证券时报多媒体数字报

  （上接B74版）

  3.2登记机构

  南方基金管理有限公司

  住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

  法定代表人：吴万善

  电话：（0755）82763849

  传真：（0755）82763889

  联系人：古和鹏

  3.3出具法律意见书的律师事务所

  名称：广东华瀚律师事务所

  注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

  负责人：李兆良

  电话：(0755)82687860

  传真：(0755)82687861

  经办律师：戴瑞冬、付强

  3.4审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：陈熹

  经办注册会计师：薛竞、陈熹

  §4基金名称

  南方量化成长股票型证券投资基金

  §5基金的类型

  股票型证券投资基金

  §6基金的投资目标

  本基金利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

  §7基金的投资范围

  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

  本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  §8基金的投资策略

  §9基金业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为： 中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，无需召集基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。

  §10基金的风险收益特征

  本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

  §11基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日（未经审计）。

  §1 投资组合报告

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期内未投资股指期货。

  1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

  1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：本基金本报告期内未投资国债期货。

  1.11 投资组合报告附注

  1.11.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  1.11.3 其他资产构成

  ■

  1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §12基金业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  ■

  §13基金的费用概览

  13.1与基金运作有关的费用

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的，非因基金管理人、基金托管人过错导致的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券、期货交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、基金相关账户的开户及维护费用；

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、费用调整

  基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。

  基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率，无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

  五、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  13.2与基金销售有关的费用

  1、本基金的申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示

  ■

  投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

  申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  2、本基金赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中1年指365天）：

  ■

  投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。

  3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

  §14对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

  1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。

  2、在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。

  3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。

  4、在“相关服务机构”部分，对“代销机构”进行了更新，对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。

  5、在“基金的募集”部分，对“基金的募集”进行了更新。

  6、在“基金合同的生效”部分，对“基金合同的生效”进行了更新。

  7、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新，对“申购与赎回的数额限制”进行了更新，对“定投计划”进行了更新。

  8、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。

  9、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。

  10、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。

  11、对部分其他表述进行了更新。

  南方基金管理有限公司

  2016年 月 日