证券时报多媒体数字报

  （上接B259版）

  客户服务电话：4000 178 000

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  （101）北京微动利投资管理有限公司

  注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

  办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

  法定代表人： 梁洪军

  联系人 ：季长军

  电话： 010-52609656

  传真： 010-51957430

  客户服务电话：400-819-6665

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  （102）深圳富济财富管理有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

  法定代表人：齐小贺

  联系人 刘勇

  电话： 0755-83999907-813

  传真： 0755-83999926

  客户服务电话： 0755-83999907

  网址： www.jinqianwo.cn

  (103)北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  法定代表人：梁蓉联系人： 赵海峰

  电话： 010-66154828

  传真： 010-88067526

  客户服务电话： 010-66154828

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  ( 104)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

  注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

  法定代表人：彭运年

  联系人： 孙雯

  电话： 010-59336519

  传真： 010-59336510

  客户服务电话： 4008909998

  网址： www.jnlc.com

  （105）和耕传承基金销售有限公司

  注册地址：郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701

  办公地址：郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701

  法定代表人：李淑慧

  联系人： 裴小龙

  电话： 0371-55213196

  传真： 0371-85518397

  客户服务电话：4000-555-671

  网址： www.hgccpb.com

  （106）北京钱景财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

  办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

  法定代表人：赵荣春

  联系人：盛海娟

  电话： 010-57418813

  传真：010-57569671

  客户服务电话： 400-893-6885

  网址： www.qianjing.com

  （107）汉口银行股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号

  办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号

  法定代表人：陈新民

  联系人：李欣

  电话：027-82656704

  传真：027-82656236

  客服电话：96558（武汉）4006096558（全国）

  网址：www.hkbchina.com

  （108）晋商银行股份有限公司

  注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座

  办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座

  法定代表人：阎俊生

  联系人：杨瑞

  电话：0351-6819579

  传真：0351-6819926

  客服电话：9510-5588

  网址：www.jshbank.com

  （109）成都农村商业银行股份有限公司

  注册地址：四川省成都市武侯区科华中路88号

  办公地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座6楼

  法定代表人：陈萍

  联系人： 杨琪

  电话：028-85315412

  传真：028-85190961

  客服电话：4006-028-666

  网址：www.cdrcb.com

  （110）东莞农村商业银行股份有限公司

  注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

  办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

  法定代表人：何沛良

  联系人：林培珊

  电话： 0769-22866254

  传真： 0679-22866282

  客服电话：0769-961122

  网址：www.drcbank.com

  （111）齐商银行股份有限公司

  注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

  办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

  法定代表人：杲传勇

  联系人：郭媛媛

  电话： 0533-2178888-9535

  传真：0533-2163766

  客服电话：400-86-96588

  网址：www.qsbank.cc

  （112）德州银行股份有限公司

  注册地址：山东省德州市三八东路1266号

  办公地址：山东省德州市三八东路1266号

  法定代表人：孙玉芝

  联系人：王方震

  电话： 0534-2297326

  传真：0533-2297327

  客服电话：40084-96588

  网址：www.dzbchina.com

  （113）威海市商业银行股份有限公司

  注册地址：威海市宝泉路9号

  办公地址：威海市宝泉路9号

  法定代表人：谭先国

  联系人：刘文静

  电话： 0631-5211651

  传真：0631-5215726

  客服电话：40000-96636

  网址：www.whccb.com

  （114）大通证券股份有限公司

  注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

  办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

  法定代表人：董永成

  客服电话：4008-169-169

  网址：www.daton.com.cn

  （115）南京银行股份有限公司

  注册地址：南京市白下区淮海路50号

  办公地址：南京市玄武区中山路288号

  法定代表人：林复

  联系人：刘晔

  电话：025－86775335

  传真：025－86775376

  客户服务电话：4008896400

  网址：http://www.njcb.com.cn

  （116）天风证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

  办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼

  法定代表人：余磊

  联系电话：（027）87618889

  传真：（027）87618882

  联系人：刘鑫

  客服电话：（027）87618889

  公司网址：http://www.tfzq.com

  （117）中国邮政储蓄银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街3号

  办公地址：北京市西城区金融大街3号

  法定代表人：李国华

  联系人：陈春林

  传真：010－68858117

  客户服务电话：95580

  网址：http://www.psbc.com

  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

  （二）注册登记机构

  名 称：工银瑞信基金管理有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

  注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

  法定代表人：郭特华

  全国统一客户服务电话：400-811-9999

  传 真：010-66583100

  联系人：朱辉毅

  （三）律师事务所及经办律师

  名 称：北京市德恒律师事务所

  住 所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

  负责人：王丽

  电 话：（010）66575888

  传 真：（010）65232181

  经办律师：徐建军、李晓明

  （四）会计师事务所及经办注册会计师

  名 称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层

  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层

  法定代表人：葛明

  经办注册会计师：王静，王珊珊

  联系电话：（010）58152145

  传真：（010）58114645

  联系人：王珊珊

  四、基金的名称

  工银瑞信货币市场基金

  五、基金的类型

  货币市场基金

  六、基金的投资目标

  力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

  七、基金的投资方向

  本基金主要投资于以下金融工具，包括：

  （1） 现金；

  （2） 通知存款；

  （3） 1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；

  （4） 剩余期限在397天以内（含397天）的债券；

  （5） 期限在1年以内（含1年）的债券回购；

  （6） 期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；

  （7） 中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  八、基金的投资策略

  1、投资决策程序

  本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式, 建立了严谨、科学的投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估等全过程，如图1所示。

  ■

  图1  工银瑞信固定收益证券投资管理流程

  1）投资研究及投资策略制定

  本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面，借鉴瑞士信贷银行股份有限公司资产管理公司的经验，实行投资策略研究专业化分工制度，由基金经理与研究员组成专业小组，进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证券等领域的深入研究，分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断，对公司旗下管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。

  各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议，提出下一阶段投资策略，每周定期举行策略评估会议，回顾本周的各项经济数据和重大事项，分析其对季度投资策略的影响，检讨投资策略的有效性，必要的时候进行调整。

  2）投资决策

  基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。

  投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，决定基金总体投资策略及资产配置方案，审核基金经理提交的投资计划，提供指导性意见，并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。

  3）投资组合构建

  基金经理根据投资决策委员会的决议，在权限范围内，评估债券的投资价值，选择证券构建基金投资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，进行投资组合的日常管理。

  4）交易执行

  交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令。

  5）风险管理及绩效评估

  风险分析专业人员对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会，抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。

  法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的风险隐患向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

  2、投资策略

  1）利率策略

  利率策略小组从组合久期及组合期限结构两个方向提出针对市场利率因素的投资策略。该小组全面研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

  组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。

  利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

  2）信用策略

  信用策略小组根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券的信用风险利差。

  3）类属配置策略

  研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 

  4）相对价值策略

  本基金认为市场普遍存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易，为本基金的投资带来增加价值。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率，即（1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率。

  如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。

  十一、基金的投资组合报告

  本报告期为2015年10月1日起至12月31日止（财务数据未经审计）。

  1.报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  2.报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

  3.基金投资组合平均剩余期限

  3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。

  3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

  5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

  6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  8.投资组合报告附注

  8.1本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

  8.2本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值20％。

  8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.4其他资产构成

  ■

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.本基金合同生效日为2006年3月20日，基金合同生效以来（截至2015年12月31日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

  ■

  2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （2006年3月20日至2015年12月31日）

  ■

  注：1、本基金基金合同于2006年3月20日生效。

  2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同第十三条（三）投资范围、（八）投资组合限制与禁止行为中规定的各项要求：本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天；本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）销售服务费；

  （4）基金的证券交易费用；

  （5）基金合同生效以后的信息披露费用；

  （6）基金份额持有人大会费用；

  （7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  （8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.33%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  （2）基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.10%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  （3）本条第（一）款第4 至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

  4、基金管理费、基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人调整上述费用时，必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  基金销售人的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.25％@当年天数

  H为每日应计提的基金销售费

  E为前一日的基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金销售机构。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人调整上述费用时，必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

  （三）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，更新内容如下：

  1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况的相关信息。

  2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。

  3、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息。

  4、在“八、基金的投资”部分，更新了本基金2015年10月1日起至12月31日止的投资组合报告。

  5、在“九、基金的业绩”部分，更新了截至2015年12月31日本基金的业绩表现。

  6、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了关于电子化交易的相关内容。

  7、在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了本次更新内容期间的相关公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。