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富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日
§1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:①本基金业绩比较基准为:60%×中证新兴产业指数+40%×中债总指数, ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算: Return t =60%×[中证新兴产业指数t / 中证新兴产业指数(t-1)-1]+40%×[中债总指数t / 中债总指数(t-1)-1] Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1) 其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金于2014年9月11日成立,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2015年3月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日; 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 受人民币贬值预期、注册制改革预期等因素影响,而熔断机制又加剧了市场恐慌,年初到2月底,资本市场深度调整。进入3月份,随着利空因素的逐步消退,年初
政策规划亮点不断、流动性宽松的特征不变、汇率波动在可控范围内,市场进入修复期。 投资策略方面:我们依然积极布局战略新兴产业,在市场深度调整阶段,我们一方面对仓位进行了严格控制;另一方面,我们适当加大了安全边际较高的行业以及个股的配置;后期,随着市场企稳反弹,我们在保持恰当仓位的前提下,提高了对长期看好标的的配置。通过努力,希望在减少净值回撤风险的前提下,在市场波动中完成仓位调整,为后续的行情做好准备。 行业配置方面,我们认为能够穿越周期的更多是代表未来经济发展方向的战略新兴产业,与此有关的信息技术、智能制造、生物医药、新能源汽车以及环保等行业将进行重点配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2016年3月31日,本基金份额净值为1.3233元,本报告期份额净值增长率为1.49%,同期业绩比较基准增长率为-9.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面:一方面国内经济需求乏力,供给侧改革进入攻坚阶段;另一方面国外经济增长乏力,外需不足。从基本面看,预计未来一段时间宏观经济将呈现L型弱平衡的运行态势。但从微观企业的表现看,在经济转型背景下,尽管宏观增长动力不足,但结构性的增长亮点也会层出不穷。 流动性方面:为改革和转型赢得时间,"稳增长"仍不可或缺,预计整体流动性依然宽松,但2016年经济形势更为复杂,外有美国加息预期,内有供给侧改革推进,因而边际改善可能要弱于2015年。 在对整体宏观经济基本面以及流动性判断的基础上,我们认为2016年市场将会维持震荡走势,结构性机会仍会延续,改革与创新预计将会有较好的市场表现,业绩和成长空间仍将是筛选股票的主要标准,而估值标准依然需要兼顾。年初以来资本市场剧烈波动是多重因素(人民币贬值、注册制预期、熔断机制加剧市场恐慌……)叠加的结果,随着利空因素的逐步消除,我们认为市场逐步进入行情修复阶段。我们将重点关注战略新兴产业的投资机会,主要包括信息技术、健康经济、智能装备、新能源汽车等。 本基金将在市场分化过程中发挥"自下而上"精选个股的优势,配合适时的仓位控制,力争为投资者带来较好的投资回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ ■ 注:注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2016-01-04富安达基金管理有限公司关于2016年1月4日指数熔断期间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 2016-01-04富安达基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告 2016-01-07富安达基金管理有限公司关于2016年1月7日指数熔断期间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 2016-01-20富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 2016-01-22富安达基金管理有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告 2016-02-04富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告 2016-03-08富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海凯石财富基金销售有限责任公司为代销机构及开通定投并参与其费率优惠活动的公告 2016-03-17富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加平安证券有限责任公司为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2016-03-26富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠的公告 2016-03-26富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 2016-03-26富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 基金管理人业务资格批件和营业执照 基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 本版导读:
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