证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国联安基金管理有限公司

  基金托管人：海通证券股份有限公司

  报告送出日期：二〇一六年四月二十二日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

  3、经中国证监会批准，本基金于2016年3月2日起分为A、C两类。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、国联安通盈混合A：

  ■

  注：1、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金于2016年3月2日起增加收取销售服务费的C类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安通盈灵活配置混合A类份额；

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、国联安通盈混合C：

  ■

  注：1、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金于2016年3月2日起增加收取销售服务费的C类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安通盈灵活配置混合A类份额；

  2、C类收费模式的对应基金代码为002485，自2016年3月3日起开始确认申购份额，因此，国联安通盈灵活配置混合C类份额的业绩表现自2016年3月3日开始计算；

  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2014年6月13日至2016年3月31日)

  1．国联安通盈混合A：

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  注：1、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金于2016年3月2日起增加收取销售服务费的C类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安通盈灵活配置混合A类份额；

  2、本基金业绩比较基准为：沪深300 指数×50%＋上证国债指数×50%；

  3、本基金基金合同于2014年6月13日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2．国联安通盈混合C：

  ■

  注：1、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金于2016年3月2日起增加收取销售服务费的C类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安通盈灵活配置混合A类份额；

  2、C类收费模式的对应基金代码为002485，自2016年3月3日起开始确认申购份额，因此，国联安通盈灵活配置混合C类份额的业绩表现自2016年3月3日开始计算，其业绩比较基准收益率也自2016年3月3日开始计算；

  3、本基金业绩比较基准为：沪深300 指数×50%＋上证国债指数×50%；

  4、本基金基金合同于2014年6月13日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

  5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

  2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度以来经济情况有明显好转。3月PMI数据为50.2%，比前期上升1.2个百分点。3月份新订单PMI指数为51.4%，上期值为48.6%；新出口订单为50.2%，上期值为47.4%；在手订单为45.7%，上期值为43.9%。PMI数据重回荣枯线之上，回到2015年3月的水平。政府稳增长决心明确，经济企稳态势将逐步确立。随着政策目标趋于统一，信贷和社融将延续同比多增态势，推动实体经济资金面改善。而具有地方政府信用支持的基建项目依然是融资的主体，基建投资增速将持续回升。同时随着房地产需求持续回暖，房地产投资也将延续改善趋势。债券市场方面，季末过后，市场会认为资金面可能会重新宽松，会对债券市场较为乐观。但后期债券市场可能存在风险。一是资金紧张并没有明显的缓和，从央行对金融杠杆的严厉的态度看，3月末明显央行在经历一次压力测试，但是金融杠杆并没有真正的下降，因此4月份的资金面并不可能明显的放松。另外是宏观数据的改善，也会对债市造成一定的冲击。

  本基金在一季度采取稳健的投资风格。基金主动配置了高比例的固定收益类资产；同时积极把握权益类资产的绝对收益型投资机会，为投资人创造了较为理想的投资回报。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，国联安通盈灵活配置混合A的份额净值增长率为1.40%，同期业绩比较基准收益率为-6.08%。

  国联安通盈灵活配置混合C自2016年3月3日起开始确认申购份额，自确认C类份额起至本报告期期末（2016年3月3日至2016年3月31日），国联安通盈灵活配置混合C的份额净值增长率为1.84%，同期业绩比较基准收益率为3.02%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券．

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证．

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他各项资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1备查文件目录

  1、中国证监会批准国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件

  2、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  3、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

  4、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  5、基金管理人业务资格批件和营业执照

  6、基金托管人业务资格批件和营业执照

  7、中国证监会要求的其他文件

  8.2存放地点

  上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦9 楼

  8.3查阅方式

  网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com

  国联安基金管理有限公司

  二〇一六年四月二十二日