证券时报多媒体数字报

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2016年4月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同于2014年9月23日生效。

  2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  各位尊敬的持有人你们好, A股开年承接去年的跌势,继续大幅下挫,其中小盘股尤其严重。医疗保健则延续了以往的风格,持有的股票大多为小盘成长股,虽然期间我们也对基金进行了仓位控制,但由于仓位下限为80%,效果不是很明显,导致净值回撤较快。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-20.85%,同期上证综指下跌15.12%,深证成指下跌17.45%,沪深300指数下跌13.75%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  无。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金投资的前十名证券之一的烟台东诚药业集团股份有限公司 (简称“东诚药业”或“公司”)于2015年10月27日公告,其股东烟台金业收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》,具体情况如下:

  一、中国证监会《行政处罚决定书》([2015]37号)

  1、主要内容

  依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我会对烟台金业违法减持的行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人均未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

  经查明,烟台金业存在以下违法事实:

  烟台金业在此次减持前持有烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”)股份34,452,000股,占东诚药业股份总数的19.94%。烟台金业于2014年8月18日至2015年6月3日期间,通过证券交易所系统以集中竞价交易方式减持东诚药业股份,累计减持“东诚药业”8,953,440股,占东诚药业总股本的5.18%。

  烟台金业减持“东诚药业”累计达到5%时,未及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告。在没有报告、公告的情况下,烟台金业未停止买卖股票。烟台金业减持“东诚药业”已发行股份5%以后,违规减持股数为313,440股,占东诚药业总股本的0.18%,违规减持金额为20,613,060.80元。

  以上事实,有权益变动报告书、交易流水、当事人的相关事项说明等证据证明,足以认定。

  烟台金业的上述行为违反了《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券,法律对其转让期限有限制性规定的,在限定的期限内不得买卖”及第八十六条第二款“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后,其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五, 应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后二日内,不得再行买卖该上市公司的股票”的规定,构成《证券法》第一百九十三条第二款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告”及第二百零四条所述“违反法律规定,在限制转让期内买卖证券”行为。对烟台金业的违法行为,时任烟台金业执行董事的温雷是直接负责的主管人员。

  根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,根据《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条的规定,我会决定:

  一、责令烟台金业改正,在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告。

  二、对烟台金业超比例减持未披露及限制转让期内的减持行为予以警告,同时对直接负责的主管人员温雷予以警告。

  三、对烟台金业超比例减持未披露行为处以40万元罚款,对烟台金业在限制转让期内的减持行为处以100万元罚款,合计罚款140万元。对烟台金业超比例减持未披露行为直接负责的主管人员温雷处以20万元罚款,对烟台金业限制转让期内的减持行为直接负责的主管人员温雷处以20万元罚款,合计罚款40万元。上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会指定账号,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,东诚药业产品力强,具备较好的投资价值。从监管措施公告中知悉,相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对东诚药业的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (一)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》;

  (二)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金托管协议》;

  (三)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金2016年第1季度报告》(原文)。

  8.2 存放地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

  北京市西城区金融大街25号中国建设银行股份有限公司

  8.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

  鹏华基金管理有限公司

  2016年4月20日