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东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:东兴证券股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日
§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初市场担心经济继续下行,人民币贬值、美国加息、同时大股东减持预期再加上交易制度限制下,市场出现了恐慌性下跌。但春节之后,特别是两会之后,房地产市场成交活跃、经济复苏预期变好、货币财政政策宽松、美国加息预期延后、人民币贬值预期缓解等,市场出现了一波反弹。报告期内,上证综指、沪深300和创业板指数涨幅分别为-15.12%、-13.75%和-17.53%。 报告期内,特别是年初的快速下跌超出了市场预期,本基金净值也跟随市场出现了快速下跌。在市场调整时机布局了医药和消费等抗跌品种,两会之后市场反弹,抓住市场反弹的良机,基金净值开始逐步上涨,但反弹力度稍弱于市场。整个一季度配置中主要以消费为主,少量配置了金融和军工。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016年1月1日起至2016年3月31日,本基金份额净值增长率为-17.93%,业绩比较基准收益率为-8.12%,低于业绩比较基准9.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年二季度,中国经济在房地产投资加速预期下,呈现弱复苏的格局,经济复苏延续时间主要看房地产的投资能否持续。 从政策层面来看,供给侧改革仍然是主旋律,但经济复苏情况下大宗商品价格上涨可能会延缓过剩产能退出。由于美国进入加息周期,同时国内通胀预期升温、市场担心货币政策有可能转向。总体来讲,市场经历了一波反弹之后,估值再次高企,市场仍面临较大的不确定性,但我们认为,国企改革和供给侧改革仍能是市场的热点,大众创业万众创新所带来的新的经济增长点仍然有较大的投资机会,受益于通胀的品种也值得关注。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 ■ 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2016年1季度报告原文 8.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 8.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fund.dxzq.net)查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一六年四月二十二日 本版导读:
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