证券时报多媒体数字报

  基金管理人：万家基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：2016年3月25日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  注：基金份额持有人大会于2015年5月19日表决通过了《关于修改万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》修订为《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，详情请参阅相关公告。

  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  4、基金份额持有人大会于2015年5月19日表决通过了《关于修改万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》修订为《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，详情请参阅相关公告。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金合同生效日期为2014年1月24日，基金合同生效起至披露时点未满一年。

  2、本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金合同于2014年1月24日生效，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

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  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）；办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理二十三只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金和万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型型证券投资基金、万家瑞益灵活配置型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券基金。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

  在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

  在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

  在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年全年，各项宏观数据依然疲弱，ppi继续下跌cpi低位徘徊通缩压力逐步加大，央行全年不断降准降息实施宽松的货币政策。811汇改后，外汇市场出现明显波动并直接影响到国内的股票及债券市场，面对持续的资本流出压力及不稳定的金融市场，12月央行并没有再次降准降息，表明央行的宽松货币政策是比较审慎的。资本市场方面，全年动荡加剧。债券市场由于对基本面的担忧叠加宽松的货币政策，总体呈现一个较强的牛市格局，收益率曲线平坦化发展。权益市场在上半年杠杆牛资金牛改革牛预期下走出一波牛市，但年中叠加去杠杆及基本面背离等情况出现快速杀跌，全年波动巨大。

  本基金在兼顾流动性的同时，根据大类资产配置灵活调整各类资产比例，抓住了纯债和权益的投资机会，并积极参与打新获得了一定的绝对收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0211元,本报告期份额净值增长率为5.66%,业绩比较基准收益率-4.59%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望来年，决策层提出了供给侧改革的新思路，短期可能会造成全社会的阶段性阵痛。加之外汇占款流出，基本面筑底，通缩压力加大等因素，央行必然会继续实施宽松的货币政策，很可能会继续降准降息为经济保驾护航，但这会是一个反复的过程。资金可能会继续大量淤积在资本市场，全年资本市场可能会出现一个比较效应，资金在各类资产之间不断切换寻找相对估值便宜的资产。权益市场在快速下跌调整到位后可能会迎来一定的投资机会，债券市场由于较低的绝对收益率水平制约了收益率的进一步下行全年应该会表现的较为平稳。

  基于以上判断，本基金会更灵活的操作在债券类资产和权益类资产间做切换，仓位控制会更趋灵活，努力为持有人获得良好回报。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作:

  (一)加强风控文化建设

  不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。

  (二)制度流程建设

  为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；本年度还制订了多项ETF相关管理制度和流程。

  (三)定期和临时稽核工作

  报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。

  (四)绩效评估和风险管理工作

  报告期内,优化并形成了较为完善的每日风险监控；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策；针对专户量化投资产品、股指期货产品等新业务进行合规、风险分析和系统测试，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对货币基金的风险管理，防范资金交收风险。

  (五) 员工行为管理与防控内幕交易

  报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

  公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

  2、基金经理参与或决定估值的程度

  基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

  3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

  参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

  4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

  本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据基金合同规定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。2015年3月25日，本基金进行了利润分配，每10份基金份额分红1.00元，共计分配利润1,737,473.43元。符合基金合同的规定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，该基金实施利润分配的金额为1,737,473.43元。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  本基金 2015年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了

  安永华明(2016)审字第60778298_B18号号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日： 2015年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  ■

  注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净1.0211元，基金份额总额625,815,007.56份。

  7.2 利润表

  会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______方一天______ ______方一天______ ____陈广益____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  万家新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可?2013?1110号文关于《核准万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年1月24日正式生效，首次设立募集规模为434,903,358.43基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  2015年5月19日，万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过了《关于修改万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之日起，《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。基金管理人已将大会表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司，通过有效配置股票、债券投资比例，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4 重要会计政策和会计估计

  本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金报告期内无需说明的会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.6 税项

  印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注1：报告期内，天津万家财富资产管理有限公司于2015年9月11日由万家基金管理有限公司和自然人李修辞共同出资组建，为基金管理人的子公司。

  注2：报告期内，深圳前海万家股权投资管理有限公司于2015年11月27日由天津万家财富资产管理有限公司全资设立，受基金管理人间接控制。

  注3：报告期内，上海万家朴智投资管理有限公司于2015年11月20日由天津万家财富资产管理有限公司与上海灏济投资管理中心（有限合伙）共同出资组建，受基金管理人间接控制。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

  债券交易

  金额单位：人民币元

  ■

  债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.8.1.2 权证交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金上年度可比期间未产生应支付关联方的佣金。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×1.5%/当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金的基金管理人本报告期与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注: 除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2015年度获得的利息收入为人民币14,374.88元（2014年度：人民币2,904.31元），2015年末结算备付金余额为人民币1,142,851.54元（2014年末：人民币41,455.82元）。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  7.4.9 利润分配情况

  7.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金

  金额单位：人民币元

  ■

  有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  7.4.9.2 公允价值

  7.4.9.2.1 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

  7.4.9.2.2 以公允价值计量的金融工具

  7.4.9.2.2.1 各层次金融工具公允价值

  于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币246,513,938.87元，属于第二层次的余额为人民币12,532,962.00元，无第三层次余额。（于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币24,341,061.20元，属于第二层次的余额为人民币20,845,350.00元，无属于第三层次的余额。）

  7.4.9.2.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层级转入第二层级。

  7.4.9.2.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。

  7.4.9.3 承诺事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。

  7.4.9.4 其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金

  金额单位：人民币元

  ■

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。

  8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。

  8.11 投资组合报告附注

  8.11.1

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  8.11.2

  基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.11.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.11.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

  1、基金专用交易席位的选择标准如下:

  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  2、基金专用交易席位的选择程序如下:

  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  万家基金管理有限公司

  2016年3月25日