证券时报多媒体数字报

  1. 重要提示

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。具体请参见“９．发布年报、摘要及资本充足率报告”。

  中国工商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  ２０１６年３月３０日，本行董事会审议通过了《２０１５年度报告》正文及摘要。会议应出席董事１６名，亲自出席１４名，委托出席２名，王希全董事委托张红力董事、衣锡群董事委托洪永淼董事出席会议并代为行使表决权。

  本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的２０１５年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

  本行董事会建议派发２０１５年度普通股现金股息，以３５６，４０６，２５７，０８９股普通股为基数，每１０股派发人民币２．３３３元（含税）。该分配方案将提请２０１５年度股东年会批准。本行不实施资本公积转增股本。

  ２． 公司基本情况简介

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  ３．财务概要

  （本年度报告摘要所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。）

  ３．１财务数据

  ■

  注：（１）为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司股东的权益除以期末普通股股本总数。

  （２）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定计算。

  ３．２ 财务指标

  ■

  注：（１）净利润除以期初和期末总资产余额的平均数。

  （２）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定计算。

  （３）平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。

  （４）利息净收入除以平均生息资产。

  （５）净利润除以期初及期末风险加权资产的平均数。

  （６）业务及管理费除以营业收入。

  （７）不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。

  （８）贷款减值准备余额除以不良贷款余额。

  （９）贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。

  （１０）根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算。

  ３．３ 分季度财务数据

  ■

  ■

  ３．４ 按境内外会计准则编制的财务报表差异说明

  本行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至２０１５年１２月３１日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。

  ４．业绩回顾

  ２０１５年，面对错综复杂的外部环境，管理层紧紧围绕董事会确定的各项目标任务，抓市场，调结构，促改革，控风险，推动本行经营效益稳定增长，风险总体稳定可控，结构调整逐步深化，总体保持了稳健经营态势。全年实现净利润２，７７７．２０亿元，比上年增长０．５％。尽管静态看增速放缓，但从经济金融发展新常态这个大逻辑下，动态和辩证地看待本行的经营业绩，不仅符合预期，而且来之不易。

  这一经营业绩是在增长难度加大的高基数上取得的。利润总量越大，增长难度也随之增加。现在本行净利润每增长１个百分点，相当于５年前的１．７个百分点、１０年前的７．３个百分点。２０１５年的净利润超过了２０００年之后８年的利润总和。而且从其他指标看，拨备前利润比上年增长７．６％，成本收入比下降１．２６个百分点至２５．４９％；资本充足率上升０．６９个百分点至１５．２２％，高于监管标准。这进一步展现了本行盈利的稳健性和良好的成长性，也为本行调整结构、推进转型创造了有利条件。

  这一经营业绩是在与实体经济良性互动中取得的。本行坚持把服务实体经济提质增效作为改善自身经营质态的本源，着力盘活存量、用好增量，加大结构调整力度，努力在促进经济转型升级中优化经营结构、培育新的业务增长点。２０１５年，全年实际新投放信贷总量２．７６万亿元，其中新增人民币贷款８，８０８亿元，比上年增长９．１％；贷款存量到期收回移位再贷１．８８万亿元。此外，债券承销、股权融资、委托贷款等非信贷融资发生额１．３６万亿元，成为支持实体经济的重要资金来源。在融资业务发展布局上，积极把握“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展“三大战略”中的机遇，加大对重点项目和重大工程支持力度，累计发放项目贷款８，１６８亿元；累计支持“走出去”项目１７０个，合计承贷金额４２７亿美元。运用互联网思维和大数据技术，将线下专业化经营与线上标准化运营相结合，努力走活服务大众创业万众创新和消费扩大升级的“这盘棋”。全年小微企业贷款净增１，６１７亿元，增幅９．４％，高于各项贷款平均增幅；个人消费和住房按揭贷款增加４，３６５亿元，占各项贷款增量的５５．４％。

  这一经营业绩是在顶住风险积聚压力、保持资产质量总体稳定和各类风险可控的情况下取得的。２０１５年，在经济下行、企业效益下滑、资本市场下挫等压力下，各类融资风险呈现多点多发、蔓延扩散势头。本行将信用风险防控工作摆在更加突出位置，创新办法措施，加强动态风险监测和预警，有效缓释存量风险，严格控制增量风险。到年末不良贷款率升至１．５０％，纵向比，确实较年初上升０．３７个百分点，但总体仍在可控区间；横向比，在国际国内可比同业中也处于较优水平。与此同时，本行还针对资产管理、代理投资等各类新型金融风险，进一步完善了全市场、全产品、全口径的投融资风险管理机制，切实加强底层资产穿透管理，实施压力测试的常态化，有效避免了股市震荡和汇市波动可能带来的风险交互传染。针对非法集资、金融诈骗等外部风险多发的态势，深入开展专项检查，以及对新型风险的专项整治，堵塞漏洞，扎紧篱笆，有效遏制了案件和风险事件的反弹势头。

  这一经营业绩是在结构优化与新动能培育加快推进基础上取得的。本行坚持创新驱动，主动创造条件加快经营转型，以新的理念不断完善实施零售金融、资产管理、投资银行等业务发展战略，新的增长点多点开花、新的动能正在形成。在零售金融业务领域，个人客户金融资产达到１１．６万亿元；银行卡发卡量７．５亿张，其中信用卡发卡１．０９亿张，稳居亚太第一；私人银行业务客户数达到６．２万户，增长４４．８％，管理资产规模首破万亿元。在资产管理业务领域，理财产品余额增长３２．０％，达到２．６２万亿元，规模为同业最大；托管资产１１．５万亿元，增长近１００％，继续保持同业第一；贵金属业务交易额、交易量分别达到１．２５万亿元和１５．９万吨，增幅分别达到２１．４％和３８．１％。工银瑞信管理资产总规模、客户数量分别突破９，０００亿元和１，３００万户；工银安盛实现保费收入２３５．４亿元，增长５２．８％，总资产规模突破６６０亿元。在投行业务领域，业务结构持续优化，影响力持续提升，在汤森路透并购排名中，本行位列并购交易财务顾问交易数量亚太区首位、中国企业海外收购交易数量全球首位等多项第一。互联网金融是本行又一战略重点。我们按照新发布的ｅ－ＩＣＢＣ互联网金融品牌和升级发展战略，基本搭建完成了互联网金融平台主体架构，运用新策略新思维加快各项业务的发展，推动了线上线下一体化服务发展格局加快形成，并带动网络融资、线上支付等业务快速增长、线下网点智能化转型、客户服务效能和水平大幅提高。

  ２０１５年，本行在复杂经营环境下的稳定发展态势也得到了市场认可。本行获评英国《欧洲货币》“全球新兴市场最佳银行”，成为亚洲第一家获此全球奖项的金融机构，同时连续三年蝉联英国《银行家》全球１０００家大银行、美国《福布斯》全球企业２０００强和《财富》５００强商业银行子榜单等排名之首。

  ５． 讨论与分析

  ５．１ 利润表项目分析

  ２０１５年，本行紧紧围绕服务实体经济与满足消费者金融需求，深挖业务增长潜力，积极改革创新，注重开源节流，实施严格的风险防控，在风险成本增加、利差收窄等不利条件下，总体保持了盈利稳定。２０１５年实现净利润２，７７７．２０亿元，比上年增加１４．３４亿元，增长０．５％，平均总资产回报率１．３０％，加权平均净资产收益率１７．１０％。营业收入６，９７６．４７亿元，增长５．９％，其中：利息净收入５，０７８．６７亿元，增长２．９％；非利息收入１，８９７．８０亿元，增长１４．８％。营业支出３，３８１．１２亿元，增长１３．０％，其中业务及管理费１，７７８．２３亿元，增长０．９％，成本收入比下降１．２６个百分点至２５．４９％；计提资产减值损失８６９．９３亿元，增长５３．３％。所得税费用８５５．１５亿元，增长０．２％。

  利息净收入

  面对利率市场化改革步伐加快与日趋激烈的市场竞争，本行持续加强资产负债主动管理，积极调整信贷结构，优化投资组合结构，加强流动性管理和利率定价管理，努力控制负债成本，实现利息净收入稳定增长。２０１５年，利息净收入５，０７８．６７亿元，比上年增加１４３．４５亿元，增长２．９％，占营业收入的７２．８％。利息收入８，７１７．７９亿元，增加２１９．００亿元，增长２．６％；利息支出３，６３９．１２亿元，增加７５．５５亿元，增长２．１％。受２０１５年人民银行五次降息及放开存款利率浮动区间上限的影响，２０１５年净利息差和净利息收益率分别为２．３０％和２．４７％，分别比上年下降１６个基点和１９个基点。

  生息资产平均收益率和计息负债平均付息率

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  注：（１）生息资产和计息负债的平均余额为每日余额的平均数，非生息资产、非计息负债及资产减值准备的平均余额为年初和年末余额的平均数。

  （２）重组类债券包括华融债券和特别国债。

  （３）存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。

  （４）存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含卖出回购款项。

  利息收入

  ◆ 客户贷款及垫款利息收入

  客户贷款及垫款利息收入６，１６５．４１亿元，比上年增加１０．５３亿元，增长０．２％。２０１５年人民银行五次下调人民币贷款基准利率，客户贷款及垫款平均收益率下降５０个基点。

  按期限结构划分的客户贷款及垫款平均收益分析

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  按业务类型划分的客户贷款及垫款平均收益分析

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  ◆ 投资利息收入

  投资利息收入１，７０８．３３亿元，比上年增加１１５．７１亿元，增长７．３％。其中，非重组类债券投资利息收入１，６６３．９９亿元，增加１２３．２９亿元，增长８．０％，主要是由于报告期内本行适度加大债券投资力度，非重组类债券投资平均余额增加３，１８９．４２亿元。２０１５年债券市场收益率曲线整体下行，本行积极优化投资组合结构，非重组类债券投资平均收益率略降２个基点。

  重组类债券投资利息收入４４．３４亿元，比上年减少７．５８亿元，下降１４．６％，主要是２０１４年１２月部分华融债券提前还款使得报告期内平均余额下降所致。

  ◆ 存放中央银行款项的利息收入

  存放中央银行款项利息收入４７８．６７亿元，比上年减少５．１７亿元，下降１．１％。２０１５年人民银行多次下调法定存款准备金率，收益率较低的超额存款准备金占全部存款准备金的比重有所上升。

  ◆存放和拆放同业及其他金融机构款项的利息收入

  存放和拆放同业及其他金融机构款项的利息收入３６５．３８亿元，比上年增加９７．９３亿元，增长３６．６％，主要是由于本行适度扩大资金融出规模，平均余额增加６，２１７．８３亿元所致。

  利息支出

  ◆存款利息支出

  存款利息支出２，９８０．１０亿元，比上年减少９．３１亿元，下降０．３％，占全部利息支出的８１．９％。存款利息支出的下降主要是受人民银行２０１５年五次下调人民币存款基准利率的影响，平均付息率下降１３个基点。

  按产品类型划分的存款平均成本分析

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  注：（１）包含汇出汇款和应解汇款。

  ◆同业及其他金融机构存放和拆入款项的利息支出

  同业及其他金融机构存放和拆入款项的利息支出４９８．０１亿元，比上年增加７０．００亿元，增长１６．４％，主要是第三方存管业务增长较快带动平均余额增加９，２４７．９５亿元所致。

  ◆已发行债务证券利息支出

  已发行债务证券利息支出１６１．０１亿元，比上年增加１４．８６亿元，增长１０．２％，主要是境外机构发行金融债券及票据增加所致。

  非利息收入

  本行积极推动收入结构优化，２０１５年实现非利息收入１，８９７．８０亿元，比上年增加２４４．１０亿元，增长１４．８％，占营业收入的比重为２７．２％，提升２．１个百分点。其中，手续费及佣金净收入１，４３３．９１亿元，增长８．２％，其他非利息收益４６３．８９亿元，增长４１．１％。

  手续费及佣金净收入

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  本行坚持以客户需求为中心，开展产品、服务与渠道创新，推进中间业务转型发展，促进金融服务技术进步成果惠及广大客户，提升金融服务水平。２０１５年实现手续费及佣金收入１，６１６．７０亿元，比上年增加１４９．９２亿元，增长１０．２％。

  银行卡业务收入３７６．８４亿元，增加２５．５１亿元，增长７．３％，主要是银行卡发卡量和消费额增长带动相关收入增加。

  个人理财及私人银行业务收入３５９．１０亿元，增加１５２．３４亿元，增长７３．７％，其中私人银行业务收入１０６．４２亿元，增加７１．１４亿元，增长２０１．６％，个人银行类理财业务、代理个人基金和个人保险业务收入也取得较快增长。

  对公理财业务收入１８３．０５亿元，增加３３．７６亿元，增长２２．６％，主要是对公理财产品销售规模增长带动销售手续费增加，以及投资管理费收入增长所致。

  受外部经济环境、实行新版服务价目表以及向实体经济和消费者减费让利主动降低或取消部分业务收费等因素影响，投资银行、结算清算及现金管理、资产托管等业务收入有所下降。

  手续费及佣金支出１８２．７９亿元，增加４０．９８亿元，增长２８．９％，主要是由于银行卡业务相关手续费、工银信使业务通讯费等支出增加所致。

  其他非利息收益

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  其他非利息收益４６３．８９亿元，比上年增加１３５．１６亿元，增长４１．１％。其中，投资收益增加５４．８９亿元，主要是交易类同业存单投资收益以及可供出售类债券价差收益增加。公允价值变动净收益增加２１．１６亿元，主要是保本类理财产品负债端估值待兑付金额减少所致。汇兑及汇率产品实现净收益１８．９４亿元，减少１７．７９亿元，主要是外汇业务收益减少所致。其他业务收入增加７６．９０亿元，主要是子公司工银安盛保费收入增加。

  营业支出

  ◆业务及管理费

  业务及管理费

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  本行坚持实施严格的成本管理，持续提升经营效率，业务及管理费１，７７８．２３亿元，比上年增加１５．６２亿元，增长０．９％。成本收入比下降１．２６个百分点至２５．４９％。

  ◆ 资产减值损失

  本行持续加强信用风险防控，保持风险抵补能力，计提各类资产减值损失８６９．９３亿元，比上年增加３０２．６４亿元，增长５３．３％。其中，计提贷款减值损失８６０．２２亿元，增加２９７．５５亿元，增长５２．９％。

  ◆ 其他业务成本

  其他业务成本３０９．７６亿元，比上年增加６０．３７亿元，增长２４．２％，主要是子公司工银安盛保费相关支出增加所致。

  所得税费用

  所得税费用８５５．１５亿元，比上年增加１．８９亿元，增长０．２％，实际税率２３．５４％。

  ５．2分部信息

  本行的主要经营分部有公司金融业务、个人金融业务和资金业务。本行利用ＭＯＶＡ（基于价值会计的管理体系）作为评估本行经营分部绩效的管理工具。

  经营分部信息概要

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  地理区域信息概要

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  ５．3 资产负债表项目分析

  ２０１５年，本行根据外部宏观经济环境变化，及时调整业务策略，优化资产负债结构，保持存贷款业务协调发展，加强流动性管理和利率定价管理，努力提高资产负债资源配置效率。结合实体经济发展需要，优化信贷结构，贷款增长平稳均衡。紧密结合国际国内金融市场走势，适度增加投资规模，优化投资组合结构。把握资金形势和价格变动趋势，在风险可控的前提下适度扩大资金融出规模。积极采取措施促进客户存款的稳定增长，努力扩展低成本负债业务，保证资金来源的稳定和持续增长。

  资产运用

  ２０１５年末，总资产２２２，０９７．８０亿元，比上年末增加１５，９９８．２７亿元，增长７．８％。其中，客户贷款及垫款总额（简称“各项贷款”）增加９，０７１．３５亿元，增长８．２％；投资增加５，７６７．２６亿元，增长１３．０％；现金及存放中央银行款项减少４，６３９．８９亿元，下降１３．２％。从结构上看，客户贷款及垫款净额占总资产的５２．５％，投资占比２２．５％，现金及存放中央银行款项占比１３．８％。

  资产运用

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  贷款

  ２０１５年，本行根据宏观经济环境变化和金融监管要求，注重统筹运用信贷增量与存量、信贷与非信贷融资，聚焦支持实体经济提质增效。继续支持国家重点项目和重大工程建设，主动对接国家“四大板块”和“三大支撑带”发展战略，积极创新线下专业化经营与线上标准化运营相结合的小微金融服务模式，加大中资企业“走出去”支持力度，积极支持居民合理信贷需求和消费升级，注重信贷结构调整和风险防控并举，贷款增长平稳均衡，贷款投向结构合理。２０１５年末，各项贷款１１９，３３４．６６亿元，比上年末增加９，０７１．３５亿元，增长８．２％。其中，境内分行人民币贷款１０５，９８０．３６亿元，增加８，８０８．１２亿元，增长９．１％。

  按业务类型划分的贷款结构

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  公司类贷款比上年末增加２，５６９．６０亿元，增长３．４％。从期限结构上看，短期公司类贷款２８，８５９．４８亿元，占公司类贷款的３６．７％，中长期公司类贷款４９，８３６．０４亿元，占比６３．３％。从品种结构上看，流动资金贷款增加４３６．６７亿元，增长１．３％，其中除贸易融资外的一般流动资金贷款增加３，５５７．２６亿元，增长１４．６％，主要是本行积极优化信贷投向，加大对优质企业流动资金贷款支持力度；项目贷款增加２，２４３．０２亿元，增长６．０％，主要是继续支持国家重点项目及重大工程建设；房地产贷款减少１１０．０９亿元，下降２．２％。

  票据贴现比上年末增加１，７１７．７８亿元，增长４９．０％，主要是为满足资产负债组合管理需要适度增加票据贴现投放力度。

  个人贷款比上年末增加４，７８３．９７亿元，增长１５．６％，其中个人住房贷款增加４，４５８．３１亿元，增长２１．５％，主要是本行顺应国家房地产政策调整，积极支持居民合理的自住购房融资需求；个人经营性贷款减少２１８．７４亿元，下降６．９％，主要是受宏观经济下行压力加大影响，部分小微企业主有效融资需求有所减少所致；信用卡透支增加５３２．５４亿元，增长１４．５％，主要是信用卡发卡量和消费额稳定增长以及信用卡分期付款业务持续健康发展所致。

  贷款五级分类分布情况

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  贷款质量保持总体稳定。２０１５年末，按照五级分类，正常贷款１１２，３３４．５６亿元，比上年末增加６，５１４．０６亿元，占各项贷款的９４．１４％。关注贷款５，２０４．９２亿元，增加２，００７．０８亿元，占比４．３６％。不良贷款１，７９５．１８亿元，增加５５０．２１亿元，不良贷款率１．５０％。新常态下经济增速放缓，经济结构调整深化，产业转型加速，部分行业及企业持续承压，企业资金链普遍趋紧，部分企业偿债能力下降，导致本行面临的资产质量控制压力有所加大。

  按业务类型划分的贷款和不良贷款结构

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  公司类不良贷款１，３５２．５６亿元，比上年末增加４２９．７９亿元，不良贷款率１．７２％，主要是受宏观经济下行压力加大、经济结构调整和产业转型升级等多重因素影响，部分企业经营困难加大导致贷款违约。个人不良贷款４３７．３８亿元，增加１１５．８９亿元，不良贷款率１．２３％，主要是部分借款人经营性收益下降或工资性收入减少导致个人贷款不良额上升。

  按行业划分的境内分行公司类贷款和不良贷款结构

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  ２０１５年，本行科学把握信贷投放方向和结构调整导向，主动对接国家“四大板块”和“三大支撑带”发展战略，继续支持国家重点项目和重大工程建设，支持传统产业行业内优质产品生产企业和行业龙头企业转型升级。其中，交通运输、仓储和邮政业贷款增加９４５．７０亿元，增长７．１％，主要投向国家优质交通基础设施建设项目；电力、热力、燃气及水生产和供应业贷款增加８０７．２１亿元，增长１１．５％，主要是积极支持清洁能源发展信贷需求；租赁和商务服务业贷款增加７７４．８７亿元，增长１３．５％，主要是投资与资产管理、企业总部管理等商务服务业贷款及机械设备租赁贷款增长较快。

  不良贷款余额增加较多的行业是制造业以及批发和零售业。制造业不良贷款增加的主要原因是受宏观经济下行压力加大、市场需求下滑、产品出厂价格下跌、低端产能过剩等因素影响，部分制造业企业经营状况恶化、资金紧张导致贷款违约。批发和零售业不良贷款增加的主要原因是受宏观经济下行压力加大和大宗商品价格持续下跌影响，部分批发领域企业经营困难，贷款违约增加所致。

  按地域划分的贷款和不良贷款结构

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  本行不断优化区域信贷资源配置，促进各区域信贷投放均衡发展。积极支持中部地区、西部地区和东北地区的区域发展，中部地区和西部地区贷款增加３，４９５．６６亿元，占各项贷款增量的３８．５％。境外及其他贷款增加１，１９２．４３亿元，增长１２．８％，占各项贷款增量的１３．１％，主要是响应国家“一带一路”战略部署，积极参与中资企业“走出去”跨境金融服务，跨境联动、大型银团等信贷业务实现稳定增长。

  不良贷款增加较多的地区分别是长江三角洲、西部地区和环渤海地区。受宏观经济下行压力加大、经济结构调整和产业转型升级等多重因素影响，长江三角洲和环渤海地区不良贷款增加主要是制造业和批发零售业部分企业经营困难，贷款违约增加所致；西部地区不良贷款增加除受制造业和批发零售业的影响外还因煤炭等价格下跌影响，资源型企业盈利能力下降出现贷款违约。

  贷款减值准备变动情况

  人民币百万元

  ■

  ２０１５年末，贷款减值准备余额２，８０６．５４亿元，比上年末增加２３０．７３亿元；拨备覆盖率１５６．３４％；贷款拨备率２．３５％。

  按担保类型划分的贷款结构

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  抵押贷款５４，９９０．０３亿元，比上年末增加５，３４２．１２亿元，增长１０．８％。质押贷款１５，０５１．４４亿元，增加１，３２５．３９亿元，增长９．７％。保证贷款１６，４２３．７０亿元，增加１，０８３．５８亿元，增长７．１％。信用贷款３２，８６９．４９亿元，增加１，３２０．２６亿元，增长４．２％。

  逾期贷款

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  注：当客户贷款及垫款的本金或利息逾期时，被认定为逾期。对于可以分期付款偿还的客户贷款及垫款，如果部分分期付款已逾期，该等贷款的全部金额均被分类为逾期。

  逾期贷款３，３２６．９８亿元，比上年末增加１，２２１．２０亿元。其中９０天以上逾期贷款１，６２７．９６亿元，增加４７６．２８亿元。

  重组贷款

  重组贷款和垫款４５．５７亿元，比上年末减少０．２２亿元。其中逾期３个月以上的重组贷款和垫款１５．７０亿元，减少３．５６亿元。

  借款人集中度

  本行对最大单一客户的贷款总额占本行资本净额的４．２％，对最大十家单一客户的贷款总额占资本净额的１３．３％。最大十家单一客户贷款总额２，６７８．７８亿元，占各项贷款的２．２％。

  投资

  ２０１５年，本行紧密结合金融市场走势，灵活调整投资进度和重点，优化投资组合结构，在保证流动性和风险可控的基础上，适度增加投资规模，努力提高投资组合收益水平。２０１５年末，投资５０，０９９．６３亿元，比上年末增加５，７６７．２６亿元，增长１３．０％。

  投资

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  非重组类债券４５，４８６．８７亿元，比上年末增加５，５２０．２３亿元，增长１３．８％；重组类债券投资１，９３１．８７亿元，减少３９．４１亿元，主要是２０１５年１２月部分华融债券提前还款所致。

  按发行主体划分的非重组类债券投资结构

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  从发行主体结构上看，政府债券增加４，４１６．８９亿元，增长４３．０％；中央银行债券减少２０９．０９亿元，下降６．０％；政策性银行债券减少１，７４６．９９亿元，下降１０．４％；其他债券增加３，０５９．４２亿元，增长３２．７％。受债券市场供给结构变化影响，报告期内本行适度加大了对地方政府债、同业存单和超短期融资券的投资力度。

  按持有目的划分的投资结构

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  ２０１５年末，本集团持有金融债券２０，７３１．２８亿元，包括政策性银行债券１５，１３０．９２亿元和同业及非银行金融机构债券５，６００．３６亿元，分别占７３．０％和２７．０％。

  现金及存放中央银行款项

  现金及存放中央银行款项３０，５９６．３３亿元，比上年末减少４，６３９．８９亿元，下降１３．２％，主要是报告期内人民银行多次下调金融机构法定存款准备金率所致。

  买入返售款项

  买入返售款项９，９６３．３３亿元，比上年末增加５，２７８．７１亿元，增长１１２．７％，主要是报告期内本行人民币资金相对宽松，为提高资金运作收益，在风险可控的前提下适度扩大资金融出规模。

  负债

  ２０１５年末，总负债２０４，０９２．６１亿元，比上年末增加１３，３６６．１２亿元，增长７．０％。

  负债

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  客户存款

  客户存款是本行资金的主要来源。２０１５年末，客户存款余额１６２，８１９．３９亿元，比上年末增加７，２５３．３８亿元，增长４．７％。从客户结构上看，公司存款增加３，９９８．８１亿元，增长５．０％；个人存款增加４，１２５．０７亿元，增长５．７％。从期限结构上看，定期存款增加２，０２８．５８亿元，增长２．６％；活期存款增加６，０９５．３０亿元，增长８．４％。

  按业务类型划分的客户存款结构

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  注：（１）包含汇出汇款和应解汇款。

  同业及其他金融机构存放和拆入款项

  同业及其他金融机构存放和拆入款项２２，６５８．６０亿元，比上年末增加７，２６６．２１亿元，增长４７．２％，主要是第三方存管业务增长所致。

  股东权益

  ２０１５年末，股东权益合计１８，００５．１９亿元，比上年末增加２，６３２．１５亿元，增长１７．１％。归属于母公司股东的权益１７，８９４．７４亿元，增加２，５８６．１５亿元，增长１６．９％，主要是当年实现净利润及非公开发行境内优先股所致。

  ５．4资本充足率及杠杆率情况

  本行根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率。按照中国银监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管要求的公司信用风险暴露采用初级内部评级法、零售信用风险暴露采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法。

  ２０１５年末，本行根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算的核心一级资本充足率１２．８７％，一级资本充足率１３．４８％，资本充足率１５．２２％，均满足监管要求。２０１５年，本行利润继续保持增长，有效补充了核心一级资本；积极实施外源性资本补充，有效补充了其他一级资本和二级资本；进一步强化资本约束机制，风险加权资产增速得到有效控制，资本充足率保持稳健水平。

  资本充足率情况表

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  注：（１）为应用资本底线及校准后的风险加权资产。

  关于本行资本计量的更多信息，请参见本行发布的《中国工商银行股份有限公司２０１５年资本充足率报告》。

  杠杆率情况表

  人民币百万元，百分比除外

  ■

  注：２０１５年末根据中国银监会２０１５年发布的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算。２０１４年末根据中国银监会２０１１年发布的《商业银行杠杆率管理办法》计算。

  ５．２ 根据监管要求披露的其他信息

  主要监管指标

  ■

  注：（１）本表所示监管指标按照当期适用的监管要求、定义及会计准则进行计算，比较期数据不作追溯调整。

  （２）２０１５年中国银监会将贷存款比例由监管指标调整为监测指标。

  （３）根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求，商业银行的流动性覆盖率应当在２０１８年底前达到１００％。在过渡期内，应当在２０１４年底、２０１５年底、２０１６年底及２０１７年底前分别达到６０％、７０％、８０％、９０％。

  商业银行全球系统重要性评估指标

  人民币百万元

  ■

  ５．6展望

  ２０１６年，全球经济将继续保持弱势复苏。中国经济处于增速换挡和结构调整的关键时期，下行压力较大，但经济发展的潜力、韧性和回旋余地巨大，仍能保持中高速增长。

  本行面临的机遇主要包括：第一，供给侧结构性改革将优化经济体系的供需结构，提高要素配置效率，对经济发展产生更强的撬动作用，为本行创新转型创造有利环境；第二，“大众创业、万众创新”、“互联网＋”、“中国制造２０２５”等重大战略持续深入推进，将引领带动产业形态、行业业态和企业生态发生积极转变，为本行业务发展提供更加广阔的空间；第三，随着国家“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等重大区域战略深入实施和全面发力，本行将获得深挖区域发展潜力和打造新的盈利增长带的良机；第四，国家新一轮对外开放和深层次金融改革将不断拓宽本行国际化、综合化发展道路，提升本行跨境跨市场服务能力和国际竞争力。

  本行面对的主要挑战包括：一是经济结构调整过程中传统风险形态演化和新的风险因素交织，将进一步考验本行的风险管理和质量管控能力。二是利率市场化将在一段时期内导致市场利差收窄，要求本行进一步推动业务结构优化调整，加快构建多点支撑的盈利增长新格局。三是互联网与金融深度融合将持续改变金融业态，要求本行深层次转变经营管理模式，以新视角和新方法重构客户关系和创新服务模式。四是国际经济复苏进程不平衡和国际金融市场持续波动将增加本行跨境经营和全球资产负债管理的难度。

  ２０１５年，本行启动实施了新一轮十年纲要和三年规划，全行坚定不移地贯彻执行新时期发展战略，克服了诸多不利因素，圆满实现了全年经营目标。２０１６年是国家“十三五”规划的开局之年和本行转型发展的关键之年，本行将继续按照新时期战略导向，以稳质量、调结构、求创新、促改革为着力点，确保本行继续实现提质增效发展。

  加强资产质量管理，保持风险可控。以强化审慎经营文化和落实实质性风险管控为目标，改革信贷架构和流程，统筹信贷增量与存量管理，加快大数据和信息化技术在信贷管理领域的应用，建立全周期、全流程的信贷管理体系。探索通过投资银行、资产证券化和互联网平台等创新方法，提高不良资产处置的效率和专业化水平。统筹信贷与非信贷、表内外、境内外各类风险防范，不断完善全集团、全口径风险管理体系，切实实现对跨界、跨境、跨市场风险的总体有效把控。

  (下转B179版)