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富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日
§1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■
■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:①本基金业绩比较基准为:55%×沪深300指数+45%×上证国债指数, ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算: Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45%×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1)-1] Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1) 其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■ 注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日; 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度市场下跌幅度较大,沪深300跌幅近14%、创业板指下跌17.5%;资产配置方面,我们在年初、市场下跌初期降低了股票仓位,虽然四次熔断导致我们降仓的
幅度受到了限制,但总体来看已经达到了控制系统性风险的作用;权益类配置方面,我们降低了高贝塔的中小盘股仓位,同时在1月下半月的下跌末期加仓了我们认为行业景气处于上升期的个股,取得了较好的收益;固定收益类的配置方面,我们认为目前的债券市场并未充分反应通胀回升的风险,因此配置以短久期的品种为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2016年3月31日,本基金份额净值为1.8619元,本报告期份额净值增长率为-1.05%,同期业绩比较基准增长率为-6.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从2016年的宏观环境来看,受益于地产的持续热销,经济增速有可能出现止跌回稳的迹象,但整体回升的幅度不会太大。从证券市场来看,经历了从2015年6月股灾以来的几轮下跌,市场的整体估值水平已经有了较大幅度的回落,虽然整体来看并不能算便宜,但部分公司已经进入估值合理甚至偏低的区间,具有一定的投资价值。中期来看,我们认为证券市场面对的主要风险仍是汇率和通胀;人民币的币值仍处于偏高估的水平,同时我国的大类资产价格也偏高,如何调整汇率的同时不导致短期剧烈的资本外流是政府的一个难题;此外,今年以来通胀已经进入了回升通道,肉菜价格以及部分大宗商品的价格出现了显著上涨,后期有可能导致流动性收紧的预期出现并进一步影响证券市场。总体来看,16年后期的市场风险与机遇并存,我们会尽力发掘价值,为持有人创造超额回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■
■ 注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■
■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 ■
■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 ■ 注:本报告期内,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息
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