证券时报多媒体数字报

  基金管理人:永赢基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2016年4月21日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

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  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、本基金合同生效日为２０１５年１２月２日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

  ２、本基金的建仓期为自基金合同生效日起６个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、任职日期和离职日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以＂时间优先、价格优先＂作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  ２０１６年一季度汇率市场大幅波动，一月份人民币兑美元汇率最高贬值幅度达１．５７％，在人民币贬值预期下，一月份债券市场、股票市场皆出现不同程度的下跌。春节过后，人民币贬值预期暂时消退，债券、权益类资产逐渐企稳。债券市场在ＣＰＩ超预期、债券市场供给放量、经济逐步探底企稳的影响下，收益率逐步上行，十年期国债位置中枢由２．８０调整至２．９０位置，五年期ＡＡＡ企业债收益率先上下，由３．２０位置逐步调整至３．３８，当前收益率已经回落至３．２０位置，低等级信用债利差呈逐步扩大趋势，当前５年期ＡＡ－信用利差维持在３．５８附件，较去年底上升２０ＢＰ。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  报告期内，基金份额净值增长率为０．７０％，同期业绩比较基准收益率为０．６７％。

  ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金并不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的情况

  ４．７ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  基于近期ＰＭＩ回升，发电量、高炉开工率、汽车销售等高频数据改善明显，实体经济短期确有好转迹象，实体经济的好转有望带动融资需求的改善。３月信用债发行总额和净融资量达１．２３万亿和６９６５万亿，同时利率债品种也呈现供给放量格局，３月利率债发行规模达到１．３８万亿，且净融资额达到１．１万亿。后期债券市场资产荒的命题有望逐步证伪。因此，二季度会适当参与利率债的交易性机会，同时持续调整持仓结构，争取为基金持有人带来可持续的稳定投资回报。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ５．２．１ 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１１．２ 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．１１．３ 其他资产构成

  单位：人民币元

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  ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １．中国证监会核准永赢稳益债券型证券投资基金募集的文件；

  ２．《永赢稳益债券型证券投资基金基金合同》；

  ３．《永赢稳益债券型证券投资基金托管协议》；

  ４．基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ５．基金托管人业务资格批件、营业执照。

  ９．２ 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：ｗｗｗ．ｍａｘｗｅａｌｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．

  如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

  客户服务电话：０２１－５１６９０１１１

  永赢基金管理有限公司

  二〇一六年四月二十一日