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鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告 2016-04-20 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘安A ■ 鹏华弘安C ■ 注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:1、本基金基金合同于2015年11月24日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度,全球主要金融市场均出现了大幅震荡。开年伊始,全球股市和大宗商品即出现了罕见的暴跌,期间人民币兑美元也大幅走贬,黄金和债券价格稳步走高,避险情绪集中释放。进入2月,资源品价格出现明显反弹,带动乐观情绪回升,各国股市纷纷出现回升,美元汇率受美联储鸽派言论影响有所走弱。 国内金融市场走势与国际环境基本一致,不利因素是通胀预期有所抬头,有利因素是企业生产经营出现了显著环比改善。同期债券市场整体保持上涨,但信用风险暴露日益增多,债券实质性违约相继出现。 具体操作方面,对该基金寻求的是控制回撤的前提下,追求收益稳定的策略。一季度,我们将股票控制在较低仓位,并积极参与了新股、可转债、可交换债的申购,同时我们加强 了债券配置和筛选力度,在严控信用风险的前提下,将资金投资于中短久期、中高评级、流动性较好的固定收益品种,为组合提供了稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,A、C类产品分别上涨0.6%、0.5%,同期业绩比较基准为-3.2%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 组合前十名证券发行人东兴证券股份有限公司于2015年6月3日,收到中国证监会北京监管局出具的【2015】34号《关于对东兴证券股份有限公司采取责令定期报告监管措施的决定》,因2015年5月29日,公司证券集中交易系统部分运行正常,导致公司部分客户无法及时登录交易,此后,公司切实落实整改措施,不断加大对信息技术建设投入,并按要求向监管部门报送公司信息系统运行情况。 2015年7月16日,中国证监会江西监管局出具了【2015】2号《关于东兴证券南昌抚河北路滕王阁证券营业部采取责令改正措施的决定》,支出该营业部自2010年8月至2015年4月在江西省上饶市余干县利用固定场所非法经营证券业务,上述问题系由于公司原有上饶余干东山大街营业部迁址关闭后,南昌营业部客服部对原余干营业部部分客户进行持续服务所致。公司严肃追究相关人员责任,并进行了整改。 2016年1月13日,中国证监会四川监管局做出《关于对东兴证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》,认定2015年7月30日至9月30日之间,“15龙投债”发行人龙泉现代新增借款达到《募集说明书》约定的披露标准但未披露,对公司采取监管谈话措施,并要求公司提交书面整改报告。公司进行了如下整改措施:1.全面排查受托管理的债券项目,改进受托管理协议。2.改进业务流程,加强受托管理的跟踪机制。3.细化完善《债券融资业务受托管理工作管理办法》,从制度和人员调配方面加强对债券受托管理工作的管理、监督和指导。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告》(原文)。 8.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年4月20日 本版导读:
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