证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华润元大基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：2016年3月29日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金基金合同生效日为2014年3月31日，基金合同生效日至2014年12月31日，本基金运作时间未满一年。图示中2014年本基金的净值增长率及业绩比较基准的收益率根据当年实际存续期（2014年3月31日至2014年12月31日）计算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  注：截止本报告期末，本基金未进行利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2015年12月31日，本基金管理人共管理八只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。

  2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

  本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情况正常，价差均在可合理解释范围之内。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年股票市场充满变化与挑战，上半年迎来近几年以来最大上涨幅度的一波牛市，然而下半年开始市场风云突变，出现剧烈的震荡调整。全年来看，以创业板为代表的成长股和以富时中国A50指数为代表的大盘蓝筹股出现较大分化，创业板指数上涨84.41%，中小板指数上涨53.70%，上证综指上涨9.41%，沪深300指数上涨5.58%，上证50指数下跌6.23%，富时中国A50指数下跌7.00%。中信一级29个行业中计算机（125.97%）、餐饮旅游（122.86%）、通信（115.46%）板块较强，涨幅前三；而非银行金融（-18.66%）、煤炭（-7.71%）、钢铁（-6.40%）板块走势明显较弱，涨幅居后。TMT行业中，计算机、传媒、通信和电子分别上涨125.97％、71.70％、115.46％和80.94％。

  本基金采用量化模型精选TMT行业中的质优股票，在报告期内对TMT的相关行业进行了适度均衡配置，同时利用量化模型对市场趋势和个股走势进行分析判断，在2015年6月份市场出现调整风险时及时对基金的持仓进行了调整，较为有效地控制了基金的下行风险。之后主要配置于基本面良好、市值较大的股票，因此在四季度小盘成长股反弹幅度较大的情况下本基金业绩表现一般。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内，本基金份额净值增长率为76.02%，业绩比较基准收益率为61.16%，基金份额净值增长率领先业绩比较基准14.86%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2016年宏观经济依然面临较大的下行压力，为实现全年经济增长目标政策有望更加积极。一方面，货币政策将继续保持宽松，除常规降准降息之外，将继续通过地方政府债务置换、专项金融债以及城投债加速发行等推动社会融资总量扩张；另一方面，财政政策将有效发力，财政赤字率将突破3%。中央经济工作会已经确定“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，供给侧改革将会逐步落地。下一步值得警惕的时间窗口期是3-4月，美联储加息、去产能去杠杆、注册制等各类不利影响集中出现。

  2016年，机遇与风险并存的股票市场有望在曲折中震荡前行。资金面总体较为宽松有望推动无风险利率继续下行，这将有助于推动大类资产配置转向权益类市场，创新驱动有望推动中国经济加速转型，这些有利因素有望将对市场形成支撑；同时，实体经济仍面临较大的下行压力，在刚性兑付逐步打破的情况下信用风险存在蔓延可能，注册制推出可能加大市场供给压力，这些不利因素可能对市场形成压力。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2015年3月2日至4月28日。经过基金管理人积极地持续营销，截至本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内，本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  本基金本报告期财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

  报告截止日： 2015年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.806元，基金份额总额36,317,689.84份。

  7.2 利润表

  会计主体：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

  本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______林瑞源______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，原名华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1598号《关于核准华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年2月27日至2014年3月27日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集248,727,721.18元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2014)验字第61032987_H01号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金合同》于2014年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为248,844,670.33份基金份额，其中认购资金利息折合116,949.15份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金自2015年8月3日起由股票型证券投资基金更名为混合型证券投资基金。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，本基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现金资产的80%；本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证TMT产业主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  除下述事项外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的规定，自2015年3月25日起，本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

  7.4.5 差错更正的说明

  本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

  7.4.6 税项

  7.4.6.1印花税

  证券(股票)交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

  股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  7.4.6.2营业税、企业所得税

  以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

  证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

  7.4.6.3个人所得税

  个人所得税税率为20%。

  基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

  股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注：（1）元大证券投资信托股份有限公司，系由原“元大宝来证券投资信托股份有限公司”更名而来；

  （2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方交易单元进行交易。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

  (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  1.承诺事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

  2.其他事项

  (1)公允价值

  管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

  各层次金融工具公允价值

  于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币51,360,403.22元，划分为第二层次的余额为人民币9,232,947.00元，无划分为第三层次的余额（于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币21,952,005.24元，划分为第二层次的余额为人民币3,209,010.98元，无划分为第三层次的余额）。

  公允价值所属层次间重大变动

  本基金本报告期未发生金融工具公允价值层次之间的转移。

  第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

  本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。

  (2)除上述事项以外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■■

  注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  ■

  注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  ■

  注：本基金本报告期末未投资股指期货。

  8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用和风险管理功能，降低股票仓位频繁调整的交易成本和对冲股票市场系统性风险。

  本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未持仓国债期货。

  8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期未投资国债期货。

  8.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未持仓国债期货。

  8.12 投资组合报告附注

  8.12.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  8.12.2

  本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

  1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

  （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；

  （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

  （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

  （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

  （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  2、选择交易单元的程序：

  我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  华润元大基金管理有限公司

  2016年3月29日