证券时报多媒体数字报

  基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

  基金托管人：招商银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年4月21日

  §1 重要提示

  上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  东方红收益增强债券A

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  东方红收益增强债券C

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  注：过去三个月指2016年1月1日－2016年3月31日。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注：（1）截止日期为2016年3月31日。

  （2）本基金合同于2015年11月2日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

  （3）本基金建仓期6个月，即从2015年11月2日起至2016年5月1日，至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度权益市场波动较大，经过1月的大幅下跌后，2月开始市场情绪逐步修复，进入3月以来，市场稳步上涨。一季度上证综指下跌15.21%，深证成指下跌17.45%，沪深300下跌13.75%，创业板下跌17.53%，中小板下跌18.22%。从行业板块来看，建筑、银行、有色、食品饮料跌幅较小，公用事业、通信、房地产、非银金融跌幅较大。

  一季度，社融及信贷数据放量、物价有所回升、房地产投资增速有所反弹，再叠加对货币政策宽松空间的担忧以及权益、大宗商品上涨带来的市场风险偏好的上升，机构对债券市场的看法出现了较大的分歧。1月中旬之后市场出现了较为明显的回调，而后虽然有2月末降准以及2月经济、金融数据的不及预期，市场也整体以震荡为主，收益率未下行至年初低点。本产品在股票操作上，仍坚持从公司基本面角度出发，选择估值水平和业绩成长性相匹配的公司；债券操作上，适时调仓，控制组合久期和杠杆，精选个券，获取稳定的收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2016年3月31日，本基金A类份额净值为1.015元，份额累计净值为1.015元，C类份额净值为1.014元，份额累计净值为1.014元。报告期内，本基金A类份额净值增长率为-0.68%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%，C类份额净值增长率为-0.69%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值等操作，获取超额收益。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未进行国债期货投资。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未进行国债期货投资。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予注册东方红收益增强债券型证券投资基金的文件；

  2、《东方红收益增强债券型证券投资基金基金合同》；

  3、《东方红收益增强债券型证券投资基金托管协议》；

  4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

  8.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

  上海东方证券资产管理有限公司

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