证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

  送出日期:2016年3月29日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。   

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自２０１５年２月４日起至２０１５年１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１）本基金合同生效未满一年。

  ２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ４）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：业绩比较基准收益率＝沪深３００指数收益率＊５０％＋中证全债指数收益率＊５０％，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：根据《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，股票投资占基金资产的比例范围为０－９５％，投资于本合同界定的国泰民安相关证券不低于非现金基金资产的８０％；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资比例不得超过基金资产净值的３％；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的５％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为２０１５年２月４日到２０１５年８月４日。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：１）上述比较期间为２０１５年２月４日（基金合同生效日）至２０１５年１２月３１日。

  ２）合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

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  注：本基金合同生效未满一年，未进行利润分配。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人华富基金管理有限公司于２００４年３月２９日经中国证监会证监基金字 ［２００４］４７ 号文核准开业，４月１９日在上海正式注册成立，注册资本１．２亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止２０１５年１２月３１日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证１００指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金二十一只基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：龚炜、刘文正的任职日期指该基金成立之日，张亮的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度和控制方法

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下：

  在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。

  在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。

  在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如１日内、３日内、５日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。

  ４．３．２ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  从ＰＭＩ，工业增加值等指标可以看出四季度经济仍在下滑。国家出台更多政策减缓经济下行态势，汽车消费补贴政策，首付比例下调等房地产政策频现，对经济的正面影响不甚明显，１２月官方ＰＭＩ仍然在下滑，并且仍处于５０以下，预期的４季度经济企稳并没有如期出现。同时注意到政府性基金和地融资平台支持的财政性支出系统性下滑，是实体经济供需平衡和企业盈利层面重要的风险，人民币面临较大贬值压力都在一定程度上冲击市场。

  国内经济并不如意，外围市场并没有提供平稳的环境。美联储在１２月如期加息后，开启新一轮加息周期，全球股市和新兴市场货币在４季度普遍悲观。经济的下滑加剧了人民币贬值预期，对国内股市和外围市场带来明显冲击，全球笼罩在悲观的氛围中。

  ２０１５年注定是载入资本市场史册的一年。一年经历多次牛熊转换，见证千股涨停、千股跌停、千股停牌，一系列奇观都在１５年上演。全年上证上涨９．４％，沪深３００指数上涨５．５８％，创业板指上涨８４％，但各大指数都收出长长的上影线。

  基金一月份募集结束，二月开始建仓运作。经历了大起大落的一年，基金净值也随之大幅波动，作为新的基金经理，这样的成绩单是不令人满意的。二季度业绩一度升至市场前十，但三季度的大幅下跌，使得基金回撤幅度过大，四季度抓住反弹的机会，为投资人尽力弥补损失，全年并没有给投资人带来更多回报，基金净值并没有熨平指数的波动，这些突出的问题是２０１６年将要解决的当务之急。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截止２０１５年１２月３１日，本基金份额净值为 ０．９６０元，累计份额净值为 ０．９６０元。报告期，本基金份额净值增长率为－４．００％，同期业绩比较基准收益率为９．９６％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观经济仍在下降通道，企稳的时间点比较难预测，地产销售大幅好转，但传导到投资仍需一段时间。国际方面，联储加息后美国股市不容乐观，大宗商品市场仍然处于寻底过程。

  由于４季度股市市场大幅反弹，尤其是创业板，很多股票涨幅巨大，面临较大的调整压力，所以１月偏谨慎，以控制仓位为主，等待企稳后的反弹。

  若经济在某些月份有反弹迹象，可布局受益于经济复苏的机械制造，建材和建筑装饰等行业。目前银行股估值水平已经与成熟市场接轨，保持较高的关注。同时精选受益企业改革创新和供需面明显改善的个股进行重点投资。

  ４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为１５３，６３９，９６５．６７元，期末可供分配利润为－９，３５４，８５６．５８。本报告期内未进行利润分配。

  ４．８报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §６ 审计报告

  ６．１ 审计报告基本信息

  ■

  ６．２ 审计报告的基本内容

  ■

  §７ 年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日： ２０１５年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金合同于２０１５年２月４日生效，无上年度可比期间。报告截止日２０１５年１２月３１日，基金份额净值 ０．９６０ 元，基金份额总额 ２３１，１０４，５４９．０４ 份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期： ２０１５年２月４日（基金合同生效日）至２０１５年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金合同于２０１５年２月４日生效，无上年度可比期间。

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：２０１５年２月４日（基金合同生效日）至２０１５年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金合同于２０１５年２月４日生效，无上年度可比期间。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿章宏韬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿姚怀然＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈大毅＿＿＿＿

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 基金基本情况

  华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可［２０１４］７９３号）核准，基金合同于２０１５年２月４日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（２０１５）６－１４号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

  根据《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  ７．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金财务报表以持续经营为编制基础。

  ７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。

  ７．４．４报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．５差错更正的说明

  本报告期本基金无重大会计差错。

  ７．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税〔２００２〕１２８号）、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》（财税〔２００４〕７８号）、《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税﹝２００５﹞１０２号）、《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》（财税〔２００５〕１０３号）、《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》（财税〔２００５〕１０７号）、《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》（财税〔２００７〕８４ 号）、《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔２００８〕１号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔２０１２〕８５号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  ７．４．６．１以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  ７．４．６．２基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收营业税。

  ７．４．６．３对基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０．００％的个人所得税。

  ７．４．６．４根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，从２０１３年１月１日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

  ７．４．６．５基金买卖股票，经国务院批准，从２００８年４月２４日起证券（股票）交易印花税税率由３％。调整为１％。。经国务院批准，从２００８年９月１９日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持１％。。

  ７．４．６．６基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  ７．４．７ 关联方关系

  ■

  ７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．８．２ 关联方报酬

  ７．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金管理费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

  ７．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金托管费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

  ７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

  ７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

  ７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

  ７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。

  ７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  无。

  ７．４．９ 期末（ ２０１５年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金没有因认购新发／增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。

  ７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会〔２０１０〕２５号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

  ■

  根据《关于发布＜中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准＞的通知》（中基协发［２０１４］２４号）的要求，本基金自２０１５年３月３０日起，对交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另有规定的除外），本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本表列示的其他各项资产详见８．１２．３ 其他各项资产构成。

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资

  ８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．１０报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ８．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  ８．１２ 投资组合报告附注

  ８．１２．１

  本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．１２．２

  基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ８．１２．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

  ８．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ８．１２．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。

  ９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

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  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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  １１．４ 基金投资策略的改变

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  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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  １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 本报告期本基金新增交易单元的情况：国信证券、民生证券各增加了２个席位，方正证券、光大证券、华创证券、安信证券各增加了１个席位。

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

  §１２ 影响投资者决策的其他重要信息

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