证券时报多媒体数字报

  基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2016年4月21日

  §１ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

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  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金合同生效日为２０１５年７月２７日，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的管理人，严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  ２０１６年市场开年在汇率贬值和熔断机制的双重因素下急速下跌，去年四季度恢复的信心再受重创，整个一季度市场并没有太多的机会，各大指数都出现较大的回调，特别是中小创的跌幅接近２０％。板块方面，所有板块均为负收益，相对抗跌的是食品饮料、银行和采掘，跌幅前三的是计算机、通信、机械设备。本基金重点布局了新能源汽车、医疗服务、传媒、计算机等领域，受一季度板块的大幅回调影响，本基金净值出现了较大的回撤。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  截止２０１６年３月３１日，本基金份额净值为０．７８６元。报告期内，本基金的净值增长率为－１９．９６％，业绩比较基准收益率为－１３．２０％。

  ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期未进行贵金属投资。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货，但在本报告期间曾投资ＩＣ１６０１股指期货品种，投资收益为９９，４４０元。

  ５．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在报告期内投资ＩＣ１６０１期货品种，基于套期保值的需求，本基金适当参与股指期货的投资，以对当前投资组合的避险保值为目标，控制下行风险，平滑基金资产净值的波动。本基金参与股指期货投资，符合既定的投资政策和投资目标。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．１０．１ 本期国债期货投资政策

  报告期内，本基金未参与国债期货交易。

  ５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  报告期内，本基金未参与国债期货交易。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１ 本基金投资的广东威创视讯科技股份有限公司（威创股份，代码：００２３０８）于２０１６年２月５日发布《关于收到广东证监局出具警示函行政监管措施决定的公告》称，公司于２０１５年９月至２０１５年１２月期间，将募集资金５，３００万元用于质押获取银行贷款，该事项未履行决策程序和信息披露义务。鉴于公司已自行整改，并于２０１６年１月１１日公开披露了上述情况，广东证监局对威创股份及主要责任人予以警示。

  本基金投资该公司的逻辑是：威创股份２０１４年开始，通过收购红缨教育和金色摇篮，全面切入幼教领域。我国幼教存量资源沉淀很大，行业分散，各个环节之间没有打通。公司计划将一些公共模块化的实体抽离出来组合成为一个底层的服务平台，整合行业，帮助加盟的幼教机构高速发展，构建公共服务平台，从而实现行业层面的真正整合。我们看好教育行业大方向及公司发展模式。

  除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情况。

  ５．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  ５．１１．３ 其他资产构成

  单位：人民币元

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  ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转债。

  ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

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  ５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内未投资。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  本期未发生影响投资者决策的重要信息。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  中国证监会批准设立浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的文件；

  《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

  报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

  基金管理人业务资格批件、营业执照。

  ９．２ 存放地点

  浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座１１楼浙江浙商证券资产管理有限公司

  ９．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  浙江浙商证券资产管理有限公司

  二〇一六年四月二十一日