证券时报多媒体数字报

  《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2013 年 4 月25日生效，根据基金合同的有关规定，东吴鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在基金合同生效后3年期届满即2016年4月25日，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）”。

  根据基金合同规定，本基金转换基准日为2016年4月25日，在转换日日终，东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A 份额（简称：鼎利优先，基金代码：165808）、东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B 份额（简称：鼎利进取，基金代码：150120）的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）份额，基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。

  在基金管理人完成注册登记信息的变更后，将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。自 2016年4月26日起，基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）”，基金简称变更为“东吴鼎利（LOF）”，基金代码仍为 165807，场内简称仍为“东吴鼎利”。

  在进行份额转换时，鼎利A份额、鼎利B份额的场外份额将转换成东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；鼎利B份额的场内份额将转换成东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。

  在基金转换完成后，投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具体时间将另行公告。

  投资者如需了解有关详情，请登录基金管理人网站：www.scfund.com.cn 或

  拨打客服电话：400-821-0588进行咨询。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2016 年 4月20日

  东吴基金管理有限公司关于

  东吴鼎利分级债券型证券投资基金之

  鼎利A份额开放赎回期间鼎利B份额（150120）的风险提示公告

  《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2013 年 4 月25日生效，东吴鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在基金合同生效后 3 年的分级运作期内，本基金的基金份额划分为东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A 份额（简称：鼎利优先，基金代码：165808）、东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B 份额（简称：鼎利进取，基金代码：150120）两级份额，两者的份额配比原则上不超过 7:3。本基金为鼎利A份额设立约定年化收益率，基金的净资产将优先满足鼎利A份额的本金及约定收益，剩余的净资产归鼎利B份额享有。根据本基金《基金合同》的规定，经与本基金托管人交通银行股份有限公司确认，本基金在分级运作期内，鼎利A份额每满 6 个月进行一次基金份额折算并进行开放，鼎利A份额的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。鼎利B份额封闭运作并上市交易。

  2016 年4月22日为鼎利A份额的最后一个基金份额折算基准日及开放日，该日仅开放鼎利A份额的赎回业务，现就本次鼎利 A 份额开放赎回期间鼎利 B份额的风险提示如下：

  1、鼎利 B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于每个鼎利A份额的开放日针对下一期鼎利A份额的约定年化收益率进行设定并公告，计算公式为：鼎利A约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5

  在鼎利A份额的每个开放日,基金管理人将根据开放日首日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率以及开放日所在月份第一个交易日的6个月Shibor利率重新调整鼎利A份额的约定年收益率。鼎利A份额的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

  目前,一年期定期存款基准利率1.50%,如果2016年4月22日执行的一年期一年期定期存款基准利率仍为1.50%,本月第一个交易日2016年4月1日的6个月Shibor利率为2.8720%,本次开放日后鼎利A份额年约定收益率将为2.49%。若2016年4月22日执行的一年期定期存款基准利率有所变动,则鼎利A份额的年约定收益率将按上述方式进行调整,鼎利B份额的收益分配也将进行相应调整。

  因鼎利 A 份额将于 2016 年4月25日日终转换后被默认转入“东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）”份额，故本次的约定收益适用于2016年4月25日当日。

  2、鼎利 B份额杠杆率变动的风险。目前，鼎利 A份额与鼎利 B份额的份额配比为0.09378474:1。本次鼎利 A份额实施基金份额折算及开放赎回结束后，鼎利 A份额的规模将缩减，从而引发鼎利 A份额、鼎利 B份额配比发生变化，进而导致鼎利 B份额杠杆率变动风险,本基金管理人将对鼎利 B份额基金份额开放赎回的结果进行公告。

  本基金转换为东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）后，原鼎利 B份额将不再上市交易，本基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金鼎利 B份额的基金份额上市交易，终止上市日为 2016年4月25日。本公告发布之日（2016 年 4月20日）开市起至 10:30 鼎利 B份额停牌一小时。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  东吴管理管理有限公司

  2016 年 4月20日

  东吴基金管理有限公司关于

  东吴鼎利分级债券型证券投资基金之

  鼎利A份额开放赎回业务的公告

  公告送出日期：2016 年 4 月 20日

  1 公告基本信息

  ■

  2.日常赎回业务的办理时间

  本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，鼎利A份额自《基金合同》生效后每满6 个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。根据《基金合同》的约定，2016 年4月22日为鼎利A份额的最后一个基金份额折算基准日及开放日，该日仅开放鼎利A份额的赎回业务。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

  3 日常赎回业务

  3.1 赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。

  3.2 赎回费率

  鼎利优先不收取赎回费。

  3.3 其他与赎回相关的事项

  基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

  4.基金销售机构

  4.1 直销机构

  东吴基金管理有限公司

  地址：上海市浦东新区源深路279号

  客户服务电话：400-821-0588

  4.2 场外代销机构

  （1）银行销售渠道：交通银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、平安银行、杭州银行、温州银行、江苏银行、宁波银行。

  （2）场外非直销机构证券公司和第三方销售渠道：东吴证券、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东海证券、恒泰证券、中泰证券、中航证券、五矿证券、华鑫证券、中投证券、九州证券、华宝证券、爱建证券、长城国瑞证券、万联证券、国金证券、诺亚正行、众禄基金、天天基金、数米基金、和讯、长量、同花顺、好买基金、汇付金融、金观诚财富、联泰资产、陆金所、大泰金石、钱景财富、盈米财富等。

  （3）如本基金新增代销机构，本基金管理人将及时公告。

  5．基金份额净值公告的披露安排

  在鼎利B份额上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露基金份额净值、鼎利A份额和鼎利B份额的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。

  《基金合同》生效后 3 年期届满，转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）”，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额净值和基金份额累计净值。

  6．鼎利A份额开放日基金份额净值披露的特别说明

  鼎利A份额开放日，按照折算比例调整鼎利A份额基金份额，同时将鼎利A份额的基金份额净值调整至 1.000元。鼎利A份额开放日当日通过本公司网站以及指定报刊披露的净值仍然为折算日前一日的基金份额参考净值，并不是折算调整至 1.000元的基金份额净值。为方便投资者办理赎回业务，鼎利A份额开放日当日通过公司网上交易平台及销售机构披露的净值为折算调整至 1.000 元的基金份额净值，对应查询到的持有的基金份额为折算调整后的基金份额。开放日当日，鼎利A份额按照 1.000元的基金份额净值办理赎回。

  7 .其他需要提示的事项

  （1）本公告仅对鼎利A份额第六个开放日即2016年4月22日办理其赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金管理人已刊登的《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者也可登陆本公司网站 www.scfund.com.cn 查阅本基金基金合同和招募说明书等法律文件。

  （2）自《基金合同》生效之日起 3 年内，将东吴鼎利分级债券型证券投资基金的基金份额分为鼎利A份额、鼎利B份额两级份额，份额配比原则上不超过 7∶3。鼎利A份额根据《基金合同》的规定获得约定收益，并自基金合同生效之日起每满 6个月开放一次；鼎利B份额在3年的封闭期内封闭运作，东吴鼎利分级债券型证券投资基金在扣除鼎利A份额的应计收益后的全部剩余收益归鼎利B份额享有，亏损以鼎利B份额

  的资产净值为限由鼎利B份额承担，超出鼎利B份额资产净值的亏损部分则全部由鼎利A份额承担。《基金合同》生效后 3 年期届满，东吴鼎利分级债券型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）”，将不再进行基金份额分级。

  （3）《基金合同》生效之日起 3 年内鼎利A份额 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，原则上为自《基金合同》成立之日起每满 6 个月的最后一个工作日。自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次，鼎利A份额在每个开放日的基金份额净值调整为 1.000元，基金份额持有人持有的鼎利A份额 份额数按折算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  （4）鼎利B份额的份额数为 424,416,720.09份，根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效之日起 3 年内，基金管理人可在基金份额折算基准日对鼎利A份额进行份额折算，并确保开放日鼎利A份额的基金份额净值为 1.000 元，基金份额持有人持有的鼎利A份额 的份额数按折算比例相应增减。在每一个开放日的下一个工作日，即 T+1 日，所有经确认有效的鼎利A份额的赎回申请全部予以成交确认，具体的确认计算方法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  （5）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人已向深圳证券交易所申请鼎利B份额自 2016年4月20日上午 9：30 分至10：30 分停牌 1小时。

  （6）鼎利优先根据基金合同的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告。鼎利优先在本次开放日后的约定年收益率将根据开放日首日即2016年4月22日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率以及开放日所在月份第一个交易日即2016年4月1日的6个月Shibor利率重新调整鼎利优先的约定年收益率。计算公式为：鼎利优先约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。鼎利A的约定收益采用单利计算，鼎利A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位，具体规定请仔细阅读本基金基金合同和招募说明书。因鼎利 A 份额将于 2016 年4月25日日终转换后被默认转入“东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）”份额，故本次的约定收益适用于2016年4月25日当日。

  （7）投资者可以登录本公司网站（www.scfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-821-0588)垂询相关事宜。

  （8）风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

  东吴基金管理有限公司

  2016年4月20日

  东吴基金管理有限公司关于

  东吴鼎利分级债券型证券投资基金之

  鼎利A份额折算方案的公告

  根据《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，东吴鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同生效之日起3年内，每满 6个月的最后一个工作日，基金管理人将对鼎利A份额（基金代码 165808）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、折算基准日

  根据《基金合同》的约定，经与本基金托管人交通银行股份有限公司确认，2016 年4月22日为鼎利A份额的最后一个基金份额折算基准日及开放日，该日仅开放鼎利A份额的赎回业务。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的所有鼎利A份额。

  三、折算频率

  自基金合同生效之日起3年内，每满 6 个月折算一次。

  四、折算方式

  折算基准日日终，鼎利A份额基金份额净值调整为 1.000元，折算后，基金份额持有人持有的鼎利A份额数按照折算比例相应增减。

  鼎利A份额的折算比例＝折算日折算前鼎利A份额的基金份额净值／1.000

  鼎利A份额经折算后的份额数＝折算前鼎利A份额的份额数×鼎利A份额的折算比例

  鼎利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此产生的误差计入基金财产。

  根据《基金合同》的规定，鼎利A份额在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位，由此计算得到的鼎利A份额的折算比例将保留到小数点后 8 位。

  除保留位数因素影响外，基金份额折算对鼎利A份额持有人的权益无实质性影响。

  在实施基金份额折算后，折算日折算前鼎利A份额基金份额净值、鼎利A份额折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  东吴基金管理有限公司

  2016 年4月20日

  东吴基金管理有限公司关于

  东吴鼎利分级债券型证券投资基金之

  鼎利B份额（150120）终止上市的公告

  《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2013 年 4 月25日生效，东吴鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在基金合同生效后 3 年的分级运作期内，本基金的基金份额划分为东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A 份额（简称：鼎利优先，基金代码：165808）、东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B 份额（简称：鼎利进取，基金代码：150120）两级份额。

  根据基金合同的相关规定，基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）。”（以下简称“东吴鼎利（LOF)”）。转换为东吴鼎利（LOF)后，本基金鼎利B份额将不再上市交易，基金管理人东吴基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已向深圳证券交易所申请终止本基金鼎利B份额的上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上【2016】207号）的同意。现将本基金鼎利B份额的终止上市相关事项公告如下：

  一、终止上市基金的基本信息

  基金全称：东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B份额

  基金简称：鼎利进取

  场内简称：鼎利进取

  交易代码：150120

  终止上市日：2016 年 4 月 25日

  终止上市权益登记日：2016 年4月22日，即在 2016 年 4月 22 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金鼎利B份额的全体持有人享有鼎利B份额终止上市后的相关权利。

  二、基金终止上市后有关事项说明

  1、基金转换为上市开放式基金

  本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在满足上市条件的情况下，东吴鼎利（LOF)基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

  2、份额转换

  （1）份额转换基准日

  2016 年 4月 25日

  （2）转换对象

  份额转换基准日登记在册的鼎利A份额和鼎利B份额

  （3）份额转换方式

  在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.0000 元。在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.0000 元的基金份额净值为基准，鼎利A份额、鼎利B份额按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。

  鼎利A和鼎利B份额转换公式为：

  鼎利A份额转换后基金份额数＝

  转换前鼎利A份额数×转换日鼎利A基金份额净值/1.000

  鼎利B份额转换后基金份额数＝

  转换前鼎利B份额数×转换日鼎利B基金份额净值/1.000

  在进行份额转换时，鼎利A份额、鼎利B份额的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；鼎利B份额的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。

  在实施基金份额转换时，鼎利A 份额（或鼎利B 份额）的转换比率、鼎利A 份额（或鼎利B 份额）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  3、东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回

  基金管理人将在鼎利A 份额、鼎利B 份额的份额全部转换为东吴鼎利（LOF）份额之日起不超过 30日内开始办理东吴鼎利（LOF）的场内外申购和赎回业务。

  基金管理人将在鼎利A 份额、鼎利B份额的份额全部转换为东吴鼎利（LOF）份额之日起30日内，在满足上市条件的情况下，申请东吴鼎利（LOF）基金份额在深圳证券交易所上市交易。

  份额转换后东吴鼎利（LOF）开始办理申购与赎回、上市交易的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

  投资者如需了解有关详情，请登录基金管理人网站：www.scfund.com.cn 或拨打客服电话：400-821-0588进行咨询。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2016 年 4 月 20日