证券时报多媒体数字报

  重要提示

  国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来。自2015年6月29日至2015年7月28日中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金调整投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、修订基金合同、由交易型开放式指数基金变更为指数分级基金、并更名为“国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金”等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2015年8月27日起，由《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》生效，原《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同日起失效。

  中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]563号文准予变更注册为本基金。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报中国证监会备案，但中国证监会对本基金的变更注册，并不表明中国证监会对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（指数化投资风险、运作风险、新汽车A份额的本金及约定收益的风险）等。

  本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。国泰新汽车份额是本基金基础份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。新汽车A份额和新汽车B份额通过场内的国泰新汽车份额按照1：1的基金份额配比自动分离或分拆而来，按照基金合同的约定，具有与国泰新汽车份额不同的风险收益特征。新汽车A份额的预期风险和预期收益较低，新汽车B份额由于内含杠杆机制的设计，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金，其净值的变动幅度将大于国泰新汽车份额和新汽车A份额净值的变动幅度，即新汽车B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。新汽车B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。新汽车A份额和新汽车B份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国泰新汽车份额，或通过基金合同约定的份额折算方式，折算为场内的国泰新汽车份额，从而体现出本基金基础份额的风险收益特征。

  投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年2月27日，投资组合报告为2015年4季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。

  第一部分 基金管理人

  一、基金管理人概况

  名称：国泰基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼

  办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

  成立时间：1998 年3 月5 日

  法定代表人：唐建光

  注册资本：壹亿壹仟万元人民币

  联系人：何晔

  联系电话：（021）31089000，4008888688

  股权结构：

  ■

  二、基金管理人管理基金的基本情况

  截至2016年2月27日，本基金管理人共管理59只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

  三、主要人员情况

  1、董事会成员：

  唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师；1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010年11月至2014年10月任国泰基金管理有限公司监事会主席，2014年8月起任公司党委书记，2015年8月起任公司董事长、法定代表人。

  张瑞兵，董事，博士研究生。2006年7月起在中国建银投有限责任公司工作，先后任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。2014年5月起任公司董事。

  陈川，董事，博士研究生，经济师。2001年7月至2005年8月，在中国建设银行总行工作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005年8月至2007年6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007年6月至2008年5月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008年5月至2012年6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012年6月至2012年9月，任建投科信科技股份有限公司副总经理。2012年9月至2013年4月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013年4月至2014年1月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014年5月起任公司董事。

  Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。

  游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年起任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司董事。

  侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。

  张峰，董事，硕士研究生，16年证券从业经历。1987年7月至1999年3月就职于国家计划委员会，历任产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、财金司综合处处长。1999年3月至2001年7月在嘉实基金管理有限公司工作，任研究部副总监、市场部总监。2001年7月至2002年4月在中保集团资产管理公司，任总经理助理。2002年4月至2015年4月在嘉实基金管理有限公司工作，历任督察长、副总经理兼首席市场官。2015年5月加入国泰基金管理有限公司，2015年8月起任公司总经理及公司董事。

  王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。

  刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。

  韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。

  常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作，历任河北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。

  2、监事会成员：

  梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。

  Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generall Investments Asia Limited首席执行官。

  刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。

  李辉，监事，大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司总经理助理、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人。2013年11月起任公司职工监事。

  束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。

  邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，2009年5月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任公司职工监事。

  3、高级管理人员：

  唐建光，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

  张峰，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

  周向勇，硕士研究生，19年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月起任公司副总经理。

  陈星德，博士，13年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009年1月至2015年11月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。2015年12月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

  李永梅，女，博士研究生学历，硕士学位，16年证券从业经历。1999年7月至2014年2月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；2015年1月至2015年2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015年2月至2016年3月就职于嘉合基金管理有限公司，2015年7月起任公司督察长；2016年3月加入国泰基金管理有限公司，2016年3月25日起任公司督察长。

  4、本基金的基金经理

  （1）现任基金经理

  徐皓，硕士研究生，FRM，注册黄金投资分析师（国家一级）。9年证券基金从业经历。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金，任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理，2012年3月至2014年1月兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月至2015年8月任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2014年1月至2015年8月26日任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理，2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理，2015年8月27日起任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（原国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金）的基金经理。

  （2）历任基金经理

  本基金自成立之日起至今一直由徐皓担任基金经理。

  5、本基金投资决策委员会成员

  本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

  投资决策委员会成员组成如下：

  主任委员：

  张峰：总经理、董事

  委员：

  周向勇：副总经理

  黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理

  吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监

  张则斌：权益投资总监

  6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

  第二部分 基金托管人

  一、基金托管人情况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期：1983年10月31日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人：田国立

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管部门信息披露联系人：王永民

  传真：（010）66594942

  中国银行客服电话：95566

  二、基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

  三、证券投资基金托管情况

  截至2015年12月31日，中国银行已托管418只证券投资基金，其中境内基金390只，QDII基金28只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  四、托管业务的内部控制制度

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

  五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  第三部分 相关服务机构

  一、基金份额销售机构

  1、场外销售机构

  （1）直销机构

  ■

  （2）其他场外销售机构

  1）销售银行及券商

  ■

  ■

  2）第三方销售机构

  ■

  2、场内销售机构

  场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位销售。尚未取得基金销售业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金新汽车A份额和新汽车B份额上市交易后，通过深圳证券交易所交易系统办理本基金新汽车A份额和新汽车B份额的上市交易。

  3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

  二、注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：周明

  联系人：朱立元

  电话：010-59378839

  传真：010-59378907

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  联系电话：021-31358666

  传真：021-31358600

  联系人：孙睿

  经办律师：黎明、孙睿

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：黄靖婷

  经办注册会计师：许康玮、黄靖婷

  第四部分 基金的名称

  国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金

  第五部分 基金类型和存续期限

  1、基金类型：股票型证券投资基金

  2、基金运作方式：契约型开放式

  3、基金的存续期间：不定期

  第六部分 基金的投资目标

  本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  第七部分 基金的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

  本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为85%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证投资不高于基金资产净值的3%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  第八部分 基金的投资策略

  1、股票投资策略

  本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

  在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  2、债券投资策略

  基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。

  3、股指期货投资策略

  本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

  4、资产支持证券投资策略

  本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

  5、权证投资策略

  本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

  第九部分 基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

  国证新能源汽车指数由深圳证券信息有限公司发布，以沪深A股市场属于整车、电池材料、上游材料、电机电控和充电桩等新能源产业链的上市公司为样本空间，根据市值和成交金额综合排名，选出50只股票作为指数样本股。国证新能源汽车指数可以反映新能源汽车产业的整体运行情况。

  如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。

  第十部分 基金的风险收益特征

  本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

  运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰新汽车份额、新汽车A份额、新汽车B份额。其中国泰新汽车份额为普通的股票型指数基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；新汽车A份额的预期风险和预期收益较低；新汽车B份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。

  第十一部分 基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止2015年12月31日，本报告所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  （1）积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  （2）指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

  11、投资组合报告附注

  （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“赣锋锂业”公司违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  根据2015年2月10日深圳证券交易所发布的对赣锋锂业股份有限公司的处罚决定，2014年3月3日，赣锋锂业股份有限公司披露了股票交易异常波动公告，明确表示，“公司没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司的董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”而事实上，根据公司在2014年9月2日披露的《关于收到江西证监局警示函及整改情况的公告》，2013年11月起公司即与深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）等企业接触，筹划、商谈收购相关事宜。在2014年3月3日披露股价异常波动公告时，公司已经在筹划发行股份购买美拜电子事宜，但却在公告中否认正在筹划重大事项。公司的上述行为违反了深交所《股票上市规则（2012年修订）》第2.1条、第2.4条和11.5.3条的规定。经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，决定对江西赣锋锂业股份有限公司给予通报批评的处分；对公司董事长兼总裁李良彬、副董事长兼副总裁王晓申与时任副总裁、时任财务负责人兼董事会秘书邵瑾给予通报批评的处分。对于江西赣锋锂业股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和深圳证券交易所给予的上述处分，深圳证券交易所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

  本基金管理人此前投资赣锋锂业股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。该情况发生后，本基金管理人就赣锋锂业股份有限公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为赣锋锂业股份有限公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

  （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  （3）其他资产构成

  ■

  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  （1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

  （2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  第十二部分 基金的业绩

  基金业绩截止日为2015年12月31日，并经基金托管人复核。

  基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  ■

  注：2015年8月27日为基金合同生效日。

  第十三部分 基金费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、标的指数使用许可费；

  4、基金上市费及年费；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  7、基金份额持有人大会费用；

  8、基金的证券/期货交易费用；

  9、基金的银行汇划费用；

  10、基金证券/期货账户的开户费用、银行账户维护费用；

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.0%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3、标的指数使用许可费

  本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，且收取下限为每季度人民币5万元（基金合同生效日所在季度除外）。计算方法如下：

  H= E×0.02%÷当年天数

  H为每日应计提的标的指数使用许可费

  E为前一日的基金资产净值

  标的指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季度前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  基金管理人可根据指数使用许可协议，对上述计提标准和计提方式进行变更，此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在更新招募说明书或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。

  上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况调低基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年8月25日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

  1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

  2、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容；

  3、更新了“第四部分 基金托管人” 中的相关内容；

  4、更新了“第五部分 相关服务机构” 中销售机构及会计师事务所的相关信息；

  5、更新了“第十部分 国泰新汽车份额的特定申购期申购”中的相关内容；

  6、更新了“第十一部分 国泰新汽车份额的申购、赎回与转换”中的相关内容；

  7、更新了“第十二部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻”中的相关内容；

  8、更新了“第十三部分 场内份额配对转换”中的相关内容；

  9、新增了“第十四部分 基金的投资”中基金投资组合报告，更新至2015年12月31日；

  10、新增了“第十五部分 基金的业绩”，更新至2015年12月31日；

  11、更新了“第二十八部分 对基金份额持有人的服务”中的相关内容；

  12、更新了“第二十九部分 其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

  国泰基金管理有限公司

  2016年4月12日