证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年4月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  汇丰晋信新动力混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2015年2月11日至2016年3月31日）

  ■

  注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%，其中投资于新动力主题的股票比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产的0-3%；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例不低于5%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2015年8月11日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

  2.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证800指数（CSI800）*80%+银行同业存款利率 *20%。

  3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1. 曹庆先生、郑屹先生任职日期为本基金基金合同生效日期；

  2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

  《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

  报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

  报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

  报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  由于熔断机制试运行和人民币贬值，导致1月股票市场出现大幅下跌，春节后，随着熔断机制取消、人民币汇率走稳，市场出现了反弹。2016年1季度沪深300指数下跌13.75%，按照中信行业指数分类，季度表现较好的行业是煤炭、食品饮料、银行，而表现较差的行业是计算机、传媒、房地产，全部行业都是下跌，平均跌幅约17%。整体看，在经历去年4季度市场反弹后，1季度基本跌回到原点，部分行业创2015年以来新低。

  1季度受地产销售面积走高，投资数据止跌企稳，同时央行降准一次，1月的信贷数据也大幅超市场预期，3月PMI重回50以上，整体来看，经济有复苏迹象。同时美联储议息会议声明偏鸽派，欧央行继续下调利率，近期人民币汇率走势稳定，有利于股市风险偏好回升，在经历了1月下跌之后，春节后市场出现反弹，目前中小创和大盘股估值基本在过去6年均值附近，估值已经不存在明显泡沫。仍长期看好经济转型期的股市表现，行业配置主要集中在TMT、化工、电力设备等行业，重点配置了计算机、化工、传媒、电子、机械等行业。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金报告期内基金业绩表现为-22.58%，同期业绩比较基准表现为-12.29%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除金亚科技股份有限公司（300028）外，没有被监管部门立案调查。

  根据金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）于2015年6月4日公布的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》和2015年6月5日公布的《关于实际控制人收到中国证监会立案调查通知书暨公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告》，金亚科技股份有限公司及其实际控制人周旭辉分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字15003、15004号）。公告称“因金亚科技及周旭辉涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对金亚科技进行立案调查。截止本公告发布日，金亚科技尚未收到中国证监会的最终调查结论。”本公司认为，上述调查尚未结束，调查结果具有不确定性，对金亚科技投资价值也可能带来一定的不确定性。本公司会紧密跟踪，并根据调查进展采取相应投资决策。截至目前，本基金对金亚科技的投资均发生在金亚科技及其实际控制人受到证监会调查之前，对金亚科技的投资决策流程符合本公司规定。

  本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内，本基金管理人未持有本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1）中国证监会注册汇丰晋信新动力混合型证券投资基金募集的文件；

  2）《汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金合同》；

  3）《汇丰晋信新动力混合型证券投资基金托管协议》；

  4）法律意见书；

  5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6）基金托管人业务资格批件、营业执照；

  7）《汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

  8）中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。

  9.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

  客户服务中心电话：021-20376888

  公司网址：http://www.hsbcjt.cn

  汇丰晋信基金管理有限公司

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