证券时报多媒体数字报

  （上接B58版）

  3、有利于基金财产的安全与增值；

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  （五）基金的融资、融券

  本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

  八、基金的投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  （1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  （2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金未投资股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未投资股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  （1）中信证券于2015 年1月16日被证监会通报处罚。2015 年1月16日，证监会通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，共有12家券商存在两融业务违规问题，证监会分别给出处罚措施。中信证券违规为到期融资融券合约展期，受过处理仍未改正，且涉及客户数量较多，决定给予中信证券暂停新开融资融券客户信用账户3个月的处罚措施；于2015 年11月26收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

  海通证券（600837）于2015 年1月16日被证监会通报处罚。2015 年1月16日，证监会通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，共有12家券商存在两融业务违规问题，证监会分别给出处罚措施。海通证券违规为到期融资融券合约展期，受过处理仍未改正，且涉及客户数量较多，决定给予海通证券暂停新开融资融券客户信用账户3个月的处罚措施；于2015 年8月24收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查；于2015 年9月10日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书，给予警告并责令其改正，没收违法所得同时处以罚款；于2015 年11月26收到中国证券监督管理委员会调查通知书，。因公司因在融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

  本基金为开放式指数基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他各项资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资股票不存在流通受限。

  九、 基金的业绩

  基金业绩截止日为2015年12月31日，所列数据未经审计。

  1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:

  ■

  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

  华宝兴业中证100指数证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2009年9月29日至2015年12月31日）

  ■

  注：基金依法应自成立日期起6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至2009年11月6日，本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。

  十、 基金费用概览

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金合同生效后的指数许可使用费；

  4、基金财产拨划支付的银行费用；

  5、基金合同生效后的基金信息披露费用；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费、诉讼费；

  8、基金的证券交易费用；

  9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.5％÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、基金合同生效后的指数许可使用费

  指数许可使用费是指数许可使用基点费，指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算；基金合同生效当年，不足3个月的，按照3个月收费。指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年，许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。

  在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。

  计算方法如下：

  H=E×0.02%/当年天数

  H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值

  指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，基金管理人应于每年1月，4月，7月，10月的最后一个工作日前，按照双方确认的金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。

  4、除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  (四)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  十一、《招募说明书》更新部分的说明

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业中证100指数证券投资基金招募说明书》作如下更新：

  1、 “三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

  2、 “四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。

  3、 “五、相关服务机构”更新了代销机构及会计师事务所的相关信息。

  4、 “八、基金份额的申购、赎回与转换”更新了本基金办理转换业务的代销机构。

  5、 “九、基金的投资”更新了截至2015年12月31日的基金的投资组合报告。

  6、 “十、基金的业绩”更新了截至2015年12月31日的基金业绩数据。

  7、 “二十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。

  8、 根据《华宝兴业基金管理有限公司关于旗下按照指数构成比例投资的基金修订基金合同条款的公告》对本基金按照指数构成比例投资基金的基金合同中关联交易限制内容进行修订。

  上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年5月11日