证券时报多媒体数字报

  （上接B85版）

  3、国债期货投资管理

  为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。

  在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：两年期银行定期存款收益率（税后）

  本基金是保本型基金，保本周期为两年，保本但不保证收益率。以中国人民银行公布的两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

  在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下，如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人可以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

  十一、投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证资产。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  （2）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  （3）其他资产构成

  金额单位：人民币元

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2015年12月31日）

  ■

  注：1、本基金是保本型基金，保本周期为两年，保本但不保证收益率。以两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3、本基金基金合同生效日为2015年8月26日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。

  十三、基金的费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、与基金运作有关的费用列示

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金的证券、期货交易费用；

  （7）基金的银行汇划费用；

  （8）基金的账户开户费用、账户维护费用；

  （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  其中，在基金保本周期内，本基金的保证费用或风险买断费用从基金管理人的管理费收入中列支。

  （2）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第（3）－（8）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  过渡期内本基金不计提管理费和托管费。

  若保本周期到期后，因本基金不符合保本基金存续条件，而变更为“国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金”后，管理费、托管费自转为变更后的“国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金”当日按下述标准开始计提：

  管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法同上。

  3、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  （3）《基金合同》生效前的相关费用；

  （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  4、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调低基金管理费率、基金托管费率。

  调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、本基金申购费率

  （1）本基金的申购费用采取前端收费模式，费率按申购金额分档设置。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费率如下：

  ■

  若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，变更为非保本的“国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金”，申购费用不高于基金申购金额的5%，具体费率以届时公告为准。

  （2）本基金申购份额的计算

  本基金申购采用金额申购的方式。申购份额的计算公式为：

  申购费用=申购金额×申购费率÷（1+申购费率）

  （注：对于申购金额在500万元（含）以上的投资人，适用固定金额申购费）

  净申购金额=申购金额－申购费用

  申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值

  2、基金赎回费率

  （1）本基金的赎回费率如下：

  ■

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于30日（含）但少于3个月的投资人，赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含）但少于6个月的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月（含）的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，变更为非保本的“国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金”，赎回费率最高不超过5%，具体费率以届时公告为准。

  （2）本基金赎回金额的计算

  如果投资者在保本周期到期前赎回本基金，将采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用来计算，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。计算公式为：

  赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

  3、本基金的转换费用

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

  （三）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、基金的保本

  （一）保本

  本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积（即“可赎回金额”）加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，基金管理人应补足该差额（即保本赔付差额），并在保本周期到期日后20个工作日内（含该第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人；其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将该保本赔付差额支付给基金份额持有人。

  基金份额持有人认购、但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份额，基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额，或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用本条款。

  本基金第一个保本周期的保本金额 = 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和

  本基金第一个保本周期后各保本周期的保本金额 = 基金持有人过渡期申购并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值

  本基金第一个保本周期的保本赔付差额 = 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分

  本基金第一个保本周期后各保本周期的保本赔付差额 = 基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分

  对于基金持有人多次认购或申购、赎回的情况，以后进先出的原则确定持有到期的基金份额。

  （二）适用保本条款的情形

  1、基金份额持有人认购并持有到期、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额。

  2、对于认购并持有到期、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、转入下一保本周期或是变更后的“国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金”，都同样适用保本条款。

  （三）不适用保本条款的情形

  1、对于第一个保本周期，在保本周期到期日，认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和不低于保本金额的；对于第一个保本周期后各保本周期，在保本周期到期日，按基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金额不低于其保本金额；

  2、基金份额持有人认购、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期，但在基金当期保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的基金份额；此处的“赎回”和“转换出”分别以赎回申请日和转换申请日为准；

  3、基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额，或因投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为的基金份额；；此处的“申购”和“转换入”分别以申购申请日和转换申请日为准；

  4、在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形；

  5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人或保本义务人不同意继续承担保证责任；

  6、在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减少；

  7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损，或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。

  （四）保本周期到期后基金的存续形式

  保本周期届满时，在符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、经基金管理人和基金托管人认可的担保人或保本义务人，同意为下一个保本周期提供保本保障，并与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的情况下，本基金继续存续并转入下一保本周期，下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。

  如保本周期到期后，本基金未能符合上述保本基金存续条件，则本基金将按《基金合同》的约定，变更为“国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。

  如果本基金不符合法律法规和《基金合同》对基金的存续要求，则本基金将根据本《基金合同》的规定终止。

  十五、对招募说明更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年7月23日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

  1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。

  2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的信息。

  3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的信息。

  4、在“五、相关服务机构”部分，更新了原有销售机构的信息，增加了新增代销机构概况。

  5、删除了“六、基金的募集”部分，原“七、基金备案与基金合同的生效”改为“六、基金的募集与基金合同的生效”。

  6、在“七、基金份额的申购和赎回”部分，增加了发生指数熔断期间对基金申购、赎回开放时间调整的说明，更新了申购的数额限制。

  7、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

  8、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

  9、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。

  上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一六年四月九日