证券时报多媒体数字报

  基金管理人:财通基金管理有限公司

  基金托管人:上海银行股份有限公司

  报告送出日期:2016年04月22日

  §１ 重要提示

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  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  （２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  （２）本基金的业绩比较基准为：中证财通中国可持续发展１００（ＥＣＰＩ ＥＳＧ）指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中证财通中国可持续发展１００（ＥＣＰＩ ＥＳＧ）指数增强型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１３年０３月２２日－２０１６年０３月３１日）

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  注：（１）本基金合同生效日为２０１３年３月２２日；

  （２）本基金投资于中证财通中国可持续发展１００（ＥＣＰＩ ＥＳＧ）指数成份股和备选成份股的资产占基金资产：≥８０％；投资于权证的资产占基金资产净值：≤３％；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值：≥５％。本基金的建仓期为２０１３年３月２２日至２０１３年９月２２日；截至建仓期末及本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。

  同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为指数增强型开放式基金。本报告期内，本投资组合的主动型投资部分与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

  经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  ２０１６年１季度，大宗商品价格触底反弹，ＰＰＩ跌幅收窄，ＣＰＩ突破２％，多项指标显示经济基本面有所改善。市场在经历１月份的暴跌之后逐步企稳，在经济向好及美联储鸽派言论等因素作用下，３月份反弹幅度显著。

  报告期内，本基金立足于被动投资，尽量控制基金份额净值与标的指数的跟踪误差，主动增强配置仓位较低。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  ２０１６年１季度，本基金净值增长率为－１４．３０％，业绩比较基准增长率为－１３．５４％，跑输业绩比较基准０．７６％。自成立以来，本基金一直坚持被动跟踪，量化增强的投资策略，在密切跟踪标的指数的基础上努力争取获得超额收益。

  ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内，本基金未有连续２０个工作日基金份额持有人数量不满２００人的情况出现；本基金资产净值于２０１５年１１月１１日至２０１６年２月２日期间连续５９个工作日低于５０００万元，并于２０１６年２月３日恢复至５０００万元以上。于２０１６年２月５日再次低于５０００万元，截至报告期末，已持续３５个交易日。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

  ４．７ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２季度，工业品补库存周期有望延续，经济仍将运行在“弱复苏”轨道。ＣＰＩ或稳中有升，但核心ＣＰＩ仍然稳定，全局性通胀还比较遥远。考虑到全球经济增长乏力，美联储加息幅度及节奏不会强烈，新兴经济体出现“危机模式”是小概率事件，但仍需密切关注人民币汇率变化对市场情绪的影响。无风险利率预计维持当前水平，对市场影响偏中性。投资者撤离及股东解禁导致二级市场资金面不容乐观，指数上行存在“天花板”。

  我们将坚持价值投资，立足可持续发展，并通过指数增强，为持有人实现良好的投资回报。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ５．２．１ 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ５．２．１．１ 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

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  ５．２．１．２ 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未有积极投资股票。

  ５．２．２ 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。

  ５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  ５．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  ５．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未有积极投资股票。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  ５．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．１０．１ 本期国债期货投资政策

  本基金暂不投资国债期货。

  ５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１０．３ 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１ 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１１．２ 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  ５．１１．３ 其他资产构成

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  ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ５．１１．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  ５．１１．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未有积极投资股票。

  ５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露：

  １、２０１６年１月４日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与中国工商银行２０１６倾心回馈基金定投费率优惠活动的公告》；

  ２、２０１６年１月４日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金２０１５年年度资产净值的公告》；

  ３、２０１６年１月４日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金开放时间调整的公告》；

  ４、２０１６年１月７日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金开放时间调整的公告》；

  ５、２０１６年１月１２日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资北方华锦化学工业股份有限公司股份情况的公告》；

  ６、２０１６年１月１３日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金单笔申购最低金额的公告》；

  ７、２０１６年１月１３日披露了《关于财通基金管理有限公司微信网上直销系统端口上线及实施费率优惠活动的公告》；

  ８、２０１６年１月１４日披露了《厦门象屿股份有限公司简式权益变动报告书》；

  ９、２０１６年１月１５日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资烟台双塔食品股份有限公司情况的公告》；

  １０、２０１６年１月１６日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资亿晶光电科技股份有限公司情况的公告》；

  １１、２０１６年１月２０日披露了《中证财通中国可持续发展１００（ＥＣＰＩ ＥＳＧ）指数增强型证券投资基金２０１５年第４季度报告》；

  １２、２０１６年１月２５日披露了《基金销售网点及销售人员资格信息一览表》；

  １３、２０１６年１月２９日披露了《关于财通基金管理有限公司增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》；

  １４、２０１６年２月３日披露了《北京城建投资发展股份有限公司简式权益变动报告书》；

  １５、２０１６年２月１６日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资甘肃靖远煤电股份有限公司情况的公告》；

  １６、２０１６年３月１日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资安徽全柴动力股份有限公司情况的公告》；

  １７、２０１６年３月５日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资中珠控股股份有限公司情况的公告》；

  １８、２０１６年３月１７日披露了《关于财通基金管理有限公司增加上海朝阳永续基金销售有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》；

  １９、２０１６年３月１７日披露了《关于财通基金管理有限公司增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》；

  ２０、２０１６年３月２４日披露了《关于财通基金管理有限公司增加平安证券有限责任公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》；

  ２１、２０１６年３月２６日披露了《中证财通中国可持续发展１００（ＥＣＰＩ ＥＳＧ）指数增强型证券投资基金２０１５年年度报告》及其摘要；

  ２２、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １、中国证监会核准基金募集的文件；

  ２、关于中证财通中国可持续发展１００（ＥＣＰＩ ＥＳＧ）指数增强型证券投资基金基金合同；

  ３、关于中证财通中国可持续发展１００（ＥＣＰＩ ＥＳＧ）指数增强型证券投资基金基金托管协议；

  ４、关于中证财通中国可持续发展１００（ＥＣＰＩ ＥＳＧ）指数增强型证券投资基金招募说明书及其更新；

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ６、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  ７、报告期内披露的各项公告。

  ９．２ 存放地点

  上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心４１楼。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

  咨询电话：４００－８２０－９８８８

  公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  财通基金管理有限公司

  二〇一六年四月二十二日