证券时报多媒体数字报

  （上接B221版）

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  在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则基金管理人可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，提前公告后予以实施。

  十一．基金的风险收益特征

  本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。

  十二．基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自大成财富管理2020生命周期证券投资基金2015年4季度报告，截至2015年12月31日（财务数据未经审计）。

  1．报告期末基金资产组合情况

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  2．报告期末按行业分类的股票投资组合

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  3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期未投资贵金属。

  8．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资国债期货

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货

  11．投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  （3）基金的其他资产构成

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  （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  （6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  十三．基金的业绩

  （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

  大成2020基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2006年9月13日至2015年12月31日）

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  注：按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下：

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  自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  十四．基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关的费用

  1．基金运作费用种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金的证券交易费用；

  （4）基金合同生效以后的信息披露费用；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  （7）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  2．基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  本基金的年管理费率如下：

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  计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的管理费

  E为前一日基金资产净值

  管理费每日计提，逐日累计，对于已确认的管理费，由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前5个工作日内将上月已确认管理费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前10个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付已确认管理费给基金管理人。

  （2）基金托管人的托管费

  本基金的年托管费率如下：

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  计算方法如下：

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  托管费每日计提，逐日累计，对于已确认的托管费，由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前5个工作日内将上月已确认托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前10个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付已确认托管费给基金托管人。

  （3）本条第1款第（3）至第（7）小项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  3．不列入基金费用的项目

  本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

  4．基金管理费、基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告，并报中国证监会备案。

  （二）与基金销售相关费用

  1．基金收费模式的分类与基金份额的分类

  本基金分为A类和B类两种收费模式，对应A类和B类两种不同的份额。

  A类收费模式是指前端收费模式，投资者选择A类，需要在认（申）购时一次性交纳认（申）购费用；B类收费模式是指后端收费模式，投资者选择B类，在认（申）购时无需交纳认（申）购费用，而是在赎回时交纳认（申）购费用。

  投资者在认（申）购本基金时，每笔认（申）购只能选择A类或B类之一种。

  本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。

  2．申购费率

  本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、客户服务等各项费用。

  （1）A类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下：

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  （2）B类基金份额（采用后端收费模式）申购费率如下：

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  注：在2020年12月31日以后，本基金后端申购费率将另行公告。

  3．赎回费率

  本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率为0.30％。赎回费在扣除手续费后，余额不低于赎回费总额25％的部分，应当归入基金财产。

  4．基金管理人可以根据法律法规的规定，在合适时机推出销售服务费收费模式。通过该模式申购获得的基金份额为C类基金份额。投资者申购赎回C类基金份额时无须交纳申购费和赎回费，而是按照一定的费率从基金财产中按日计提销售服务费。销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及基金份额持有人服务费等。基金管理人应通过定期的审计和监察稽核监督销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。相关年度报告应对该项费用的列支情况做专项说明。

  5．网上交易费率，请见有关网站公告。

  6．基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率和销售服务费率。费率如发生变更，基金管理人应最迟于实施前2日在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。

  7．申购份额与赎回支付金额的计算方式

  （1）基金申购份额的计算：

  ①A类基金份额（采用前端收费模式）

  净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

  ②B类基金份额（采用后端收费模式）

  申购份额＝申购金额÷T日基金份额净值

  ③说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额将比选择A类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费。

  （2）基金净赎回金额的计算：

  ①A类基金份额（采用前端收费模式）

  赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  ②B类基金份额（采用后端收费模式）

  赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  后端认购/申购费用＝赎回份额×认购/申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端认购/申购费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用－后端认购/申购费用

  8．基金转换费用详见有关公告。

  （三）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十五．对招募说明书更新部分的说明

  本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2015年10月28日公布的《大成财富管理2020生命周期证券投资基金更新招募说明书（2015年第2期）》进行了更新，本更新招募说明书主要更新的内容如下：

  1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

  2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

  3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

  4．根据最新数据，更新了“十、基金的投资”部分。

  5．根据最新数据，更新了“十一、基金业绩”部分。

  6．根据最新公告，更新了“二十四、其他应披露的事项”。

  7．根据最新情况，更新了“二十五、招募说明书更新部分的说明”。

  大成基金管理有限公司

  二〇一六年四月二十八日