证券时报多媒体数字报

  （上接B22版）

  （2）积极投资按行业分类的股票投资组合

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  3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  （3）本期国债期货投资评价

  根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  11、投资组合报告附注

  (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (2) 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  (3) 截止2015年12月31日，本基金的其他各项资产构成如下：

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  (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  （6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  （7）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十五、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期2015年12月31日）：

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  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  十六、基金的费用与税收

  （一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费。

  2、基金托管人的托管费。

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。

  5、基金份额持有人大会费用。

  6、基金的证券交易费用。

  7、基金的银行汇划费用。

  8、基金的指数使用费。

  9、按照法律法规有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.85%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.17%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.17%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、 基金的指数使用费

  本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5 万元。该下限超出正常指数使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用从基金财产中列支。计算方法如下：

  H=E×0.016%/当年天数

  H 为每日计提的指数使用费

  E 为前一日的基金资产净值

  指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。

  指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

  上述一、基金费用的种类中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须于新的费率实施前按照《信息披露办法》在指定媒体上公告。

  （五)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十七、对招募说明书更新部分的说明

  （一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。

  （二）对“基金托管人”部分进行了更新。

  （三）对“相关服务机构”部分进行了更新。

  （四）在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。

  （五）对“基金业绩”按最新资料进行了更新。

  （六）在“其他应披露事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。

  中海基金管理有限公司

  二○一六年五月七日