证券时报多媒体数字报

  基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2016年4月21日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１６年１月１日起至３月３１日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、本基金基金合同于２０１１年６月１３日生效，２０１１年７月１１日开始办理申购、赎回业务。

  ２、本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产为基金资产的６０％－９５％，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的５％－４０％，权证占基金资产净值的０％－３％，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的８０％。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  ４．４ 报告期内基金投资策略和运作分析

  自２０１６年１月以来，股票市场受到机构投资者调整组合、经济的不确定性及熔断机制等因素的影响，经历了大幅的下跌。期间，本基金因股票仓位较高，而熔断机制所造成的急剧下跌，使基金未能及时减仓，使基金净值受到较大损失。２月上旬市场迎来了短暂的反弹，本基金净值有所回升，同时本基金降低了基金的股票仓位。进入３月后，经济稳增长政策加力，经济呈现阶段性企稳迹象，同时短时间内美联储加息概率大幅下降，人民币汇率保持稳定，本基金认为市场将进入一段相对可操作的时期，故相应提高了基金的股票仓位，主要仍以自下而上的方式在新兴成长行业中寻找投资机会。

  展望未来一段时间，预计政府将执行积极的财政政策及稳健偏宽松的货币政策。中国经济稳增长将继续，人民币汇率将保持稳定，同时预计ＣＰＩ将逐月回落。股票市场仍将处于可操作阶段。但是，随着股票市场反弹的进一步深入，同时６月美联储议息会议具有一定的不确定性，市场有可能迎来一定的震荡。我们将在控制风险的前提下积极操作。总体上我们将采用把握波段、精选个股的投资策略，在尽力规避市场风险的前提下，努力使基金净值达到保持增长。操作上将继续坚持自下而上精选有业绩、有估值、有能力、有动力的个股，重点仍将在新兴成长行业中寻找机会。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为１．２２１元，份额累计净值为１．６９１元，报告期内份额净值增长率－２２．７４％，同期业绩比较基准收益率为－１０．７１％。

  ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  注：本基金未参与投资股指期货。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．１０．１ 本期国债期货投资政策

  注：本基金未参与投资国债期货。

  ５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１０．３ 本期国债期货投资评价

  本基金未参与投资国债期货。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

  刚泰控股（６００６８７）于２０１６年１月８日发布《刚泰控股关于全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司收到西和县国土资源局＜整改通知书＞要求全县域矿山进行安全整顿的公告》，公告称刚泰控股（６００６８７）全资子公司大桥金矿近日收到西和县国土资源局《整改通知书》，要求大桥金矿停止尾矿库使用及矿山生产。

  根据该公司公告，大桥金矿整改已经完成，并于３月１５日恢复正常生产。此次整改期为２０１６年１月７日至２０１６年３月１５日，根据大桥金矿生产计划安排，停产期间恰逢春节假期及矿山机器设备检修期间，实际影响生产时间为１个月左右。大桥金矿的暂时停产对该公司整体经营业绩和承诺利润完成没有影响。基金管理人分析认为，此次整改对该公司经营和价值应不会构成重大影响。

  除刚泰控股（６００６８７）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  ５．１１．３ 其他资产构成

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  ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １、中国证监会核准基金募集的文件；

  ２、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金基金合同》；

  ３、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金托管协议》；

  ４、法律意见书；

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ６、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  ７、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

  ９．２ 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。