证券时报多媒体数字报

  （上接B230版）

  由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。其中因交易品种存在锁定期的原因，当股票等权益类资产合计超过基金净值的20%，基金管理人将在相关交易品种锁定期满后10个交易日内调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

  2、禁止行为

  本基金禁止从事下列行为：

  （1）承销证券；

  （2）向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限责任的投资；

  （4）买卖其他基金份额，但是法律法规另有规定的除外；

  （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

  （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

  （7） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

  七、基金投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票投资，故无股票投资明细。

  4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  10、投资组合报告附注

  （1）14长证债（112232）于2015年5月22日收到湖北证监局关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定，因公司未与部分研究报告转载机构签订协议，公司部分研究报告的报送审核人员和对外发送渠道不符合公司内部规定，决定对公司采取出具警示函的监管措施，同时要求在2015年5月29日前向湖北证监局提交书面报告，接受检查验收。

  本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述债券的投资判断未发生改变。

  报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  （2）本基金本报告期末未持有股票投资。

  （3）其他各项资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  八、 基金的业绩

  本基金业绩数据为截止2015年12月31日的数据，本报告中所列数据未经审计。

  （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、华宝兴业增强收益债券A：

  ■

  2、华宝兴业增强收益债券B：

  ■

  （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2009年2月17日至2015年12月31日）

  1、华宝兴业增强收益债券A：

  ■

  注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2009年8月16日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  九、基金费用

  (一) 与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）销售服务费；

  （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  （6）基金份额持有人大会费用；

  （7）基金的证券交易费用；

  （8）基金的银行汇划费用；

  （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.6%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  （3）基金的销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售费，本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

  销售服务费按前一日B类份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.4%÷当年天数

  H为基金每日应计提的销售服务费

  E为前一日B类份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  （3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  4、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

  (二) 与基金销售有关的费用

  1、申购费和赎回费

  （1）申购费

  本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金B类基金份额不收取申购费。

  本基金A类基金份额的申购费率表如下：

  ■

  本基金的申购费用由申购人承担，主要用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

  （2）赎回费

  本基金A类基金份额的最高赎回费率不超过5％，赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金B类基金份额不收取赎回费。

  本基金A类基金份额的赎回费率表如下：

  ■

  本基金A类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  （3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

  （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，也可针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  2、申购份额与赎回金额的计算方式

  （1）申购份额的计算方式

  1）A类基金份额的申购份额计算方式

  净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]

  申购费用＝申购金额 - 净申购金额

  申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

  申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

  2）B类基金份额的申购份额计算方式

  申购份额=申购金额/申购当日B类基金份额净值

  申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

  （2）赎回金额的计算方式

  1）A类基金份额的赎回金额计算方式

  赎回总额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值

  赎回费用=赎回总额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总额－赎回费用

  各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  2）B类基金份额的赎回金额计算方式

  赎回金额=赎回份数×赎回当日B类基金份额净值

  赎回金额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  （3）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。

  A类基金份额净值=A类基金份额的基金资产净值/发售在外的A类基金份额总数

  B类基金份额净值=B类基金份额的基金资产净值/发售在外的B类基金份额总数

  遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

  （4）本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

  十一、《招募说明书》更新部分的说明

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书》作如下更新：

  1、 “三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

  2、 “四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。

  3、 “五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息。

  4、 “九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关信息。

  5、 “十、基金的投资”更新了截至2015年12月31日的基金的投资组合报告。

  6、 “十一、基金的业绩”更新了截至2015年12月31日的基金业绩数据。

  7、 “二十四、其他应披露事项”部分，对本报告期内的相关公告作了信息披露。

  上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年3月31日