证券时报多媒体数字报

  (上接B78版)

  （４）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的１０％；

  （５）运用本基金资产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量；

  （６）本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过８０％，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的７０％；

  （７）本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于２０％；

  （８）本基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

  （９）有关法律法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制。

  法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

  本基金已在基金合同生效后三个月内达到符合上述规定的比例限制。

  ４、本基金股票投资策略

  本基金的股票投资主要从上证１８０指数成份股和深证１００指数成份股中选择两大类股票，一类是公司价值被市场低估的股票，另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。两大类股票在股票投资的分配比例范围为５０％±２０％，根据两大类股票前期、当期和预计的风险调整后的收益率水平（夏普比率）确定其在股票投资中的具体比例。成份股以外的股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票及根据市场情况的短期股票投资。

  ５、本基金债券投资策略

  本基金债券投资以国债为主，采取稳健的混合管理的投资策略，大部份（８０％以上）的债券投资采取稳健投资策略，以确保投资收益的稳定性，小部分的债券投资采取积极的投资策略，即根据对到期收益率、市场利率等因素的预期，选择具有升值潜力的债券品种进行投资。此外，本基金还可进行国债回购和逆回购，以提高基金资产的利用效率。

  （四）选股标准

  本基金主要在成份股中选择公司价值被市场低估的股票及收益稳定、分红派息率高的股票构造股票投资组合。

  选择公司价值被市场低估的股票采用包含下列４个指标：Ｐ／Ｅ（市盈率：市价比每股收益）、Ｐ／Ｂ（市净率：市价比每股净资产）、Ｐ／Ｓ（市价比每股销售收入）、Ｐ／Ｃ（市价比每股现金流）的定量准则和包含公司素质、财务状况的定性评价指标体系。

  选择收益稳定、分红派息率高的股票采用包含下列２个指标： Ｄ／Ｐ（派现价格比），Ｄ／Ｅ（股息支付率）的定量准则和包含公司素质、财务状况的定性评价指标体系。

  （五）本基金业绩比较基准

  （上证１８０指数收益率×８０％＋深证１００指数收益率×２０％）×７５％＋中证全债指数收益率×２５％。

  （六）基金的风险收益特征

  本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为［０．７５，１．１］。

  （七）投资限制

  本基金投资遵守《基金法》、《运作办法》等关法律法规和中国证监会的有关规定，以及本基金合同规定的投资限制，基金资产禁止从事下列行为：

  （１）承销证券；

  （２）向他人贷款或者提供担保；

  （３）从事承担无限责任的投资；

  （４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

  （５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

  （６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

  （７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （８）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会及本基金合同规定禁止从事的其他行为。

  法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。

  （八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法

  基金管理人接受基金份额持有人的委托，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产，必须恪尽职守，履行法律、法规、中国证监会及基金合同规定的义务。

  基金管理人有权按照法律、法规及中国证监会的规定，代表基金对所投资公司行使股东权利，但不得谋求对上市公司的控股和直接管理。在基金合同授权范围内，基金管理人有权代表基金签订与基金有关的合同、协议，并处理与基金有关的法律纠纷。

  基金管理人不得通过关联交易为其自身、雇员、授权代理人或任何与其存在利害关系的第三人牟取不当利益。

  五、 基金的投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截止日为２０１５年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人根据本基金合同的规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）报告期末基金资产组合情况

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  （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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  （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （１）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货持仓。

  （２）本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  （十一）投资组合报告附注

  （１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （２）本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （３） 其他各项资产构成

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  （４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金期末没有可转换债券。

  （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  （６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  六、 基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为２００３年６月１６日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较情况，已经由托管人复核无误。

  （一）业绩比较

  金鹰成份股优选证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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  （二）净值增长率走势对比

  自本基金的基金合同生效以来，本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较如下图所示：

  金鹰成份股优选证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００３年６月１６日至２０１５年９月３０日）

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  注：（１）截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的２０％；（２）本基金的业绩比较基准：原为７５％的成份股加权指数的收益率加上２５％的中信标普国债指数的收益率。９月２８日起变更为（上证１８０指数收益率＊８０％＋深１００指数收益率＊２０％）＊７５％＋中证全债指数收益率＊２５％。

  七、 基金的收益分配

  （一）基金收益的构成

  基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。

  基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。

  （二）收益分配原则

  （１）基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的９０％；

  （２）基金收益分配每年至少分配一次，但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；

  （３）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

  （４）基金投资亏损，或者基金当年虽有收益但基金份额净值低于面值，则不进行收益分配；

  （５）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

  （６）基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金；选择采取红利再投资形式的，分红现金按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额；本基金分红的默认方式为现金分红；

  （７）红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担，若基金管理人收取该项费用，具体提取标准和方法应予以公告；

  （８）每份基金份额享有同等分配权；

  （９）法律、法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

  （三）收益分配方案

  基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、分配对象、分配原则、分配基准日、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

  （四）收益分配方案的确定与公告

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，由基金托管人核实后确定，在报中国证监会备案后五个工作日内公告。

  （五）收益分配中发生的费用

  （１）收益分配采用红利再投资方式免收再投资的申购费用；采用现金分红方式，则可从分红现金中提取一定的数额或者比例用于支付注册登记作业手续费或按照国家规定的银行资金汇划费用。

  （２）如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行资金汇划费用或注册登记作业手续费，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额。

  八、 基金的运作费用

  （一）与基金运作有关的费用

  １、基金费用的种类

  （１）基金管理人的管理费；

  （２）基金托管人的托管费；

  （３）基金财产拨划支付的银行费用；

  （４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （５）基金份额持有人大会费用；

  （６）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  （７）基金的证券交易费用；

  （８）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  （９）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  ２、费用确定

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  ３、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。

  在通常情况下，基金管理人报酬按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法为：

  Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理人报酬

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （２）基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费按基金资产净值的２．５％。的年费率计提。

  在通常情况下，基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的２．５％。的年费率计提。计算方法为：

  Ｈ＝Ｅ×２．５％。÷当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  ４、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  ５、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要召开基金持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  １、申购费用

  本基金申购费用采取按照申购规模和持有期限递减的后端收费模式，即投资者在申购时不支付手续费，而在赎回时收取，并随着持有期间的长短而变动。基金份额持有年限越长，规模越大，后端收申购费率越低，直至为零。

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  本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

  ２、赎回费用

  本基金的赎回费用由基金持有人承担，赎回费按照赎回金额的０．５％收取，其中归入基金资产部分的比例为赎回费总额的２５％，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

  ３、转换费率

  本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。

  ４、费率调整

  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应在新的费率实施日２日前在至少一种指定媒体公告。

  九、 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１５年７月２９日刊登的《金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，本次主要更新的内容如下：

  （１）在“三、基金管理人”部分，更新了主要人员的任职情况及相关资料。

  （２）在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息。

  （３）在“五、相关服务机构”部分，对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新：

  （４）在“七、基金的投资”部分，更新至本基金最近一期投资组合报告的内容。

  （５）在“八、基金的业绩” 部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

  （６）在“二十、其他应披露事项”部分，更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容。

  金鹰基金管理有限公司

  2016年1月26日