证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华商基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2016年4月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:①本基金合同生效日为2015年9月17日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

  ②根据《华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于新动力方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。

  针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

  报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2016年初,市场在经历了15年波澜壮阔的牛熊转换之后,市场心态仍处于非常脆弱的状态,汇率的再次波动和新出现的熔断机制催化了股灾3.0。之后,随着汇率的逐步企稳,稳增长政策逐渐生效,以及经济下滑预期的逐渐修复,市场开始稳步回升,但整个一季度来看,市场仍是录得一定幅度但下跌。从结构来看,整个一季度表现较好的是,业绩相对稳定并受益通胀预期的食品饮料板块,受益产品价格上涨的养殖、维生素、血制品、印染等子行业,以及受益于供给侧改革和大宗涨价的煤炭有色板块。从本基金来看,虽然年初仓位较低,在下跌过程中逐步加仓,但在品种和行业的选择上相对一般,因此一季度表现总体一般,基本跑平基准。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2016年3月31日,本基金份额净值为0.966元,份额累计净值为0.966元。本季度基金份额净值增长率为-8.61%。同期基金业绩比较基准的收益率为-9.45%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率0.84个百分点。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  注:本报告期末本基金投资旋极信息(300324)占基金资产净值超过10%,属于被动超标。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  华孚色纺股份有限公司分别于2015年12月10日和2016年2月1日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局和深交所发布的行政监管措施决定书([2015]8号)——《关于对华孚色纺股份有限公司高管陈亮采取出具警示函措施的决定》和对时任华孚色纺国内营销副总监陈亮给予通报批评处分的决定。当事人陈亮,时任华孚色纺国内营销副总监。于2015年8月31日卖出华孚色纺股票5,000股,涉及金额42,800元。陈亮的减持行为违反了中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号中有关“从即日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的规定以及深交所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第3.1.8条的规定和《中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第1.3条、第3.8.1条的规定。此行为属于个人行为,并未经上市公司批准。

  本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准华商新动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

  2.《华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  3.《华商新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  4.《华商新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

  5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  6.报告期内华商新动力灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

  基金托管人地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。

  客户服务电话:4007008880(免长途费),010-58573300

  基金管理人网址:http://www.hsfund.com

  华商基金管理有限公司

  2016年4月20日