证券时报多媒体数字报

  (上接B38版)

  第四，根据市场结构与需求特征，在前三个层次的分析基础上，对个券进行深入的跟踪分析，发掘其中被市场低估的品种，在控制流动性风险的前提下，对低估品种进行择机配置和交易。

  针对中小企业私募债，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。

  （3）杠杆投资策略

  本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素，在严格控制投资风险的前提下，通过正回购，获得杠杆放大收益。本基金的杠杆比例不超过150%，即基金总资产与基金净资产的比例不超过250%。

  2、开放期投资策略

  开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

  第九部分 基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：1年期定期存款利率（税后）×150%。每个封闭期首日，1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人在与基金托管人协商一致，可调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

  第十部分 风险收益特征

  本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

  第十一部分 基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  2 期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4报告期内股票投资组合的重大变动

  4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  本基金本报告期末未持有股票。

  5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  12投资组合报告附注

  12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  12.3期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  第十二部分 基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

  ■

  第十三部分 基金费用与税收

  一、与运作有关的费用

  （一）、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金上市费及年费

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、基金的开户费用和账户维护费；

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3、上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  二、与销售有关的费用

  1、本基金在申购时收取申购费用，并对通过基金管理人的直销中心场外申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  （1）对于通过基金管理人的直销中心场外申购本基金的养老金客户，本基金申购费率最高不高于0.06%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

  ■

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

  （2）除上述通过基金管理人的直销中心场外申购本基金的养老金客户外，通过场外申购本基金的其他投资者，本基金申购费率最高不高于0.6%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

  ■

  （3）对于通过场内申购本基金的投资者，销售机构可参考上述标准收取费率佣金。申购费用由投资人承担，不列入基金财产。

  2、本基金不收取赎回费。

  3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2015年4月8日刊登的本基金原招募说明书（《博时安丰18个月定期开放债券基金(lof)更新招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

  1、在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

  2、在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

  3、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

  4、在“第九部分 基金的投资”中，更新了“十 基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年12月31日；

  5、在“第十部分 基金的业绩”，更新数据内容截止时间为2015年12月31日；

  6、在“第二十二部分 其它应披露的事项”，根据本基金的披露事项进行了更新：

  (一)、2016年01月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015年第4季度报告》；

  (二)、2016年01月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金分红公告》；

  (三)、2015年12月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (四)、2015年12月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (五)、2015年12月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加邮储银行为代销机构并参加其定投业务费率优惠活动的公告》；

  (六)、2015年12月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (七)、2015年11月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (八)、2015年11月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (九)、2015年11月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (十)、2015年10月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (十一)、2015年10月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告》；

  (十二)、2015年10月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告》；

  (十三)、2015年10月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金分红公告》；

  (十四)、2015年10月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加广发银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  (十五)、2015年09月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安丰18个月定期开放债券基金(lof)更新招募说明书2015年第2号（摘要）》；

  (十六)、2015年09月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安丰18个月定期开放债券基金(lof)更新招募说明书2015年第2号（正文）》；

  (十七)、2015年09月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150916关于博时旗下部分开放式基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易系统申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

  (十八)、2015年08月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015年半年度报告（摘要）》；

  (十九)、2015年08月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015年半年度报告（正文）》；

  (二十)、2015年08月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加平安银行股份有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》；

  博时基金管理有限公司

  2016年4月7日