证券时报多媒体数字报

  （上接B9版）

  本基金保本周期到期前，基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行到期操作，基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式到期操作。

  1、到期操作期间

  （1）本基金的到期操作期间为保本周期到期日（含）及之后3个工作日（含第3个工作日）。

  （2）在到期操作期间，本基金将暂停日常申购和转换转入业务，但接受赎回和转换出申请。

  （3）在到期操作期间，除无法变现的资产外，基金管理人原则上应使基金财产保持为现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

  2、到期操作

  （1）在本基金保本周期到期操作期间，基金份额持有人可以做出如下选择，其保本权利均适用保本条款：

  1）赎回基金份额；

  2）将基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金；

  3）本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的基金份额根据届时基金管理人的公告转入下一保本周期，单位基金份额净值按届时公告的折算方法调整至1.000元；

  4）本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人继续持有变更后的“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

  （2）基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种操作方式之一，也可以部分选择赎回、转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额、转换为基金管理人管理的其他基金。

  （3）基金份额持有人将本基金的基金份额转入下一保本周期或转换为基金管理人管理的其他基金或转为变更后的“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”后的费用，适用其所转入基金的费用、费率体系。

  （4）保本周期到期操作期间，如基金份额持有人未进行到期操作，本基金符合保本基金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额；如基金份额持有人未进行到期操作，本基金不符合保本基金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人选择了继续持有变更后的“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金份额。

  （5）到期操作采取“未知价”原则，即：在到期操作期间，基金份额持有人赎回本基金基金份额或将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的，赎回金额或转出金额以基金份额持有人实际操作日的本基金基金份额净值为基准进行计算，在保本周期到期日后的到期操作期间的基金净值波动，由投资者自行承担。

  （6）比例确认

  在到期操作期间截止日，按照该日单位基金份额净值（若该日为非交易日，则采用最近一个交易日的单位基金份额净值）计算，如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额之净值大于或等于本基金下一保本周期的募集规模上限，则基金管理人将对选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额进行比例确认，并及时公告确认比例的计算结果；同时，本基金将不开放过渡期申购。

  （三）保本周期到期的保本条款

  1、认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人，无论选择赎回、转换为基金管理人管理的其他基金、或者转入下一保本周期或继续持有变更后的“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，其持有到期的基金份额均适用保本条款。

  2、若认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到本基金管理人管理的其他基金，或者选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额或继续持有转型后的“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，而相应基金份额的可赎回金额加上其当期保本周期内的累计分红金额之和低于其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期基金份额的保本额，差额部分即为保本赔付差额，基金管理人应补足该差额，以保本额（扣除相应基金份额在持有期间的累计分红金额）支付给投资者，担保人对此提供不可撤销的连带责任担保。

  3、在到期操作期间，无论采取何种方式作出到期选择，基金份额持有人将自行承担保本周期到期日后（不含保本周期到期日）的基金份额净值波动风险。

  （四）本基金转入下一保本周期的方案

  1、保本周期届满时，符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人认可的其他机构，为本基金下一保本周期提供保本保障，并且基金管理人与之签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求，本基金继续存续并进入下一保本周期。

  1、过渡期和过渡期申购的前提条件

  （1）过渡期

  到期操作期间截止日起（不含该日）至下一保本周期开始日前一个工作日的期间为过渡期；过渡期最长不超过20个工作日。

  （2）过渡期申购的前提条件

  投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资者转换入本基金基金份额，视同为过渡期申购。

  在到期操作期间截止日，按照该日单位基金份额净值（若该日为非交易日，则采用最近一个交易日的单位基金份额净值）计算：如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额之净值小于法律法规允许的本基金下一保本周期的募集规模上限，则基金管理人将开放过渡期申购；如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额之净值不低于法律法规允许的本基金下一保本周期的募集规模上限，则基金管理人将不设立过渡期申购。

  2、过渡期申购

  （1）基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期担保额度或保本偿付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的方法。

  （2）过渡期申购采取“未知价”原则，即过渡期申购价格以申请当日收市后计算的本基金基金份额净值为基准进行计算。

  （3）投资者进行过渡期申购的，其持有相应基金份额至过渡期最后一日（含该日）期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。

  （4）过渡期申购费率

  过渡期申购费具体费率在《招募说明书》中列示或届时详见基金管理人的公告。

  过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  （5）过渡期申购的日期、时间、场所、方式、程序、比例确认等事宜由基金管理人确定并提前公告。

  （6）过渡期内，本基金可暂停办理日常赎回、转换出业务。

  （7）过渡期内，除无法变现的资产外，基金管理人原则上应使基金财产保持为现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

  3、下一保本周期基金资产的形成

  如果保本周期到期日基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上相应基金份额当期保本周期内的累计分红金额之和低于其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期基金份额的保本额，差额部分即为保本赔付差额，基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。

  对于投资者过渡期申购的基金份额，或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额，转入下一保本周期的转入金额等于得到本基金管理人确认的基金份额在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所对应的基金资产净值（申购金额在申购期间的利息收入计入基金资产净值）。

  4、基金份额折算

  过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为基金份额折算日。

  在基金份额折算日，得到基金管理人确认的基金份额（包括投资者过渡期申购并得到确认的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期并得到确认的基金份额）在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额，基金份额数额按折算比例相应调整。

  在基金份额持有人赎回基金份额时，持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换入或者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算，不受基金份额折算的影响。

  5、开始下一保本周期运作

  折算日的下一个工作日为下一保本周期起始日，本基金进入下一保本周期运作。

  基金份额持有人在当期保本周期的到期操作期间选择或默认选择转入下一保本周期并得到确认的份额以及过渡期申购并得到确认的的基金份额，经基金份额折算后，适用下一保本周期的保本条款。

  基金份额持有人持有经折算的基金份额至下一保本周期到期日的，如果下一保本周期到期日的可赎回金额加上相应基金份额在该保本周期的累计分红金额之和低于该部分基金份额的保本额，低出的部分即为保本赔付差额，则基金管理人应向基金份额持有人补足该差额，并由担保人或者保本义务人提供保本保证。下一保本周期保本额为：经基金份额折算后，基金份额持有人持有至下一保本周期到期的基金份额×1.00元人民币。

  本基金进入下一保本周期后，仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务。

  自本基金下一保本周期开始后，本基金管理人可暂停本基金的日常申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。暂停期限最长不超过3个月。

  投资者在下一保本周期开始后的开放日申购或转换入本基金基金份额的，相应基金份额不适用下一保本周期的保本条款。

  （五）转为变更后的“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”资产的形成

  1、保本周期届满时，若不符合保本基金存续条件，本基金变更为“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”。如果保本期到期日基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上相应基金份额当期保本周期内的累计分红金额之和低于认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期基金份额的保本额，差额部分即为保本赔付差额，基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。

  2、对于投资者在本基金到期操作期间的基金份额，选择或默认选择转为变更后的“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”的，转入金额等于选择或默认选择转为“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额在“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。

  （六）保本周期到期的公告

  1、保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金将继续存续。基金管理人应依照法律法规规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公告。

  2、保本周期届满时，若不符合保本基金存续条件，本基金将变更为“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”，基金管理人将在临时公告或《广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中公告相关规则。

  3、在保本周期到期前，基金管理人将进行提示性公告。

  （七）保本周期到期的赔付

  1、在发生保本赔付的情况下，基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金份额持有人履行保本差额的支付义务；基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的，基金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。担保人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后五个工作日内，将需代偿的金额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中。 基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

  2、保本赔付资金到账后，基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。

  3、发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。

  六、基金收益分配原则、执行方式

  （一）基金收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

  2、在保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；

  转型为“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”后：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  4、每一基金份额享有同等分配权；

  5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

  在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应予变更实施日前在指定媒介公告。

  （二）收益分配方案

  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  （三）收益分配方案的确定、公告与实施

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

  基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

  法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

  （四）基金收益分配中发生的费用

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

  七、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

  （一）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”，则管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。若基金因转型管理费率改变，管理人需向托管人提交费率变更提示函。本基金保本周期到期操作期间（即保本周期到期日（含）及之后3个工作日（含第3个工作日））及本基金转入下一保本周期的过渡期（即到期操作期间截止日起（不含该日）至下一保本周期开始日前一个工作日的期间）免收管理费。

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （二）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  本基金保本周期到期操作期间（即保本周期到期日（含）及之后3个工作日（含第3个工作日））及本基金转入下一保本周期的过渡期（即到期操作期间截止日起（不含该日）至下一保本周期开始日前一个工作日的期间）免收托管费。由管理人书面向托管人出具过渡期免收托管费的提示函。

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。八、基金资产的投资方向和投资限制

  八、基金的投资

  （一）保本周期内的投资

  1、投资目标

  本基金运用投资组合保险策略，在严格控制投资风险、保证保本周期到期时本金安全的基础上，实现基金资产的稳健增值。

  2、投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  本基金按照固定比例组合保险策略将投资对象主要分为固定收益类资产和权益类资产，其中固定收益类资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资债券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券等）、银行存款、债券回购、国债期货、大额存单、同业存单、货币市场工具等固定收益类金融工具。本基金投资的权益类资产为股票、权证、股指期货等权益类金融工具。

  本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证、股指期货多头头寸和空头头寸轧差计算后的净头寸等权益类资产占基金资产的比例为0-40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金持有的全部权证市值不超过资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

  3、投资限制

  （1）组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制：

  1）在保本周期内，本基金股票、权证、股指期货多头头寸和空头头寸轧差计算后的净头寸等权益类资产占基金资产的比例为0-40%；

  2）固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%。其中固定收益类资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资债券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券等）、银行存款、债券回购、国债期货、大额存单、同业存单、货币市场工具等固定收益类金融工具。

  3）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

  4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

  5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

  6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

  7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

  8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

  9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

  10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

  11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

  12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

  13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，回购期限不得超过1年，到期后不得展期；

  16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

  17）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

  18）在保本周期内，本基金参与股指期货交易、国债期货，应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标，且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；

  19）在保本周期内，基金总资产不得超过基金净资产的200%；

  20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  如法律法规或监管机构对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更或取消限制的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可根据法律法规规定作出调整，不需召开基金份额持有人大会审议。

  （2）禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  1）承销证券；

  2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  3）从事承担无限责任的投资；

  4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

  5）向其基金管理人、基金托管人出资；

  6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

  运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  （二）转型为广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金后的投资

  1、投资目标

  在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

  2、投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

  3、投资限制

  （1）组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制：

  1）本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%；

  2）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

  3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

  4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

  5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

  6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

  7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

  8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

  9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

  10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

  11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

  12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，回购期限不得超过1年，到期后不得展期；

  15）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

  16）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

  17）若本基金参与股指期货交易后，须遵守以下限制：

  在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

  18）若本基金参与国债期货交易后，须遵守以下限制：

  在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

  19）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

  20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  如法律法规或监管机构对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更或取消限制的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可根据法律法规规定作出调整，不需召开基金份额持有人大会审议。

  （2）禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  1）承销证券；

  2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  3）从事承担无限责任的投资；

  4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

  5）向其基金管理人、基金托管人出资；

  6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

  运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  九、基金资产净值的计算方法和公告方式

  （一）基金资产净值的计算方法

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

  （二）基金资产净值、基金份额净值的公告方式

  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

  （一）《基金合同》的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

  （二）《基金合同》的终止事由

  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

  1、基金份额持有人大会决定终止的；

  2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

  3、《基金合同》约定的其他情形；

  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

  （三）基金财产的清算

  1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金财产清算程序：

  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

  （3）对基金财产进行估值和变现；

  （4）制作清算报告；

  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

  （6）将清算报告报中国证监会备案确认并公告；

  （7）对基金财产进行分配。

  5、基金财产清算的期限为6个月。

  （四）清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  （五）基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  （六）基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案确认后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  （七）基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  十一、争议的处理和适用的法律

  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

  《基金合同》受中国法律管辖。

  十二、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。