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富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2016第一季度报告 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016年04月22日
§1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富安达信用主题A ■ 富安达信用主题C ■ 注:①本基金业绩比较基准为:中债总财富总指数, ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算: Return t =中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1 Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1) 其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金于2013年10月25日成立。根据《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2014年4月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 ■ 注:本基金于2013年10月25日成立。根据《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2014年4月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日; 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 新年伊始,股市四次熔断,出现超预期的连续大幅调整。中国经济减速、大小非解禁、人民币贬值、外储外流、美联储启动升息等一系列因素造成投资者风险偏好陡然大幅收敛,长期债券估值收益率一度显著下行10-20bp不等。食品价格推升的CPI环比连续3个月走高,1月新增信贷创单月历史新高,货币增速反弹,通胀预期叠加一级市场供给的增加,导致长期债券收益率出现反弹,总体上本季度长债收益率区间震荡,短端收益则显著下行。由于我们认为债券收益率较低,本基金在大类资产对权益类资产配置比例较高,杠杆率偏高,在股市熔断后受磁吸效应影响,没有及时减仓,净值损失较大,对此深表歉意。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2016年3月31日,富安达信用纯债债券发起式A份额净值为1.1787元,C份额净值为1.1663元;富安达信用纯债债券发起式A份额净值增长率为-10.89%,C份额净值增长率为-10.98%,同期业绩比较基准增长率为1.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金,截止3月31日规模低于5000万。基金运作未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 报告期内宏观金融数据超预期强劲,美联储也放缓加息节奏,欧日货币当局竞相放水,人民币汇价逐步企稳、信贷和广义货币高速增长打消了经济失速的顾虑。目前债券收益率均处于历史低位,配置价值存在,但净价收益有限。随着我国4月制造业PMI再度进入扩张区间,地产新开工回温,实体经济出现了触底回升的迹象。随着供给侧产能结构性改革的落实,过剩产能有望控制引导。债转股则另辟蹊径,将提升直接融资比例并且降低杠杆率,注册制的放缓和战新板的搁置也将提升投资者的风险偏好,因此未来股债收益或将在各自多空因素的影响下进入新的均衡。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ■ §9 影响投资者决策的其他重要信息 2016-01-04富安达基金管理有限公司关于2016年1月4日指数熔断期间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 2016-01-04富安达基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告 2016-01-07富安达基金管理有限公司关于2016年1月7日指数熔断期间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 2016-01-20富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2015年第4季度报告 2016-01-22富安达基金管理有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告 2016-02-04富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告 2016-03-08富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海凯石财富基金销售有限责任公司为代销机构及开通定投并参与其费率优惠活动的公告 2016-03-17富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加平安证券有限责任公司为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2016-03-26富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠的公告 2016-03-26富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2015年年度报告摘要 2016-03-26富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2015年年度报告 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金设立的文件 《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 基金管理人业务资格批件和营业执照 基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 本版导读:
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