证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度经济数据呈现底部企稳特征,固定资产投资、企业利润增速、通胀数据底部止跌企稳。金融数据方面,一季度贷款数据增速创出新高,1月份即实现新增贷款2.5万亿元,信用有扩张迹象,但持续性仍需实体经济增长来支撑。外汇市场方面,人民币兑美元先跌后涨,在欧美的宽松展望下人民币压力释放,季度收涨。股票市场一季度在困难中前行,去年股灾后的反弹在年初开始回调,叠加熔断制度影响,股市在一季度大幅下跌。分行业来看,煤炭有色银行等周期性行业跌幅较少,计算机传媒等成长股跌幅居前。债券市场方面,违约事件频度增加,多类主体首现违约,信用风险值得引起更大关注。利率方面,多空力量胶着,较差的基本面展望及宽松的资金面提供有力支撑,而供给侧改革下货币政策宽松效果边际弱化,防风险的稳增长措施间或出现,加之债券供给冲击,阶段性形成债市利空。在各种因素影响下,债券收益率水平维持区间窄幅波动。 本基金在一季度,基于风险收益对比及追求绝对收益的考量,债券部分以利率债及中高评级信用债为主,保持组合中性久期,积极参与新发转债申购,股票部分因担忧底仓损失因此未参与新股申购,整体维持极低仓位,参与过程以波段操作为主,提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为0.69%,同期业绩比较基准收益率-7.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 截至本报告期末, 本基金管理人长城基金管理有限公司控股子公司长城嘉信资产管理有限公司持有本基金 29,856,541.40 份。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准本基金设立的文件 2. 《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3. 《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 6. 基金托管人业务资格批件 营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn 本版导读:
发表评论:财苑热评: |