证券时报多媒体数字报

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年4月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金基金合同于2015年5月6日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。

  2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。

  报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期末，基金份额净值为0.995，累计净值0.622。本报告期基金份额净值增长率为-14.05%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  注：无

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  1、广发证券

  本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2015年9月10日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]71号）。根据《告知书》，广发证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项， 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。中国证监会对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得6,805,135.75 元，并处以20,415,407.25元罚款。。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究广发证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  2、海通证券

  本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《行政处罚事先告知书》（处罚字【2015】73号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》，海通证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。中国证监会对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究海通证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  3、华泰证券

  本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《行政处罚事先告知书》（处罚字【2015】72号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》，华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。中国证监会对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究华泰证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  4、长江证券

  本基金投资的前十名证券之一的长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）于2015年5月6日受到中国证监会对长江证券相关研究报告的制作、审批和发布等情况的合规性核查。从检查情况看，媒体转载内容来源于5月4日长江证券发布的题为《上证成交可上1.4万亿，创业板已达巅峰——从交易成本看当前市场系列之二》的研究报告。检查中发现，长江证券未与转载机构签订协议，未明确转载责任，致使转载机构篡改了研究报告标题；研报报送审核人员不符合公司内部规定，未能严格执行其内部管理制度。上述行为反映出公司内部控制制度未能有效执行，并违反了中国证监会《发布证券研究报告暂行规定》（证监会公告[2010]28号）第二十一条，“证券公司、证券投资咨询机构授权其他机构刊载或者转发证券研究报告或者摘要，应当与相关机构作出协议约定，明确刊载或者转发责任”之规定。根据《发布证券研究报告暂行规定》（证监会公告[2010]28号）第二十二条的规定，中国证监会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。根据长江证券公告，长江证券已按照相关规定和中国证监会的要求，采取了措施，严格执行内部控制制度，加强研报刊载或者转发管理，确保业务开展依法合规。2016年1月，中国证监会湖北监管局（以下简称湖北证监局）下发了《关于对长江证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查的次数监管措施的决定》（[2016]1号），认为公司在开展研究报告业务时，存在内部控制不完善的情形，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条关于“证券公司应当按照审慎经营的原则，建立健全风险管理与内部控制制度，防范和控制风险”的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，湖北证监局责令长江证券在2016年2月1日至2017年1月31日期间，每3个月对公司研究报告业务增加一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内向湖北证监局报送合规检查报告。2016年3月，中国证监会湖北监管局（以下简称湖北证监局）下发了《关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（[2016]3号），认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司（以下简称四方物流）2014年中小企业私募债项目的受托管理人，在履行受托管理职责的过程中未勤勉尽责，未按照《四方物流2014年中小企业私募债券受托管理协议》的约定，如实披露募集资金使用情况。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条关于“为公司债券发行提供服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务”的规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定，湖北证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究长江证券，认为本次行政监管措施对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  5、申万宏源

  本组合投资的前十名证券之一申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政监管措施决定书《关于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户1个月措施的决定》（[2015]78号），具体内容如下：经查，申万宏源证券外部接入具有分账户功能的第三方交易终端软件，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。而且，在中国证监会下发《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》（证监办发[2015]35号）后，申万宏源证券在自查过程中存在向中国证监会漏报信息系统外部接入账户的情形。上述行为违反了《证券登记结算管理办法》第二十四条、《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条和《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，中国证监会责令申万宏源证券暂停新开证券账户1个月，暂停期间公司不得新增经纪业务客户。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究申万宏源证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  6、方正证券

  本基金投资的前十名证券之一的方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）于2015年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（湘证调查字0335号）。因公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。方正证券全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）及其相关高级管理人员于2015年7月24日分别收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）下发的《关于对中国民族证券有限责任公司采取限制业务活动、暂停核准业务申请以及谴责措施的决定》（【2015】48号）、《关于对中国民族证券有限公司董事长赵大建采取谴责措施的决定》（【2015】46号）、《关于对中国民族证券有限责任公司财务总监杨英采取谴责措施的决定》（【2015】47号）、《关于对中国民族证券有限责任公司合规总监蔡晓昕采取谴责措施的决定》（【2015】45号）和《关于对中国民族证券有限责任公司副总经理何东采取谴责措施的决定》（【2015】44号）。主要内容包括：一、按照《证券公司监督管理条例》第70条、《证券公司风险控制指标管理办法》第35条的规定，北京证监局对民族证券采取以下行政监管措施：1、暂停民族证券证券自营业务（固定收益证券自营除外）；2、暂停核准民族证券新业务的申请；3、对民族证券予以谴责。二、按照《证券公司监督管理条例》第70条的规定，北京证监局对民族证券董事长赵大建、财务总监杨英、合规总监蔡晓昕、副总经理何东均采取以下行政监管措施：通过北京证监局官方网站，对其予以谴责。方正证券于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《行政处罚事先告知书》（处罚字【2015】74号）（以下简称《告知书》），根据《告知书》，公司未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。中国证监会对方正证券责令改正，给予警告，没收违法所得8,717,089.13元，并处以17,434,178.26元罚款。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究方正证券，认为本次行政监管措施对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。7、兴业证券

  本基金投资的前十名证券之一的兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的控股子公司兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴全基金”）其全资子公司上海兴全睿众资产管理有限公司（以下简称“兴全睿众”）于2015年2月15日收到中国证券投资基金业协会下发的[2015]3号纪律处分决定书。纪律处分决定书认为兴全睿众旗下资产管理计划在参与大宗交易时存在异常情形，而未引起兴全基金足够警觉，也未向监管部门报告。经整改，兴全基金及兴全睿众对现有的特定客户资产管理计划业务进行了全面自查，对特定客户资产管理业务的制度建设、日常执行方面明确整改责任人和整改期限。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为兴业证券是国内运作良好的证券公司，经营稳健，发展势头良好。兴业证券的自查报告显示，兴业证券母公司不存在受监管处罚情形，对兴业证券的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  7、兴业证券

  本组合投资的前十名证券之一兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）收到中国证券监督管理委员会福建证监局《关于对兴业证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》（以下简称“《决定》”）。《决定》内容显示，“2015年7月7日，你公司融资融券强制平仓操作出现差错，导致客户信用账户股票的实际强制平仓数量远超过应当平仓数量；7月8日，你公司未经客户同意直接在客户信用账户进行买回操作。你公司上述行为违反了《证券公司融资融券业务内部控制指引》（证监会公告﹝2011﹞32号）第十八条第一项和《关于加强证券经纪业务管理的规定》（证监会公告﹝2010﹞11号）第四条第二项的相关规定”。《决定》向兴业证券实施行政监管措施“责令你公司在2016年3月1日至2017年2月28日期间，每3个月对融资融券业务进行一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，向我局报送合规检查报告”。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究兴业证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  8、太平洋

  本组合投资的前十名证券之一太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋”）收到中国证券监督管理委员会云南监管局（以下简称“云南证监局”）于2016年1月22日做出的《关于对太平洋证券股份有限公司采取暂停新开证券账户1个月措施的决定》（〔2016〕1号），主要内容如下：“公司温州瓯江路证券营业部个别经纪人涉嫌违规为客户间融资提供便利，公司内部检查时发现了该问题，但未能及时自纠，存在内部控制不完善情形。上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》第三条、《中国证监会关于加强证券经济业务管理的规定》第三条和《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，云南证监局责令公司在2016年1月25日至2016年2月24日期间暂停新开证券账户1个月，暂停期间公司不得新增经纪业务客户。同时要求公司按照相应法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员合规守法意识”。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究太平洋，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 鹏华资产管理（深圳）有限公司及其产品持有鹏华证券分级的情况

  ■

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  （一）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》；

  （二）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》；

  （三）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016年度第1季度报告》（原文）。

  9.2 存放地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

  北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

  9.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

  鹏华基金管理有限公司

  2016年4月20日