证券时报多媒体数字报

  一、重要声明与提示

  中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

  凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2015年9月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com)的本基金更新招募说明书。

  二、基金概览

  1、基金名称：中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）

  场内简称：中欧纯债

  2、交易代码：166016

  3、基金份额总额：截止2016年2月23日，本基金总份额为498,253,007.50份

  4、基金份额净值：截止2016年2月23日，本基金的基金份额净值为1.340元

  5、本次上市交易份额：截止2016年2月23日，本次上市交易份额为1,666,870.00份

  6、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

  7、上市交易日期：2016年3月1日

  8、基金管理人：中欧基金管理有限公司

  9、基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

  三、基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和跨系统转托管

  （一）本基金的历史：

  中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）由中欧纯债分级债券型证券投资基金分级期届满转换而成。

  中欧纯债分级债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2013年1月6日证监许可[2013]12号文核准募集。

  中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。基金管理人于2013年1月31日获得中国证监会书面确认，《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》生效，基金募集规模976,522,201.53份。

  （二）本基金的转型

  根据《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金合同生效后3年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）”。纯债A、纯债B将以各自的份额净值为基准转换为中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的份额。本基金管理人于2015年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及中欧基金管理有限公司网站上刊登了《中欧纯债分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》。

  本基金管理人于2016年2月1日对中欧纯债分级债券型证券投资基金进行了3 年分级届满后的转换工作。份额转换结果如下表：

  ■

  本基金管理人已根据合同约定，对纯债A、纯债B的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。本基金管理人于2016年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及中欧基金管理有限公司网站上发布了《中欧纯债分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告》。

  （三）本基金的日常申购、赎回

  本基金管理人自2016年2月5日开始办理本基金的日常申购、赎回业务。具体业务办理规则请见相关公告。

  （四）本基金上市交易的主要内容：

  1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2016】80号

  2、上市交易日期：2016年3月1日

  3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

  4、基金简称：中欧纯债债券（LOF）

  场内简称：中欧纯债

  5、交易代码：166016

  6、本次上市交易份额：截止2016年2月23日，本次上市交易份额为1,666,870.00份

  7、基金资产净值的披露：

  基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统“市盈率Ⅰ”揭示。根据《基金法》，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值负责。

  8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内即可上市流通。

  （五）本基金转托管的主要内容

  基金份额持有人自2016年2月5日起可以开始办理本基金转托管业务，转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

  四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

  截至2016年2月23日的基金份额持有情况：

  场内基金份额持有人户数：31户；场外基金份额持有人户数：1,647户

  平均每户持有的场内基金份额：53,770.00份；平均每户持有的场外基金份额：301,509.50份

  场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：1,500,375.00份,占90.01%；场内个人投资者持有的基金份额及场内基金占总份额比例：166,495.00份,占9.99%；

  场外机构投资者持有的基金份额及占场外基金总份额比例：455,450,192.96份,占91.72%。场外个人投资者持有的基金份额及场外基金占总份额比例：41,135,944.54份,占8.28%。

  场内基金前十名持有人情况：

  ■

  五、基金主要当事人简介

  （一）基金管理人

  1、名称：中欧基金管理有限公司

  2、法定代表人：窦玉明

  3、总经理：刘建平

  4、注册资本：1.88亿元人民币

  5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

  6、设立批准文号：证监基金字[2006]102号

  7、注册号/统一社会信用代码：91310000717866389C

  8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  9、存续期间：持续经营

  10、股东及其出资比例：

  意大利意联银行股份合作公司（简称 UBI ）出资 6580 万元人民币，占公司注册资本的 35% ；

  国都证券股份有限公司出资 3760 万元人民币，占公司注册资本的 20% ；

  北京百骏投资有限公司出3760 万元人民币，占公司注册资本的 20% ；

  上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）出资3760万元人民币，占公司注册资本的20%；

  万盛基业投资有限责任公司出940 万元人民币，占公司注册资本的 5% ；

  上述5个股东共出资 18,800 万元人民币。

  11、内部组织结构及职能

  公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、基金估值委员会、IT治理委员会等专业委员会。投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，对基金投资的所有重大问题进行决策。风险控制委员会是公司日常运作的最高风险控制机构。基金估值委员会是规范证券投资基金估值中的公允价值定价行为的机构。IT治理委员会是完善公司IT治理工作的机构。

  公司目前下设投资事业部、研究部、中央交易室、营销策划部、机构业务部、零售业务部、业务发展部、客户服务部、公司财务部、基金运营部、行政部、信息技术部、人力资源部、监察稽核部、风险管理部等部门，各部门主要职责如下：

  （1）投资事业部负责权益类资产和固定收益类资产的投资管理和风险控制。

  （2）研究部负责对宏观经济、市场动态、行业及上市公司等领域进行调查研究，为投资决策提供研究支持以及定量投资的研究、基金业绩归因分析、基金风险评价、研究员业绩考核、衍生品的研究以及数量化程序开发。

  （3）中央交易室负责执行各项交易指令，及时向基金经理汇报市场异常交易情况以及重大消息。

  （4）营销策划部负责公司各类产品的市场调研、产品推广、公司品牌建设以及对外交流与合作等事务。

  （5）机构业务部负责机构客户的开发和维护。

  （6） 零售业务部负责零售客户的开发和维护。

  （7）业务发展部负责基金产品的研究、设计与开发，以及基金申报材料和发行材料的制作。

  （8）客户服务部负责日常客户服务工作、并提供销售支持及客户服务相关工作。

  （9）公司财务部负责公司的财务管理和会计核算。

  （10）基金运营部负责基金注册登记、基金直销业务办理、基金资金清算以及基金会计核算等事务。

  （11）行政部负责公司日常行政事务管理。

  （12）信息技术部负责公司信息系统的建设、维护与管理，为公司管理和业务活动提供技术支持。

  （13）人力资源部负责公司人力资源管理。

  （14）监察稽核部负责公司法务、合规监察及内部稽核审计。

  （15） 风险管理部负责对公司旗下组合投资运作中的风险进行研究和控制。

  12、人员情况：

  截至2015年12月31日，本基金管理人已有正式员工204人，其中管理团队共4人，他们都具有丰富的工作经验和很强的管理能力。员工中59%以上具有硕士以上学位，绝大多数的员工具有多年证券、基金从业经验。

  13、信息披露负责人及咨询电话：黎忆海021－68609600-2001

  14、基金管理业务情况：

  截至本公告编制日，本基金管理人共管理35只开放式基金，即中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金、中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）、中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）、中欧货币市场基金、中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）、中欧价值智选回报混合型证券投资基金、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧明睿新起点混合型证券投资基金、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧永裕混合型证券投资基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金、中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金、中欧天禧纯债债券型证券投资基金、中欧骏盈货币市场基金和中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金。

  15、本基金基金经理：

  尹诚庸先生，中国籍。美国莱斯大学统计学硕士，4年以上证券及基金从业经验。历任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理，中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员。现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理、中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理。

  刘德元先生，中国籍。武汉轻工大学（原武汉工业学院）物流管理专业学士，10年以上证券及基金从业经验。历任大公国际资信评估有限公司技术总监，阳光资产管理股份有限公司高级研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，曾任信用研究员，现任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理、中欧骏盈货币市场基金基金经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理。

  （二）基金托管人

  名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行）

  法定代表人：李国华

  注册资本：570亿元人民币

  注册地址：北京市西城区金融大街3号

  托管部负责人：田东辉

  信息披露负责人：田东辉

  电话：010-68858126

  主要人员情况：中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工20人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，80%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。

  （三）基金验资机构

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  执行事务合伙人：李丹

  主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  经办注册会计师：单峰 俞伟敏

  电话：021-23238888

  六、基金合同摘要

  基金合同的内容摘要见附件

  七、基金财务状况（未经审计）

  深圳证券交易所在中欧纯债分级债券型证券投资基金募集期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。

  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

  中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2016年2月23日资产负债表如下：

  ■

  ■

  八、基金投资组合

  截止到2016年2月23日, 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的投资组合如下：

  （一）期末基金资产组合情况

  ■

  （二）期末按行业分类的股票投资组合

  注：截止2016年2月23日，本基金未持有股票。

  （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  注：截止2016年2月23日，本基金未持有股票。

  （四）期末按券种分类的债券投资组合

  ■

  （五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券名细

  ■

  （六）投资组合报告附注

  1、本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

  2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  3、其他资产构成

  ■

  4、本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5、本报告期末本基金未持有权证。

  九、重大事件揭示

  本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

  十、基金管理人承诺

  本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

  (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

  (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

  十一、基金托管人承诺

  基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

  (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

  (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

  (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

  (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

  十二、备查文件目录

  本基金备查文件包括下列文件：

  (一)中国证监会核准中欧纯债分级债券型证券投资基金募集的文件；

  (二) 中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同；

  (三)中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议；

  (四)中欧纯债分级债券型证券投资基金招募说明书；

  (五)法律意见书；

  (六)基金管理人业务资格批件和营业执照；

  (七)基金托管人业务资格批件和营业执照；

  (八)中国证监会要求的其他文件。

  存放地点：基金管理人和基金托管人的住所

  查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站(www.zofund.com)查阅。

  中欧基金管理有限公司

  2016年2月25日

  附件：基金合同摘要

  一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利义务

  （一）基金管理人的权利

  根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

  1．自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

  2．依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

  3．发售基金份额；

  4．依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

  5．在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

  6．根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

  7．在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

  8．依据本基金合同约定，转换本基金运作方式；

  9．在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

  10．自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；

  11．选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

  12．选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

  13．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

  14．依法召集基金份额持有人大会；

  15．法律法规和基金合同规定的其他权利。

  （二）基金管理人的义务

  根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

  1．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  2．办理基金备案手续；

  3．自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

  4．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

  5．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

  6．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

  7．依法接受基金托管人的监督；

  8．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

  9．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

  10．按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

  11．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  12．编制季度、半年度和年度基金报告；

  13．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

  14．保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

  15．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

  16．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  17．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  18．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  19．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  20．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

  21．基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

  22．按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

  23．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

  24．执行生效的基金份额持有人大会决议；

  25．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

  26．依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

  27．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

  （三）基金托管人的权利

  根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

  1．依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

  2．监督基金管理人对本基金的投资运作；

  3．自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

  4．在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

  5．根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

  6．依法召集基金份额持有人大会；

  7．按规定取得基金份额持有人名册资料；

  8．法律法规和基金合同规定的其他权利。

  （四）基金托管人的义务

  根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

  1．安全保管基金财产；

  2．设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

  3．对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

  4．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

  5．保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

  6．按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

  7．保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

  8．对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

  9．保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  10．按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

  11．办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

  12．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

  13．按照规定监督基金管理人的投资运作；

  14．按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

  （下转B62版）