证券时报多媒体数字报

  基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

  基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  北信瑞丰宜投宝A

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  北信瑞丰宜投宝B

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

  2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  从基本面来看， 1、2月份信贷大量投放中长期基建贷款且部分重点央企的基建相关订单去年下半年以来有所改善，未来一段时间基建投资增速将再度升高。除了基建以外，政府开始通过降低税费和降低贷款利率等方式鼓励居民买房，从而降低房地产库存。市场对政府是否重回需求侧刺激的关注和预期有所加强，尤其是信贷和基建发力的情况下，市场判断政府可能又回到依靠房地产和基建拉动经济的老路。而商品价格也在反映中国需求侧加码的预期，工业品去年年底以来有较大幅度的反弹，比如螺纹钢期货从去年四季度的贴水（期货价格低于现货）转为3月份的升水（期货价格高于现货），反映市场对商品价格从悲观转为偏乐观。从资金面来看，一季度受到春节和季度末央行MPA考核事件的影响，资金面出现了较大波动，特别是央行在3月中旬对MLF询而不发，增加了市场对资金面的疑虑。在考虑基本面和资金面的具体情况下，并结合考虑流动性需求，本基金抓住重要时点进行配置，并根据债市市场的波动合理地进行交易操作。

  本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置将以同业存款、逆回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期内本基金A净值收益率为0.5081%，波动率0.0059%；本基金B净值收益率为0.5695%，波动率0.0059%；业绩比较基准收益率0.0870%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

  5.8.2

  本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

  5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

  ■

  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  ■

  注：红利发放交易额为本报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金产生的基金红利。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同》。

  2、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金招募说明书》。

  3、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议》。

  4、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。

  9.3 查阅方式

  投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。

  北信瑞丰基金管理有限公司

  2016年4月21日