证券时报多媒体数字报

  （上接B90版）

  （55）瑞银证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  法定代表人：程宜荪

  电话：010-58328337

  传真：010-58328748

  联系人：慕丽娜

  客户服务电话：400-887-8827

  网址：www.ubssecurities.com

  （56）申万宏源西部证券有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  法定代表人：许建平

  电话：010-88085858

  传真：010-88085195

  联系人：李巍

  客户服务电话：400-800-0562

  网址：www.hysec.com

  （57）长城证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：杨光裕

  客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

  联系人：高峰

  电话：0755-83516094

  传真：0755-83516199

  网址：www.cgws.com

  （58）国都证券有限责任公司

  注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人：常喆

  客户服务电话：400-818-8118

  联系人：黄静

  电话：010-84183333

  传真：010-84183311-3389

  网址：www.guodu.com

  （59）华林证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

  办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

  法定代表人：宋志江

  客服电话：400-188-3888

  联系人：李琳

  电话：0755-82707857

  传真：0755-23613751

  网址：www.chinalions.com

  （60）国海证券有限责任公司

  注册地址：广西南宁市滨湖路46号

  办公地址：广西南宁市滨湖路46号

  客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）

  法定代表人：刘峻

  联系人：覃清芳

  电话：0771-5539262

  传真：0771-5539033

  网址：www.ghzq.com.cn

  （61）江海证券有限公司

  办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法人代表：孙名扬

  电话：0451-82336863

  客服热线：4006662288

  联系人：徐世旺

  网址：www.jhzq.com.cn

  （62）长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：杨泽柱

  客户服务热线：95579、4008-888-999

  联系人：奚博宇

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  网址：www.95579.com

  （63）恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法人代表：庞介民

  客户服务电话：0471-4961259

  联系人：魏巍

  电话：0471-3953168

  传真：0471-4930707

  网址：www.cnht.com.cn

  （64）国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  客户服务电话：4006600109

  联系人：刘一宏

  电话：028-86690070

  传真：028-86690126

  网址：www.gjzq.com.cn

  （65）中航证券有限公司

  注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法人代表：王宜四

  客户服务热线：4008866567

  联系人：戴蕾

  电话：0791-86768681

  传真：0791-86770178

  网址：www.avicsec.com

  （66）爱建证券有限责任公司

  地址：上海市南京西路758号23楼

  法定代表人：郭林

  客服电话：021-63340678

  联系人：陈敏

  电话：021-32229888

  传真：021-62878783

  网址：www.ajzq.com

  （67）英大证券有限责任公司

  地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  法定代表人：吴俊

  客服电话：4000-188-688

  联系人：吴尔晖

  电话：0755-83007159

  传真：0755-83007034

  网址：www.ydsc.com.cn

  （68）华西证券有限责任公司

  注册地址：四川省成都市陕西街239号

  法定代表人：杨炯洋

  客户服务热线：4008888818

  联系人：金达勇

  电话：0755-83025723

  传真：0755-83025991

  网址：www.hx168.com.cn

  （69）国联证券股份有限公司

  注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

  法定代表人：姚志勇

  客服电话：4008885288

  联系人：沈刚

  电话：0510-82831662

  传真：0510-82830162

  网址：www.glsc.com.cn

  （70）天相投资顾问有限公司

  注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  法定代表人：林义相

  客服电话：010-66045678

  联系人：林爽

  传真：010-66045527

  网址：www.txsec.com

  （71）信达证券股份有限公司

  地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  客户服务电话：4008008899

  联系人：唐静

  联系电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  公司网址：www.cindasc.com

  （72）华宝证券有限责任公司

  地址：上海市浦东新区环球金融中心57楼

  法定代表人：陈林

  客户服务电话：400-820-9898

  联系人：汪明丽

  电话：021-68778075

  传真：021-68868117

  网址：www.cnhbstock.com

  （73）广发证券股份有限公司

  注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  法定代表人：孙树明

  客服电话：95575

  联系人：黄岚

  电话：020-87555888

  传真：020-87555305

  网址：www.gf.com.cn

  （74）世纪证券有限责任公司

  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

  法定代表人：卢长才

  客服电话：0755-83199599

  联系人：张婷

  电话：0755-83199511

  传真：0755-83199545

  网址：www.csco.com.cn

  （75）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  客户电话：400 600 8008

  电话：0755-82023442

  传真：0755-82026539

  网址：www.china-invs.cn 

  （76）中国国际金融有限公司

  注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦

  法定代表人：李剑阁

  联系人：王雪筠

  客服电话：010-85679238、010-85679169

  网址：www.ciccs.com.cn

  （77）日信证券有限责任公司

  注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

  法定代表人：孔佑杰

  联系电话：010-88086830

  联系人：陈韦杉

  传真：010-66412537

  网址：www.rxzq.com.cn

  （78）华龙证券有限责任公司

  注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

  法定代表人：李晓安

  联系人：杨晓天

  联系电话：0931-8784509

  传真：0931-4890619

  甘肃省客服电话：96668

  网址：www.hlzqgs.com

  （79）财富证券有限责任公司

  办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

  法人代表：蔡一兵

  客户服务热线：0731－84403333 400-88-35316

  联系人：郭磊

  传真：0731-84403439

  网址：www.cfzq.com

  （80）华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  法定代表人：黄金琳

  客服电话：0591-96326

  联系人：张腾

  电话：0591-87278701/

  传真：0591-87841150

  网址：www.gfhfzq.com.cn

  （81）大通证券股份有限公司

  注册地址：大连市中山区人民路24号

  办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层

  法定代表人：李红光

  联系人：谢立军

  电话：0411-39991807

  传真：0411-39673219

  客户服务热线：4008-169-169

  网址：www.daton.com.cn

  （82）中原证券股份有限公司

  地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

  法定代表人：菅明军

  客服电话：0371-967218、4008139666

  联系人：卢琳

  联系电话: 0371-68599287

  联系传真:0371-65585665

  网址：www.ccnew.com

  （83）西南证券股份有限公司

  地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

  法定代表人：余维佳

  客服电话：4008096096

  联系人：张煜

  联系电话：023-63786633

  网址：www.swsc.com.cn

  (84) 山西证券股份有限公司

  注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  法定代表人：侯巍

  客服电话：0351-8686868

  联系人：张治国

  电话：0351-8686703

  传真：0351-8686619

  网址：www.i618.com.cn

  （85）天源证券经纪有限公司

  注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

  办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

  法定代表人：林小明

  电话：0755-33331188

  传真：0755-33329815

  统一客服电话：4006543218

  公司网站地址：www.tyzq.com.cn

  （86）天风证券股份有限公司

  注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  法定代表人：余磊

  联系人：翟璟

  联系电话：（027）87618882、(028) 86711410

  传真：（027）87618863

  公司网站：www.tfzq.com

  （87）国盛证券有限责任公司

  注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

  办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

  法定代表人：曾小普

  联系人：徐美云

  电话：0791-6285337

  传真：0791-6282293

  网址：www.gsstock.com

  （88）华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  办公地址：上海市肇嘉浜路750号

  法定代表人：洪家新

  联系人：陈敏

  网站：www.cfsc.com.cn

  客户服务电话：021-32109999、029-68918888、4001099918

  （89）深圳众禄基金销售有限公司

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  客服电话：4006-788-887

  联系人：童彩平

  电话：0755-33227950

  传真：0755-82080798

  网址：www.zlfund.cn

  (90) 中山证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  法定代表人：吴永良

  客服电话：400-1022-011

  网址：www.zszq.com.cn

  （91）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  法定代表人：杨德红

  客服电话：95521

  联系人：芮敏祺

  电话：021-38676666

  传真：021-38670161

  网址：www.gtja.com

  (92) 中信建投股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人：王常青

  客服电话：4008888108

  联系人：权唐

  电话：010-85130577

  传真：010-65182261

  网址：www.csc108.com

  (93)上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906

  法定代表人: 杨文斌

  客服电话: 400-700-9665

  联系人: 张茹

  联系电话: 021-58870011

  传真: 021-68596916

  网址: www.ehowbuy.com

  （94）华融证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街8号

  法定代表人：祝献忠

  联系人：黄恒

  联系电话：010-58568062

  传真：010-58568062

  客户服务电话：010-58568118

  网址：www.hrsec.com.cn

  （95）和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：常春艳

  联系电话：0755-82721122

  传真：0755-82029055

  客户服务电话：4009200022

  网址：http://licaike.hexun.com

  （96）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法人代表：其实

  联系人：高莉莉

  电话：021-54509988

  传真：021-64383798

  客户服务电话：400-1818-188

  网址：www.1234567.com.cn

  （97）杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  法人代表：陈柏青

  联系人：张裕

  电话：0571-2882935

  传真：0571-26698533

  客户服务电话：4000-766-123

  网址： www.fund123.cn

  （98）中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层

  法人代表：赵大建

  联系人：李微

  客户服务电话：400-889-5618

  网址：www.e5618.com

  （99）联讯证券股份有限公司

  注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  法人代表：徐刚

  联系人：彭莲

  客户服务电话：95564

  网址：www.lxzq.com.cn

  （100）北京钱景财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址：北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦（丹棱soho）1008

  法定代表人：赵荣春

  联系人：魏争

  网站：www.qianjing.com

  客户服务电话：400-893-6885

  （101）上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  法定代表人：郭坚

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  联系人：宁博宇

  网站：www.lufunds.com

  客户服务电话：4008219031

  （102）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  法定代表人：汪静波

  办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

  联系人：徐诚

  联系电话：021-38509639

  网站：www.noah-fund.com

  客户服务电话：400-821-5399

  （103）浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

  法定代表人：凌顺平

  办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

  联系人：吴杰

  联系电话：0571-88911818-8653

  网站：www.5ifund.com

  客户服务电话：4008-773-772

  （104）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

  法定代表人：杨懿

  办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

  联系人：张燕

  联系电话：010-58325388*1588

  网站：http://8.jrj.com.cn

  客户服务电话：400-166-1188

  （二）注册登记机构

  名 称：大成基金管理有限公司

  住 所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人：刘卓

  电话：0755-83183388

  传真：0755-83195239

  联系人：范瑛

  （三）律师事务所和经办律师

  律师事务所名称：通力律师事务所

  注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

  办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

  经办律师：秦悦民、傅轶

  电话：021-68818100

  传真：021-68816880

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦3楼

  法定代表人：杨绍信

  经办注册会计师：薛竞、俞伟敏

  电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  联系人：俞伟敏

  四、基金的名称

  大成精选增值混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  基金类型：契约型

  六、基金的运作方式

  基金运作方式：开放式

  七、基金的投资目标

  投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。

  八、基金的投资范围

  投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0%－55%。

  九、基金的投资策略

  本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。

  本基金股票投资流程如下图所示：

  ■

  （1）资产配置

  根据宏观经济指标、市场价值指标、投资者气氛指标、盈利预测指标、证券市场流动性指标等相关因素的综合分析，对股票、债券的风险和收益率进行预测。利用情景分析对上述预测进行分析，确定股票投资组合的资产配置比例。

  （2）行业配置

  本基金通过定性定量的方法确定行业配置比例。

  基金管理人将根据对宏观经济变化及行业结构调整的分析判断，确定行业配置比例。

  确定行业配置的主要依据为：根据竞争优势分析，确定行业中具有竞争优势和比较竞争优势的行业范围。根据多因素模型分析确定每个行业的内在价值，以及行业价格向内在价值回归的速度，结合均值方差分析确定行业配置比例范围。

  行业配置的主要步骤为：

  ①通过以下分析，确定行业相对投资价值

  对全球、地区、国内行业发展趋势和发展环境进行分析，判断行业或产品的增长前景（全球观念下，行业景气趋势分析）

  宏观经济周期对行业发展的影响（宏观分析）

  优势行业的发展模式分析（评价商业模式）

  该行业财务状况分析（财务稳健性分析）

  ②根据多因素模型分析，确定行业配置比例范围

  利用多因素模型通过对宏观经济变量、价值变量、增长变量、盈利变量、动量变量等多种因素指标的定量分析，确定每个行业的内在价值，以及行业价格向内在价值回归的速度，利用结合均值方差分析有效边界确定行业配置比例范围。

  分析模式可以分为三步：

  第一步利用长期模型估计每个行业和影响其基本因素的长期依赖关系，同时估计行业价值与其内在价值的偏离程度，这里我们利用DDM模型作为估计行业内在价值的框架模型。

  第二步结合经验和实证分析结论，对不同行业设定不同的影响因素。利用短期动态模型分析每个行业价值向其内在价值回归的速度和各行业收益率的预测水平。

  第三步利用定性和定量相结合的方式，确定优势行业，结合均值-方差分析确定行业投资组合比例范围。

  （3）个股选择

  ①首先对股票市值大小进行排序，挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票，作为模型的基础股票库。

  ②对股票投资价值和股票预期收益增长性进行定量分析与评分筛选：

  通过选取与股价变动有较强相关性的每股预期收益增长率、市盈率、市净率、市销率（P/S）、流通市值等基本因素和技术因素为指标，对基础股票库中各行业股票的投资价值和预期收益增长性进行定量分析与评分筛选，在剔除掉通过不公允关联交易、非经常性收益等方式实现净利润大幅增长的个股后，组成股票备选库（本基金将新股申购作为一个特殊资产类看待，单独管理）。

  ③通过商业评估、公司评估、价值评估、盈利预测和市场表现对备选股票库上市公司进行综合比较，按照比较后的优先顺序，在备选股票库中寻找价格合理、基本面良好、具有一定上涨空间的股票。

  （4）构建执行投资组合

  基金经理按以下步骤建立投资组合：

  ①对当前的投资策略进行分析评估；

  ②基于“自上而下”进行的资产配置与行业配置，基于“自下而上”选择的股票，结合基金经理自身的研究分析，构建、执行投资组合。

  本基金为风险收益中等偏高的基金产品，充分重视对债券的投资。债券投资时，将综合考虑利率变化对不同债券的收益率水平、信用风险、流动性等因素的影响，利用债券定价模型对债券价格进行分析，确定债券投资品种。基金经理统一负责本基金的债券投资。根据投资决策委员会确定的资产配置比例，并结合资金量及流动性要求提出债券投资执行方案。

  （5）业绩风险控制

  金融工程部运用大成基金管理有限公司风险控制模型，对投资组合的风险构成进行度量预测分析。基金经理跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。监察稽核部负责对基金投资过程进行日常监督。

  十、基金的业绩比较基准

  自2011年1月1日起，大成精选增值混合型证券投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国A600指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%”变更为“沪深300指数×75%＋中国债券总指数×25%”。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。

  十二、基金的投资组合报告（截至2015年9月30日）

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于2015年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  ■

  4、报告期末按券种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货的投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资国债期货。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  （3）基金的其他资产构成

  ■

  （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  （6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  十三、基金业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）自基金合同生效日（为2004年12月15日），至2015年9月30日基金合同生效以来完整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较：

  ■

  （二）自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

  大成精选增值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2004年12月15日至2015年9月30日）

  ■

  注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  2、大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案， 自2011年1月1日起，大成精选增值混合型证券投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国A600指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%”变更为“沪深300指数×75%＋中国债券总指数×25%”。

  十四、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、与基金运作相关费用列示

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金的证券交易费用；

  （4）基金合同生效后的信息披露费用；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金合同生效后的会计师费；

  （7）照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  （2）基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  （3）本条第1款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用及其他费用不得从基金资产中列支。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  4、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

  （二）与基金销售相关费用

  1、申购费用：

  本基金申购费率依申购金额的增加而递减。

  ■

  申购费用的计算方法如下：

  净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

  申购费用=申购金额－净申购金额

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

  申购费用在申购基金时从申购金额中收取，不列入基金资产。

  本基金申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  2、赎回费用：

  本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.5%。具体费率如下：

  ■

  赎回费用在投资者赎回基金份额时收取，赎回费用的75%作为注册登记费，剩余25%归基金资产所有。

  基金赎回金额的计算：

  基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用和其他相关费用后的余额，计算公式如下：

  赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值

  赎回费用＝赎回金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回金额－赎回费用

  3、申请日（T日）的基金份额净值在当天证券交易所收市后计算，并在下一交易日（T+1日）公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算和公告。

  基金份额净值的计算公式为：

  基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总份数

  4、基金转换费用：

  （1）每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

  （2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

  （3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用25%归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  （4）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

  （5）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

  （三）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。

  按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2015年7月30日公布的《大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书2015年第1期》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：

  1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

  2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

  3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

  4、根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分。

  5、根据最新数据，更新了“十、基金的业绩”部分。

  6、根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”部分，披露了2015年6月16日至2015年12月15日的公告。

  7、根据最新情况，更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。

  大成基金管理有限公司

  二〇一六年一月二十九日