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华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金2016第一季度报告 2016-04-20 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2008年5月7日至2016年3月31日) ■ 注:按照基金合同的约定,自基金合同生效之日起不超过6个月内完成建仓,截至2008年11月6日,本基金已经达到基金合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,海外中国成长混合型证券投资基金在短期内出现过股票资产占基金资产净值超过95%、单只股票投资超过基金资产净值10%及现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 一季度港股市场在A股市场暴跌、人民币贬值预期重新发酵和国际市场波动影响下震荡下跌。恒生指数下跌5.2%,恒生国企指数下跌6.8%,MSCI China Free指数下跌5.1%。年初A股市场波动两次触发向下熔断机制,引发国际市场对中国经济基本面恶化的担忧并带动港股下跌。在岸、离岸人民币对美元汇率连续几个交易日显著下行,市场并未见到人民银行干预外汇市场,重新引发市场对于人民币贬值的担忧。由于OPEC组织迟迟未能达成限产保价协议,国际原油价格跌破每桶30美元,带来投资者对风险资产的偏好下降,也对港股和海外中概股带来抛压。二月份德意志银行一度被怀疑其巨额衍生产品风险敞口可能因原油价格暴跌而触发系统性风险,导致欧洲银行业股票暴跌,带动港股市场下行。3月份人民币兑美元汇率明显企稳,并有所升值。2月份中国外汇储备下降幅度显著放缓,显示资本外流放缓。在中国政府加速去化房地产库存政策带动下,一季度房地产销售数据明显回暖,一线城市房价上涨较快,并带动二线城市房价和销售上涨,增强了投资者对于2016年中国稳定固定资产投资增速和避免经济硬着陆的信心。同时国际原油价格大幅反弹,其他大宗商品价格也在补库存预期下显著反弹,带来投资者风险偏好上升,推动港股和中国概念股估值有所修复。 一季度下跌最为剧烈的是与宏观经济关系密切的可选消费和金融类股,分别下跌10.7%和9.6%。必需消费板块因上市公司业绩下滑也下跌7.6%。表现最为强劲的是受益于大宗商品价格反弹的原材料板块和能源板块,分别反弹7.3%和6.8%。 表现较为平稳的是与宏观经济关系不敏感的电信服务和信息科技类股,分别上涨0.7%和下跌0.1%。本基金鉴于较为动荡的国内外因素,在一季度一直保持总体仓位在80%以下。我们增持了盈利前景较确定的电子商务类股、受益于行业整合度提升利润率回升的在线旅游类股、以及市场环境改善盈利增速稳定的大盘蓝筹地产类股,减持了中小市值地产股以及在线广告收入增速放缓的互联网类股。由于我们组合中地产和环保水务类股因为贝塔较高下跌较多,所以投资组合跑输了业绩基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为1.160元,本报告期内基金份额净值增长率为-8.01%,而同期业绩比较基准收益率为-5.13%,跑输业绩基准2.88%。业绩差异主要由于投资组合高配的地产、环保、可选消费等板块表现较弱。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 ■ 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ■ 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 ■ 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ■ 注:交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件: 华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金合同; 华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金招募说明书; 华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 8.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2016年4月20日 本版导读:
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