证券时报多媒体数字报

  （上接B124版）

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  (59)申万宏源西部证券有限公司

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  (60)中秦证券有限公司

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  (61)第一创业证券股份有限公司

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  (62)德邦证券有限责任公司

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  (63)西部证券股份有限公司

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  (64)华龙证券有限责任公司

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  (65)中国国际金融股份有限公司

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  (66)财通证券股份有限公司

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  (67)华鑫证券有限责任公司

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  (68)联讯证券股份有限公司

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  (69)江海证券有限公司

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  (70)国金证券股份有限公司

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  (71)华宝证券有限责任公司

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  (72)爱建证券有限责任公司

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  (73)英大证券有限责任公司

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  (74)泉州银行股份有限公司

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  二、登记机构

  名称： 博时基金管理有限公司

  住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

  办公地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

  法定代表人：张光华

  电话： 010-65171166

  传真： 010-65187068

  联系人： 许鹏

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称： 上海市通力律师事务所

  注册地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人： 俞卫锋

  电话： 021- 31358666

  传真： 021- 31358600

  联系人： 安冬

  经办律师： 安冬、孙睿

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：沈兆杰

  经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

  四、基金名称

  博时天天增利货币市场基金

  五、基金类型

  货币型

  六、基金运作方式

  契约型开放式

  七、基金的投资目标

  在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。

  八、基金的投资范围

  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款、协议存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、国债、政策性银行金融债、短期融资券及超级短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的企业债券和中期票据，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

  未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金或同业存单的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场基金或同业存单的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

  如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  九、基金的投资策略

  本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征。在风险与收益的配比中，力求降低各类风险，并争取在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。

  （一）资产配置策略

  本基金将深入研究宏观经济状况、政策变化趋势、市场资金供求状况等，通过自上而下和自下而上相结合，充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择，同时控制组合内资产的平均剩余期限在120天以内。

  （二）利率策略

  在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，通过定性分析与定量分析相结合的方法，判断当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价、收益率曲线等，进而对短期利率的变化态势做出及时反应，并据此动态调整投资组合。

  （三）回购配置策略

  在长期、中期和短期回购资产类属配置层上，强调通过对中长期回购利率波动规

  律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。

  （四）个券选择策略

  在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。

  （五）银行定期存款及大额存单投资策略

  银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的目标之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在综合考虑成本收益的基础上，根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。并且尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。

  （六）流动性管理策略

  本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、控制同业存款的比例、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。并且，在日常投资管理中，本基金将会紧密关注申赎现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素。

  未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

  十、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准拟为：七天通知存款税后利率

  本基金定位为现金管理工具，根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金采用七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  十二、基金投资组合报告

  博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日。

  1 报告期末基金资产组合情况

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  2 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  3 基金投资组合平均剩余期限

  3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

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  3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

  5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

  6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

  7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  8 投资组合报告附注

  8.1基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

  8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。

  8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.4其他各项资产构成

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  8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、博时天天增利货币A

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  2、博时天天增利货币B

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  十四、基金费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、销售服务费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、基金的开户费用和账户维护费用；

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.33%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3.基金销售服务费

  本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  E为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2015年10月9日刊登的本基金原招募说明书（《博时天天增利货币市场基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

  1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

  2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

  3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

  5、在“九、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年12月31日；

  6、在“十五、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2015年12月31日；

  7、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

  (一)、 2016年01月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天天增利货币市场基金2016年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告》；

  (二)、 2016年01月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天天增利货币市场基金2015年第4季度报告》；

  (三)、 2015年12月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (四)、 2015年12月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天天增利货币市场基金2016年“元旦”假期前暂停申购、转换转入公告》；

  (五)、 2015年12月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (六)、 2015年12月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加邮储银行为代销机构并参加其定投业务费率优惠活动的公告》；

  (七)、 2015年12月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加广东顺德农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  (八)、 2015年12月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (九)、 2015年11月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (十)、 2015年11月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加福建海峡银行股份有限公司为代销机构的公告》；

  (十一)、 2015年11月03日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (十二)、 2015年10月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加徽商期货有限责任公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告》；

  (十三)、 2015年10月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (十四)、 2015年10月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天天增利货币市场基金2015年第3季度报告》；

  (十五)、 2015年10月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京坤元投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

  (十六)、 2015年10月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告》；

  (十七)、 2015年10月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天天增利货币市场基金更新招募说明书2015年第2号（摘要）》；

  (十八)、 2015年09月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天天增利货币市场基金2015年“国庆节”假期前暂停申购、转换转入公告》；

  (十九)、 2015年09月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (二十)、 2015年09月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150918关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

  (二十一)、 2015年08月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天天增利货币市场基金2015年半年度报告（摘要）》；

  (二十二)、 2015年08月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150826关于博时天天增利货币市场基金新增代销机构的公告》；

  (二十三)、 2015年08月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150826博时天天增利货币市场基金2015年抗战胜利纪念日假期前暂停申购、转换转入公告》；

  博时基金管理有限公司

  2016年4月9日