证券时报多媒体数字报

  (上接B81版)

  3、基金财产的清算

  （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  （4）基金财产清算程序：

  1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

  2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

  3）对基金财产进行估值和变现；

  4）制作清算报告；

  5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

  6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

  7）对基金剩余财产进行分配；

  （5）基金财产清算的期限为6个月。

  4、清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

  5、基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算长信一带一路份额、长信一带一路A份额与长信一带一路B份额各自的应计分配比例，并据此由长信一带一路份额、长信一带一路A份额与长信一带一路B份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

  6、基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  7、基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  （七）争议解决方式

  双方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费、律师费由败诉方承担。

  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

  《基金合同》受中国法律管辖。

  （八）基金合同存放地和投资者取得合同的方式

  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

  七、基金财务状况

  （一）基金募集期间费用

  本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

  （二）基金上市前重要财务事项

  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

  （三）基金资产负债表

  本基金截至2016年1月25日的资产负债表如下：

  单位：人民币元

  ■

  ■

  八、基金投资组合

  截至2016年1月25日，本基金的投资组合如下：

  （一）报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：截至2016年1月25日，本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

  （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

  1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  （1）指数投资按行业分类的股票投资组合

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  （2）积极投资按行业分类的股票投资组合

  截至2016年1月25日，本基金未积极投资股票。

  2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  截至2016年1月25日，本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

  （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  截至2016年1月25日，本基金未积极投资股票。

  （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  截至2016年1月25日，本基金未持有债券。

  （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  截至2016年1月25日，本基金未持有债券。

  （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  截至2016年1月25日，本基金未持有资产支持证券。

  （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  截至2016年1月25日本基金未持有贵金属。

  （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  截至2016年1月25日，本基金未持有权证。

  （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  截至2016年1月25日，本基金未投资股指期货。

  （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  截至2016年1月25日，本基金未投资国债期货。

  （十一）投资组合报告附注

  1、截至2016年1月25日，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、截至2016年1月25日，本基金投资的前十名股票中不存在投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。

  3、其他资产构成

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  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  截至2016年1月25日，本基金未持有债券。

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  截至2016年1月25日，本基金指数投资前十名的股票、积极投资前五名的股票中不存在流通受限情况。

  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  九、重大事件揭示

  本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

  十、基金管理人承诺

  本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

  （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

  （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

  十一、基金托管人承诺

  基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

  （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

  （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

  （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

  （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

  十二、备查文件目录

  本基金备查文件包括以下文件：

  （一）中国证监会关于准予长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金注册募集的文件；

  （二）《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》；

  （三）《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》；

  （四）《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》；

  （五）法律意见书；

  （六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

  （七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

  （八）中国证监会要求的其他文件。

  存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所

  查阅方式：基金投资者可在办公时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站（http://www.cxfund.com.cn）查阅。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  长信基金管理有限责任公司

  2016年1月27日