证券时报多媒体数字报

  （上接B217版）

  注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

  办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼

  法定代表人：刘惠

  联系人：刘艳妮

  联系电话：021-80133827

  业务传真：021-80133413

  客服热线：400-808-1016

  公司网址：www.fundhaiyin.com

  （94）名称：北京恒久浩信投资咨询有限公司

  注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

  办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)

  法定代表人：谢亚凡

  联系人：陈冲

  联系电话：010-88580321

  业务传真：010-88580366

  客服热线：4006-525-676

  公司网址：www.haofunds.com

  （95）名称：北京展恒基金销售有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：翟飞飞

  联系电话：010-52703350-6006

  业务传真：010-62020355

  客服热线：4008886661

  公司网址：www.myfund.com

  （96）名称：齐商银行股份有限公司

  注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

  办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

  法定代表人：杲传勇

  联系人：王晓红

  联系电话：0533-2178888

  业务传真：0533-2179666

  客服热线：400-86-96588

  公司网址：www.qsbank.cc

  （97）名称：浙商证券有限责任公司

  注册地址：杭州市杭大路1号

  办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

  法定代表人：吴承

  联系人：谢项辉

  电话：0571-87901053

  传真：0571-87901913

  客服电话：0571-967777

  公司网站：www.stocke.com.cn

  （98）名称：北京农村商业银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街九号

  办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座

  法定代表人：乔瑞

  联系人：王薇娜

  联系电话：010-63229475

  传真：010-63229763

  客服电话：010-96198

  公司网站：www.bjrcb.com

  （99）名称：中信期货有限公司

  注册地址：深圳市福田区中信三路8号

  办公地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

  法定代表人：张皓

  联系人：洪诚

  联系电话：0755-23953913

  传真：0755-83217421

  客服电话：400-990-8826

  公司网站：www.citicsf.com

  （100）名称：上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

  法定代表人：燕斌

  联系人：陈东

  电话：021-52822063

  传真：021-52975270

  客服电话：4000-466-788

  公司网址：www.66zichan.com

  （101）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

  注册地址：江苏省常州市延陵中路668号

  办公地址：江苏省常州市延陵中路668号

  法人代表：王国琛

  联系人：续志刚

  联系电话：0519-89995001

  客服电话：0519-96005

  传真：0519-89995001

  网址：www.jnbank.cc

  （102）名称：开源证券股份有限公司

  注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

  办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

  法定代表人：李刚

  联系人：黄芳、袁伟涛

  电话：029-63387256

  传真：029-81887060

  客服电话：400-860-8866

  公司网址：www.kysec.cn

  (103) 名称：北京增财基金销售有限公司

  注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

  法定代表人：罗细安

  联系人：李皓

  电话：13521165454

  传真：010-67000988-6003

  客服电话：400-001-8811

  (104) 名称：上海利得基金销售有限公司

  注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人：沈继伟

  联系人：张裕

  联系电话：15801816961

  客服热线：4000676266

  公司网址：www.leadfund.com.cn

  （105）名称：中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  法定代表人：赵大建

  联系人：李微

  联系电话：010-59355941

  客服电话：40088-95618

  公司网站：www.e5618.com

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  二、注册登记人

  名称：广发基金管理有限公司

  住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

  法定代表人：王志伟

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

  电话：020-89188970

  传真：020-89899175

  联系人：李尔华

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称：国浩律师（广州）事务所

  住所： 广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

  负责人：程秉

  电话：020－38799345

  传真: 020－38799335

  经办律师：黄贞、陈桂华

  联系人：程秉

  四、审计基金资产的会计师事务所

  名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

  办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

  法人代表：卢伯卿

  电话：021－61418888

  传真：021－63350003

  经办注册会计师：王明静、吴迪

  第四部分 基金的名称

  广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  第五部分 基金的类型

  混合型证券投资基金。

  第六部分 基金的投资目标

  在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过大类资产的灵活配置，精选股票进行投资，力求实现基金资产的持续稳定增值。

  第七部分 基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

  第八部分 基金的投资策略

  一、投资策略

  （一）大类资产配置

  本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。

  （二）股票投资策略

  在股票投资策略方面，本基金充分利用百度互联网行为大数据，并通过相应的数据挖掘和分析手段，将涉及的上市公司的数据进行自动分析、归并、统计和计算，同时引入量化投资模型，精选股票进行投资。

  首先，综合考虑上市公司的百度互联网行为大数据因子、综合财务和综合动量三个指标，采用因子分析模型分别对三个指标进行评分，初步筛选上市公司股票。三个指标是：

  （1）搜索因子指标：重点考虑互联网用户行为的大数据；

  （2）综合财务指标：考虑上市公司的基本面，重点考虑公司的财务指标，包括净资产收益率、资产收益率、每股收益增长率、 流动负债比率、EV/EBITDAEV、净利润同比增长率、股权集中度、自由流通市值等指标；

  （3）综合动量指标：考虑最近一个月的个股价格收益率和波动率，得到风险调整后的动量指标。

  其次，在上述初选库的基础上进行二次优化，主要是通过量化跟踪方法剔除掉某些存在缺陷或发生不利于上市公司事件的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。其中，量化跟踪方法主要基于事件研究和投资者有限关注度两类模型。

  最后，从优选的股票集合中，本基金再次依据大数据模型进行筛选，最终确定股票备选库。

  （三）债券投资策略

  本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。

  1、久期配置策略

  本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。

  2、类属配置策略

  类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

  3、个券选择策略

  对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。

  4、可转债投资策略

  可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。

  5、中小企业私募债券投资策略

  本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

  6、资产支持证券投资策略

  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

  （四）金融衍生品投资策略

  1、股指期货投资策略

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。

  2、权证投资策略

  权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

  3、国债期货投资策略

  国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

  二、投资决策依据和投资程序

  （一）投资决策依据

  1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

  2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。

  （二）投资决策程序

  1、投资决策委员会制定整体投资战略。

  2、研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建股票备选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股决策支持；固定收益部债券研究小组提供债券研究支持。

  3、基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，根据投研联席会议的决议，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。

  4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

  5、根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易部执行。

  6、中央交易部按相关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。

  7、监察稽核部的绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险，定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

  第九部分 基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中证全债指数收益率。

  第十部分 基金的风险收益特征

  本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

  第十一部分 基金投资组合报告

  本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年 3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

  3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）本基金本报告期末未持有股指期货。

  （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本基金本报告期末未持有国债期货。

  （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他各项资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  第十二部分 基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2015年12月31日。

  1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  广发百发大数据精选混合A：

  ■

  广发百发大数据精选混合E：

  ■

  2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2015年9月14日至2015年12月31日)

  广发百发大数据精选混合A：

  ■

  注：（1）本基金合同生效日期为2015年9月14日，至披露时点本基金成立未满一年。

  （2）本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关

  第十三部分 基金的费用

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、证券账户开户费用和银行账户维护费；

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.65%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费等相关费率。

  调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒介上公告。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下：

  1.在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。

  2.在“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了相应更新。

  3.在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新。

  4. 在“第九部分 基金的投资”部分，增加了截至2015年12月31日的基金投资组合报告。

  5.在“第十部分 基金的业绩”部分，增加了截至2015年12月31日的基金业绩。

  6.根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

  广发基金管理有限公司

  二〇一六年三月三十一日