国混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

  投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

  投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

  本招募说明书摘要所载内容截止日为2015年12月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日，数据未经审计。

  一、 《基金合同》生效日期

  本基金自2014年5月19日到2014年6月10日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2014年6月13日生效。

  二、 基金管理人

  (一) 基金管理人概况

  名称：华宝兴业基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  法定代表人：郑安国

  总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）

  成立日期：2003年3月7日

  注册资本：1.5亿元

  电话：021－38505888

  联系人：章希

  股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。

  （二）基金管理人主要人员情况

  1、 董事会成员

  郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、董事长。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理，中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

  HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。

  Lionel PAQUIN先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。

  Alexandre Werno先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。

  胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

  尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。

  陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。

  2、 监事会成员

  Anne MARION-BOUCHACOURT女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业务副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。

  欧江洪先生，监事，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总经理助理。

  贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理,现任公司营运副总监。

  3、总经理及其他高级管理人员

  郑安国先生，董事长，简历同上。

  HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。

  Alexandre Werno先生，常务副总经理，简历同上。

  任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

  向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。

  刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

  4、本基金基金经理

  夏林锋先生，硕士。曾在上海高压电器研究所从事研究工作。2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任分析师，2012年10月至2014年10月担任华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金基金经理助理，2014年10月起担任华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，2015年2月兼任华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金经理。2015年6月起任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  区伟良先生，硕士。2010年4月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理的职务。2015年4月起任华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金经理，2015年12月任华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  5、权益投资决策委员会成员

  任志强先生，副总经理、投资总监。

  刘自强先生，投资副总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。

  闫旭女士，助理投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  范红兵先生，助理投资总监、华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理。

  胡戈游先生，助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金经理。

  曾豪先生，研究部总经理。

  6、上述人员之间不存在近亲属关系。

  （三）基金管理人职责

  基金管理人应严格依法履行下列职责：

  1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

  2、办理本基金备案手续；

  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  6、编制季报、半年报和年度基金报告；

  7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

  9、按照规定召集基金份额持有人大会；

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  12、 中国证监会规定的其他职责。

  （四）基金管理人承诺

  1、基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

  2、基金管理人不从事下列行为：

  （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

  （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

  （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

  （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

  3、基金经理承诺

  （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

  （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

  （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

  （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  （五）基金管理人内部控制制度

  1、风险管理体系

  本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。

  针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

  （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

  （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

  （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

  （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

  （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。

  （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。

  （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

  2、内部控制制度

  （1）内部风险控制原则

  健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

  有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行；

  独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行；

  相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；

  防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施；

  成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

  合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订；

  全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞；

  审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

  适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

  （2）内部风险控制的要求和内容

  内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

  内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

  （3）督察长制度

  公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。

  督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

  （4）监察稽核及风险管理制度

  监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。

  监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。

  3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

  （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

  （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

  三、基金托管人

  （一）基金托管人概况

  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：2004年09月17日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人：田 青

  联系电话：(010)6759 5096

  中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2015年6月末，本集团资产总额182,192亿元，较上年末增长8.81%；客户贷款和垫款总额101,571亿元，增长7.20%；客户存款总额136,970亿元，增长6.19%。净利润1,322亿元，同比增长0.97%；营业收入3,110亿元，同比增长8.34%，其中，利息净收入同比增长6.31%，手续费及佣金净收入同比增长5.76%。成本收入比23.23%，同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%，处于同业领先地位。

  物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整合；营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到1.44万个，综合营销团队达到19,934个、综合柜员占比达到84%，客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设，有力支持物理渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%，较上年末提高6.29个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。

  转型重点业务快速发展。2015年6月末，累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一，成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人；多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第一。

  2015年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2；在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位，较上年上升9位；荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。

  中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工210余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  （二）主要人员情况

  赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年9月末，中国建设银行已托管537只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

  二、基金托管人的内部控制制度

  （一）内部控制目标

  作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

  （二）内部控制组织结构

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

  （三）内部控制制度及措施

  投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  （一）监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  （二）监督流程

  1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

  2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

  3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

  4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

  四、相关服务机构

  (一) 基金份额发售机构

  1、直销机构

  （1）直销柜台

  名称：华宝兴业基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  法定代表人：郑安国

  直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302

  直销柜台传真：021-50499663、50988055

  网址：www.fsfund.com

  （2）直销e网金

  投资者可以通过华宝兴业基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝兴业基金管理有限公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

  2、销售机构

  （1）中国建设银行股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  客户服务电话：95533

  网址：www.ccb.com

  （2）中国银行股份有限公司

  住所：北京市复兴门内大街1号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

  法定代表人：田国立

  客户服务电话：95566

  网址：www.boc.cn

  （3）中国工商银行股份有限公司

  住所：北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人：姜建清

  客户服务电话：95588

  网址：www.icbc.com.cn

  （4）招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人：李建红

  联系人：邓炯鹏

  联系电话：0755－83198888

  公司网址： www.cmbchina.com

  客户服务电话： 95555

  （5）交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市银城中路188号

  办公地址：上海市银城中路188号

  法定代表人：牛锡明

  电话：（021）58781234

  传真：（021）58408483

  联系人：曹榕

  客户服务电话：95559

  网址：www.bankcomm.com

  （6）上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址：中国·上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  联系人：高天、姚磊

  电话：021-61618888

  传真：021－63604196

  客户服务热线：95528

  公司网址：www.spdb.com.cn

  （7）渤海银行股份有限公司

  办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

  法定代表人：李伏安

  网址：www.cbhb.com.cn

  客户服务电话：95541

  （8）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人：杨德红

  客服电话：400-8888-666 / 95521

  网址：www.gtja.com

  联系人：芮敏祺

  联系人：朱雅崴

  联系电话：021-38676666

  （9）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路1508 号

  办公地址：上海市静安区新闸路1508 号

  法定代表人：薛峰

  联系人： 刘晨、李芳芳

  电话：021－22169999

  传真：021－22169134

  客户服务热线：95525、4008888788、10108998

  公司网址：www.ebscn.com

  （10）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海淮海中路98号

  法定代表人：王开国

  电话：021－23219000

  服务热线：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话

  联系人：李笑鸣

  公司网址：www.htsec.com

  （11）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  客户服务电话：400-8888-888

  电话：010-66568450

  联系人：宋明

  公司网址：www.chinastock.com.cn

  （12）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人：王常青

  电话：400-8888-108(免长途费)

  联系人：权唐

  公司网址：www.csc108.com

  （13）广发证券股份有限公司

  法定代表人：孙树明

  注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  联系人：黄岚

  统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

  公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn

  （14）长江证券股份有限公司

  住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：杨泽柱

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  联系人：李良

  客户服务热线：95579或4008-888-999

  公司客服网址：www.95579.com

  （15）东吴证券股份有限公司

  注册地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

  法定代表人：范力

  联系人：方晓丹

  电话：0512-65581136

  传真：0512-65588021

  客服电话：4008-6015550

  网址：http://www.dwzq.com.cn

  (16) 华泰证券股份有限公司

  住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  电话：025－57038523

  传真：025－84579763

  联系人：朱嘉裕

  公司网址： www.htsc.com.cn

  客户服务热线：95597

  (17) 申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

  法定代表人：李梅

  电话：021-33389888

  传真：021-33388224

  客服电话：95523或4008895523

  电话委托：021-962505

  国际互联网网址: www.swhysc.com

  联系人：黄莹

  （18）平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；

  办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；

  法定代表人：谢永林

  联系人:郑舒丽

  全国免费业务咨询电话：95511-8

  开放式基金业务传真：0755-82400862

  公司网址: http:// stock.pingan.com

  （19）中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座）

  法定代表人：王东明

  电话：010-60838888

  传真：010-60833739

  联系人：顾凌

  客户服务电话：95548

  公司网址：www.cs.ecitic.com

  （20）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路268号

  法定代表人：兰荣

  电话：0591-38162212

  联系人：黄英

  客户服务热线：95562

  公司网站：www.xyzq.com.cn

  （21）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼

  法定代表人：何如

  联系人：周杨

  电话：0755－82130833

  传真：0755-82133952

  客户服务热线：95536

  国信证券网站：www.guosen.com.cn

  （22）中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法定代表人：杨宝林

  基金业务联系人：吴忠超

  电话：0532-85022326

  传真：0532-85022605

  客户咨询电话：95548

  公司网址：www.citicssd.com

  （23）华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  法定代表人：陈林

  邮政编码：200120

  客服热线：400-820-9898，021-38929908

  总部总机电话：021-68777222

  传真：021-68777822

  公司网站： http://www.cnhbstock.com

  （24）长城证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：黄耀华

  联系人：高峰

  电话：0755-83516094

  传真：0755-83515567

  客户服务热线： 0755-33680000、400 6666 888

  公司网址：www.cgws.com

  （25）中国中投证券有限责任公司

  住所：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层

  法定代表人: 高涛

  联系电话：0755-82023442

  传真：0755-82026539

  联系人：刘毅

  客服电话：95532

  网址：www.china-invs.cn

  （26）安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

  法定代表人： 牛冠兴

  联系电话：0755-82558323

  传真：0755-82558355

  联系人：余江

  客服电话：4008-001-001

  公司网址：www.essence.com.cn

  （27）中国国际金融股份有限公司

  住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人：丁学东

  基金代销业务联系人：罗春蓉 、陈曦、康楠

  联系电话：010-65051166

  传真：010-65058065

  （28）中泰证券股份有限公司

  注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

  办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

  法定代表人：李玮

  联系人：吴阳

  电话：0531-68889155

  传真：0531-68889752

  客服电话：95538

  网址：www.qlzq.com.cn

  （29）信达证券股份有限公司

  办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心

  联系人：唐静

  联系电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  客服电话：400-800-8899

  公司网址：www.cindasc.com

  （30）江海证券有限公司

  注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人：孙名扬

  联系人：刘爽

  电话：0451-85863719

  传真：0451-82287211

  客户服务热线：400-666-2288

  网址：www.jhzq.com.cn

  （31）国都证券有限责任公司

  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层

  法定代表人：常喆

  客户服务电话：400-818-8118

  网址：www.guodu.com

  （32）东北证券股份有限公司

  注册地址：长春市自由大路1138号

  办公地址：长春市自由大路1138号

  法定代表人：杨树财

  电话：0431-85096517

  传真：0431-85096795

  客服电话：4006000686

  网址：www.nesc.cn

  （33）德邦证券股份有限公司

  住所：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

  办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

  法定代表人：姚文平

  联系人：朱磊

  联系电话：862168761616-8507

  传真：862168767981

  （34）华安证券股份有限公司

  注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

  法定代表人：李工

  公司电话：0551-65161666

  传真：0551-65161600

  网址：www.hazq.com

  客户服务电话： 96518（安徽）、400-80-96518（全国）

  （35）上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市西藏中路336号

  办公地址：上海市西藏中路336号

  法定代表人：龚德雄

  联系人：许曼华

  电话：021-53519888

  传真：021-53519888

  网址：www.962518.com

  客户服务电话：4008918918、021-962518

  （36）东海证券股份有限公司

  注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人：朱科敏

  电话：021-20333333

  传真：021-50498825

  客服电话：95531；400-8888-588

  网址：www.longone.com.cn

  （37）中航证券有限公司

  注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人：王宜四

  联系人：戴蕾

  联系电话：0791-86768681

  客服电话：400-8866-567

  公司网址：www.avicsec.com

  （38）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路268号

  法定代表人：兰荣

  电话：0591-38162212

  联系人：黄英

  客户服务热线：95562

  公司网站：www.xyzq.com.cn

  （39）中信期货有限公司

  注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人：张皓

  联系人：洪诚

  电话：0755-23953913

  传真：0755-83217421

  客户服务电话：400-990-8826

  网址：www.citicsf.com

  （40）申万宏源西部证券有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

  法定代表人：许建平

  电话：010-88085858

  传真：010-88085195客户服务电话：400-800-0562

  网址：www.hysec.com

  联系人：李巍

  （41）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

  法定代表人： 杨懿

  电 话： 010-83363099

  传 真： 010-83363010

  客户服务电话：400-166-1188

  网址：http://8.jrj.com.cn

  （42）和讯信息科技有限公司

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人： 王莉

  电话： 021-20835788

  传真：021-20835879

  客户服务电话：400-920-0022

  公司网址：licaike.hexun.com

  (43)深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人：薛峰

  电 话：0755-33227950

  传 真：0755-33227951

  公司网址： www.zlfund.cn www.jjmmw.com

  客服热线：4006-788-887

  (44)杭州数米基金销售有限公司

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  电 话： 021-60897840

  传 真： 0571-26697013

  客服热线：4000-766-123

  公司网址：http://www.fund123.cn/

  (45) 上海天天基金销售有限公司

  注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法定代表人： 其实

  电 话： 021-54509998

  传 真： 021-64385308

  公司网址：www.1234567.com.cn

  客户服务电话：400-1818-188

  (46)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  法定代表人：凌顺平

  电话：0571-88911818

  传真：0571-86800423

  网址：www.5ifund.com

  客服：4008-773-772

  (47)宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  法人名称：沈伟桦

  销售网站：www.yixinfund.com

  客服电话: 400-6099-200

  （48）中经北证（北京）资产管理有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  法人代表名称：徐福星

  办公地址：北京市西城区车公庄大街4号1号楼1层

  电话：010-68998820

  传真：010-88381550

  网站：www.bzfunds.com

  （49）上海好买基金销售有限公司

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  法定代表人：杨文斌

  电话：021-20613600

  传真：021-68596919

  客服热线：400-700-9665

  好买基金交易网：www.ehowbuy.com

  （50）上海陆金所资产管理有限公司

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法人代表：郭坚

  电话：021-20665952

  传真：021-22066653

  公司网站： www.lufunds.com

  客户服务电话: 4008219031

  （2）其它销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  (二) 登记机构

  名称：华宝兴业基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  电话：021－38505888

  传真：021－38505777

  联系人：章希

  (三) 出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  联系电话：(86 21) 3135 8666

  传真: （86 21) 3135 8600

  联系人：孙睿

  经办律师：黎明、孙睿

  (四) 审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  执行事务合伙人：杨绍信

  联系电话：(021) 23238888

  传真：(021) 23238800

  联系人：张振波

  经办注册会计师：汪棣、张振波

  五、基金简介

  基金名称：华宝兴业生态中国混合型证券投资基金

  基金类型：契约型开放式基金

  六、基金的投资

  （一）投资目标

  把握生态主题相关行业和上市公司的稳步成长，力争实现基金资产的长期稳健增值。

  （二）投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：

  本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于生态主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；其余资产投资于货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  （三）投资策略

  1、大类资产配置策略

  本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。

  2、股票投资策略

  本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对生态主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享我国生态文明建设所带来的投资机会。

  （1）生态主题的界定

  本基金对生态主题的界定主要涵盖以下几个方面：

  ①新能源行业与节能减排相关上市公司，该类型上市公司或从源头开发新的能源资源，或在生产中减少能源浪费和降低废气排放，在面对资源约束趋紧的背景下，努力开发新型能源资源，实现节约能源资源，顺应了我国生态文明建设的需要。主要包括从事太阳能、风能、核能、地热能、生物质能等新能源的生产、传输、使用及服务等环节的相关上市公司，以及与减少能源浪费和降低废气排放相关的上市公司和帮助传统高碳排放行业完成或加快产业升级、降低单位产出能耗的相关上市公司；

  ②环保行业相关上市公司，该类型上市公司致力于保护和改善生态环境、解决环境污染严重问题，是我国生态文明建设的重要组成部分。主要包括提供或使用环保相关设备、技术、产品和服务等项目的相关上市公司；

  ③其他生产经营活动中对环境影响较小或有利于改善生态环境的相关行业和上市公司，如生态农业、园林、食品饮料、餐饮旅游、生物制品、医疗服务、信息服务、金融服务及其他行业中生产经营活动对环境影响较小或有利于改善生态环境的相关上市公司，该类型上市公司是我国生态文明建设的重要参与者。

  当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述生态主题的识别及认定。

  （2）行业配置

  生态主题相关的各个行业由于所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境也各不相同，因此，其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素，在不同行业之间进行资产配置。

  （3）个股选择

  本基金将对生态主题相关上市公司分别进行系统地分析，依靠定量与定性相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。

  3、固定收益类投资工具投资策略

  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

  4、其他金融工具投资策略

  在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。

  (一) 投资管理

  1、决策依据

  本基金主要依据下列因素决定基金资产配置和具体证券的买卖：

  （1）国内外宏观经济环境及其对中国证券市场的影响；

  （2）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

  （3）生态主题上市公司的发展状况和实地调研结果；

  （4）市场资金供求状况及未来走势；

  （5）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

  2、投资决策流程

  （1）投资决策机制

  公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，由基金经理根据投资决策委员会的授权具体承担基金管理工作。投资总监负责监督管理基金日常投资活动。公司投资决策机制为分级授权机制，即：

  第一级，投资决策委员会。审定基金经理的投资组合配置提案和重点投资；

  投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，以定期或不定期（会议频率每月不少于一次）会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。

  第二级，投资研究联席会议。确定投资组合配置提案。

  研究部、投资管理部定期或不定期（会议频率双周一次或更多）召开投资－研究联席会议，研究、交流投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题。双周投资－研究联席会议就研究部提交的全市场模拟组合与配置、宏观及行业策略，以及研究员提交的各行业模拟组合、三级股票池、重点投资品种等进行充分讨论。基金经理根据联席会议的成果及自身判断确定投资组合配置提案。

  第三级，基金经理。在各自的权限内执行和优化组合配置方案。

  （2）投资流程

  1）投资决策委员会负责投资决策

  投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。

  2）研究部负责投资研究和分析

  宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告，通过走访政府决策部门和研究部门，研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）、重大技术服务创新等，撰写宏观研究报告，就基金的股票、债券、现金比例提出建议。

  行业研究人员考察上市公司的核心业务竞争力、经营能力和公司治理结构等，预测上市公司未来2－3年的经营情况，选择重点上市公司进行调研，撰写行业和子行业研究报告及上市公司调研报告，对个股买卖提出具体建议。

  3）基金经理小组负责投资执行

  基金经理小组根据宏观经济和行业发展，提出投资组合的资产配置比例建议，同时结合股票排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。

  经投资决策委员会和总经理审核的投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资指令，交易员根据投资决定书执行指令。

  4）绩效评估

  主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评估人员利用相关工具评估。

  5）内部控制

  内部控制委员会、督察员、副总经理、监察稽核部和风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。

  （五）业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

  中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数。中证800 指数的成份股由中证500 指数和沪深300指数成份股一起构成。

  上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。它推出的目的是反映我们债券市场整体变动状况，是债券市场价格变动的“指示器”。

  本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

  （六）风险收益特征

  本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

  （七）投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制：

  （1）本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于生态主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种；

  （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

  （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

  （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

  （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

  （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

  （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

  （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

  （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

  （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

  （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

  （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

  （15）本基金资产总值不超过本基金资产净值的140%；

  （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  (下转B43版)