证券时报多媒体数字报

  重要提示

  本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字[2004]19号文批准募集设立，核准日期为2004年2月27日。本基金的基金合同于2004年4月12日正式生效。

  投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本招募说明书（更新）所载内容截止日为2016年4月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。

  一、基金合同生效的日期：2004年4月12日

  二、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  基金管理人名称：国联安基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

  设立日期：2003年4月3日

  法定代表人： 庹启斌

  电话： 021-38992888

  联系人：茅斐

  本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2003]42号文批准，由国泰君安证券股份有限公司和德国安联集团共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册资本为1.5亿元人民币，目前股权结构：国泰君安证券股份有限公司出资比例为51%； 德国安联集团出资比例为49%。

  （二）主要人员情况

  1、董事会成员

  （1）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事；国联安基金管理有限公司董事长。

  （2）Andrew Douglas Eu（余义焜）先生，副董事长，工商管理硕士。历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事（地区业务）、JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任安联环球投资美国控股有限责任公司行政总裁兼公司董事、安联全球执行委员会成员。

  （3）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。

  （4）叶锦华先生（IP Kam Wah），董事，学士学位，澳洲注册会计师。历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监；瑞士银行集团财务董事、亚太区财务变更计划负责人及项目总监；瑞银环球资产管理有限公司亚太区首席财务总监及常务董事；瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及公司监事；瑞银环球资产管理（日本）有限公司法定核数师；国投瑞银基金管理有限公司监事、监事长。现任安联环球投资亚太区首席财务总监，安联环球投资亚太有限公司董事，德盛安联资产管理公司（日本、新加坡、台湾）董事。

  （5）汪卫杰先生，董事，经济学硕士，会计师职称。1994年起进入金融行业，历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

  （6）程静萍女士，独立董事，高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处长、处长、局长助理，上海市财政局、税务局副局长，上海市计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海银行独立董事。

  （7）王鸿嫔女士，独立董事，法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的怡富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理，中国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现任上海富汇财富投资管理有限公司负责人。

  （8）胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士（MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起，担任梅隆资产管理中国区负责人。2010年7月起，于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官（总经理）。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）担任总经理。

  2、监事会成员

  （1）元湉伟女士，监事会主席，北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作，1992年担任工商银行信托公司证券部副主任；1994年加入君安证券任大连营业部总经理助理，期间兼任君安物业有限责任公司总经理；1999年担任国泰君安证券大连西安路营业部副总经理；2004年起任大连营业部总经理；2005年起任辽宁营销总部副总经理；2007年起任辽宁营销总部总经理；2009年起担任辽宁分公司总经理；2012年起任财富管理部总经理；现任国联安基金管理有限公司监事会主席。

  （2）庄小慧女士，监事，法律硕士。历任Bell, Temple见习律师、McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任德盛安联资产管理（亚太）有限公司法律顾问。

  （3）朱慧女士，职工监事，经济学学士，历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部副经理，现任国联安基金管理有限公司财务部总监。

  （4）刘涓女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司基金事务部副总监。

  3、公司高级管理人员

  （1）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事；国联安基金管理有限公司董事长。

  （2）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。2015年8月18日，根据公司第四届董事会第十七次会议，同意周浩先生不再担任公司督察长职务，由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。

  （3）李柯女士，副总经理，经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

  （4）魏东先生，副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司，先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月起，担任国联安德盛精选混合证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月，兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起，兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

  （5）满黎先生，副总经理，研究生学历。曾任职于华安基金管理有限公司，先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京总部高级董事总经理；2012年9月加盟国联安基金管理有限公司，担任市场总监。自2012年11月起，担任国联安基金管理有限公司副总经理。

  4、本基金基金经理

  （1）现任基金经理：

  邹新进先生，硕士。邹新进先生于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监，2010年3月起担任本基金基金经理，2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  （2）历任基金经理：

  ■

  5、投资决策委员会成员

  投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资决策委员会成员为：

  谭晓雨（总经理）投委会主席

  魏东（投资总监、副总经理）投委会执行主席

  邹新进（投资组合管理部总监）

  杨子江（研究部总监）

  冯俊（固定收益部负责人）

  高级基金经理1-2人(根据需要)

  6、上述人员之间不存在近亲属关系。

  三、基金托管人

  （一）基金托管人基本情况

  名称：中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间：1984年1月1日

  法定代表人：姜建清

  注册资本：人民币35,640,625.71万元

  联系电话：010-66105799

  联系人：洪渊

  （二）主要人员情况

  截至2015年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工198人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年12月，中国工商银行共托管证券投资基金522只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  （四）基金托管人的职责

  基金托管人应当履行下列职责：

  （1）安全保管基金财产；

  （2）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

  （3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

  （4）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  （5）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

  （6）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

  （7）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；

  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

  （9）按照规定召集基金份额持有人大会；

  （10）按照规定监督基金管理人的投资运作；

  （11）法律、法规和基金合同规定的其它职责。

  （五）基金托管人的内部控制制度

  中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  1、内部风险控制目标

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  2、内部风险控制组织结构

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  3、内部风险控制原则

  （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

  （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

  （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

  （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  4、内部风险控制措施实施

  （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

  （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

  （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

  （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

  （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  5、资产托管部内部风险控制情况

  （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  四、相关服务机构

  （一）基金份额销售机构

  1、直销机构

  名称：国联安基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

  法定代表人：庹启斌

  电话：021-38992888

  联系人：茅斐

  2、代销机构

  1）名称：中国工商银行股份有限公司

  住所：北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人：姜建清

  电话：010-66105662

  联系人：查樱

  客户服务电话：95588

  公司网址：www.icbc.com.cn

  2）名称：中信银行股份有限公司

  住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人：常振明

  电话：010-8993 6689

  联系人：方爽

  客户服务电话：95558

  公司网址：bank.ecitic.com

  3）名称：交通银行股份有限公司

  住所：上海市银城中路188号

  办公地址：上海市银城中路188号

  法定代表人：牛锡明

  电话：021-58781234

  联系人：曹榕

  客户服务电话:95559

  公司网址:www.bankcomm.com

  4）名称：上海浦东发展银行股份有限公司

  住所：上海中山东一路12号

  办公地址：上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  电话：021-61616206

  联系人：虞谷云

  客户服务电话:95528

  公司网址: www.spdb.com.cn

  5）名称：国泰君安证券股份有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

  办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人：杨德红

  电话：021-38676161

  联系人：芮敏琪

  客户服务电话:95521

  公司网址: www.gtja.com

  6）名称：中信建投证券股份有限公司

  住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人：王常青

  电话：010-85130577

  联系人：魏明

  客户服务电话: 400-8888-108

  公司网址:www.csc108.com

  7）名称：海通证券股份有限公司

  住所：上海市广东路689号海通证券大厦

  办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人：王开国

  电话：021-23219275

  联系人：李笑鸣

  客户服务电话: 95553

  公司网址：www.htsec.com.cn

  8）名称：东吴证券股份有限公司

  住所：苏州市工业园区星阳街5号

  办公地址：苏州市工业园区星阳街5号

  法定代表人：范力

  电话：0512-65581136

  联系人：方晓丹

  客户服务电话：400-8601-555

  公司网址： www.dwzq.com.cn

  9）名称：国元证券股份有限公司

  住所：合肥市寿春路179号国元大厦

  办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

  法定代表人：蔡咏

  电话：0551-2257034

  联系人：李伟卫

  客户服务电话：95578

  公司网址：www.gyzq.com.cn

  10）名称：华泰证券股份有限公司

  住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦

  办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  电话：025-84579763

  联系人：万鸣

  客户服务电话：95597

  公司网址：www.htsc.com.cn

  11）名称：招商证券股份有限公司

  住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人：宫少林

  电话：0755-82943079

  联系人：吴少彬

  客户服务电话：95565，400-8888-111

  公司网址：www.newone.com.cn

  12）名称：中国银河证券股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

  办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

  法定代表人：陈有安

  电话：010-66568047

  联系人：田巍

  客户服务电话：400-8888-888

  公司网址：www.chinastock.com.cn

  13）名称：国信证券股份有限公司

  住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

  办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

  法定代表人：何如

  电话：0755-82133066

  联系人：李颖

  客户服务电话：95536

  公司网址：www.guosen.com.cn

  14）名称：广发证券股份有限公司

  住所：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

  办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

  法定代表人：孙树明

  电话：0755-82558305

  联系人：黄岚

  客户服务电话：95575

  公司网址：www.gf.com.cn

  15）名称：山西证券股份有限公司

  住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29层 

  办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29层

  法定代表人：侯巍

  电话：0351-8686602

  联系人：孟婉娉

  客户服务电话：400-6661-618

  公司网址：www.i618.com.cn

  16）名称：兴业证券股份有限公司

  住所：福州市湖东路268号证券大厦

  办公地址：福州市湖东路268号证券大厦

  法定代表人：兰荣

  电话：0591-38281515

  联系人：黄颖

  客户服务电话：95562

  公司网址：www.xyzq.com.cn

  17）名称：招商银行股份有限公司

  住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号

  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人：李建红

  电话：0755- 83077278

  联系人：邓炯鹏

  客户服务电话：95555

  公司网址：www.cmbchina.com

  18）名称：华泰联合证券有限责任公司

  住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

  办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代表人：吴晓东

  电话：0755-82493561

  联系人：庞晓芸

  客户服务电话：95597

  公司网址：www.lhzq.com

  19）名称：中国建设银行股份有限公司

  住所： 北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区金融大街25号

  法定代表人：王洪章

  电话：010-67596084

  联系人：王琳

  客户服务电话：95533

  公司网址：www.ccb.com

  20）名称：华夏银行股份有限公司

  住所：北京市东城区建国门内大街22号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

  法定代表人：吴建

  电话：（010）85238428

  联系人：刘军祥

  客户服务电话：95577

  公司网址：www.hxb.com.cn

  21）名称：安信证券股份有限公司

  住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

  法定代表人：牛冠兴

  联系人：郑向溢

  电话：0755-82558038

  客户服务电话：400-8001-001

  公司网址：www.essence.com.cn

  22）名称：东方证券股份有限公司

  住所：海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场21-29层

  办公地址：海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场21-29层

  法定代表人：潘鑫军

  联系人：吴宇

  联系方式：021-63325888-3108

  客户服务电话：95503

  公司网址：www.dfzq.com.cn

  23）名称：宁波银行股份有限公司

  住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号

  办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号

  法定代表人：陆华裕

  联系人：朱海亚

  电话：0574-87011947

  客户服务电话：96528、962528（上海）

  公司网址：www.nbcb.com.cn

  24）名称：新时代证券有限责任公司

  住所: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  办公地址: 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

  法定代表人：刘汝军

  电话：010-83561149

  联系人：孙恺

  客户服务电话：400-6989-898

  公司网站：www.xsdzq.cn

  25）名称：上海证券有限责任公司

  住所：上海西藏中路336号

  办公地址：上海西藏中路336号

  法定代表人：龚德雄

  联系人：王伟力

  电话：021-53519888

  客户服务电话：962518

  公司网址：www.962518.com

  26）名称：中国中投证券有限责任公司

  住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18至21层

  办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层

  法定代表人：龙增来

  联系电话：0755-82023442

  联系人：刘毅

  客户服务电话：400-6008-008或95532

  公司网址：www.cjis.cn

  27）名称：爱建证券有限责任公司

  住所：上海市世纪大道1600号32楼

  办公地址：上海市世纪大道1600号32楼

  法定代表人：郭林

  联系电话：021- 62171984

  联系人：陈敏

  客户服务电话：021-63340678

  公司网址：www.ajzq.com

  28) 名称：中泰证券有限公司

  住所：山东省济南市经七路86号

  办公地址：山东省济南市经七路86号

  法定代表人：李玮

  联系电话：0531-68889157

  联系人：王霖

  客户服务电话：95538

  公司网址：www.qlzq.com.cn

  29）名称：银泰证券有限责任公司

  住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

  办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

  法定代表人：黄冰

  联系电话：0755-83704098

  联系人：曾敬宁

  客户服务：400-8505-505

  公司网址：www.ytzq.net

  30) 名称：平安银行股份有限公司

  住所：深圳市罗湖区深南东路5047号

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

  法定代表人：马明哲

  联系电话：0755-22197874

  联系人：蔡宇洲

  客户服务电话：95511

  公司网址：www.bank.pingan.com

  31)名称： 光大证券股份有限公司

  住所：上海市静安区新闸路1508号

  地址：上海静安区新闸路1508号

  法定代表人：薛峰

  联系电话：021-22169089

  联系人：刘晨

  客户服务电话：95525

  公司网址：www.ebscn.com

  32)名称： 恒泰证券股份有限公司

  住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址：呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人：庞介民

  联系电话：（0471）4961259

  联系人：常向东

  客户服务电话：400-196-6188

  公司网址：www.cnht.com.cn

  33) 名称：华宝证券有限责任公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

  法定代表人：陈林

  联系电话：021-68778081

  联系人：刘闻川

  客户服务电话：400-8209-898

  公司网址：www.cnhbstock.com

  34) 名称：信达证券股份有限公司

  住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：高冠江

  客户服务电话：400-8008-899

  联系人：唐静

  联系电话：010-88656100

  网址：www.cindasc.com

  35）名称：渤海银行股份有限公司

  住所：天津市河西区马场道201-205号

  办公地址：中国天津市河西区马场道201-205号

  法定代表人：刘宝凤

  联系人： 王宏

  电话：022-58314846

  客户服务电话：400-8888-811

  公司网址：www.cbhb.com.cn

  36）名称：东海证券有限责任公司

  住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

  办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人：朱科敏

  联系人：霍晓飞

  联系电话：021-50586660-8644

  客户服务电话：95531

  公司网址：www.longone.com.cn

  37）名称：华福证券有限责任公司

  住所：福州五四路新天地大厦7至10层

  办公地址：福州五四路新天地大厦7至10层

  法定代表人：黄金琳

  客户服务电话：400-8896-326

  联系人：张腾

  联系电话：0591-87383623

  公司网址：www.gfhfzq.com.cn

  38）名称：华龙证券有限责任公司

  住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼

  办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼

  法定代表人：李晓安

  联系电话：0931-4890100

  联系人：李昕田

  客户服务电话： 400-6898-888

  公司网址：www.hlzqgs.com

  39)名称：东莞证券有限责任公司

  住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  法定代表人：张运勇

  联系电话:0769-22119426

  客户服务电话：0769-961130

  联系人：梁健伟

  公司网址：www.dgzq.com.cn

  40) 名称： 中国银行股份有限公司

  住所：北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  联系电话：010-66594587

  联系人：张建伟

  客户服务电话：95566

  公司网址：www.boc.cn

  41）名称：国金证券股份有限公司

  住所：成都市东城根上街95号成证大厦16楼

  办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼

  法定代表人：冉云

  联系电话：028-86690057、028-86690058

  联系人：刘婧漪、贾鹏

  客户服务电话：95310

  公司网址：www.gjzq.com.cn

  42）名称：平安证券有限责任公司

  住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

  办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20楼

  法定代表人：杨宇翔

  客户服务电话：95511

  联系人：郑舒丽

  联系电话：0755-22626391

  公司网址 www.stock.pingan.com

  43）名称：中航证券股份有限公司

  住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金

  融大厦A栋41层

  法定代表人：许雄斌

  电话： 0791-6768681

  联系人：戴蕾

  客户服务电话：400-8866-567

  公司网址：www.scstock.com

  44）名称：东北证券股份有限公司

  住所：长春市人民大街1138号

  办公地址：长春市人民大街1138

  法定代表人：杨树财

  电话：0431-85096517

  联系人：安岩岩

  客户服务电话：400-6000-686

  公司网址：www.nesc.cn

  45）名称：长江证券股份有限公司

  住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：杨泽柱

  客户服务电话：95579

  联系人：李良

  电话：027-65799999

  客户服务网站：www.95579.com

  46）名称：中信证券股份有限公司

  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦；北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  电话： 010-85130579

  联系人：张于爱

  客户服务电话：95548

  公司网址：www.cs.ecitic.com

  47）名称：华融证券股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街8号

  办公地址：北京市西城区金融大街8号

  法定代表人：祝献忠

  电话：010-58568118

  联系人： 林长华

  客户服务电话：400-898-9999

  公司网址： www.hrsec.com.cn

  48）名称：中信万通证券有限责任公司

  住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼21层

  法定代表人：杨宝林

  电话：0532-85022326

  联系人：吴忠超

  客户服务电话：95548

  公司网址：www.zxwt.com.cn

  49）名称：天风证券股份有限公司

  住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

  法定代表人：余磊

  电话：027-87618882

  联系人：翟璟

  客户服务电话：400-8005-000

  公司网址: www.tfzq.com

  50）名称：江海证券有限公司

  住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人： 孙名扬

  电话：0451-85863696

  联系人：刘爽

  客户服务热线：400-6662-288

  公司网址: www.jhzq.com.cn

  51）名称：中信证券（浙江）有限责任公司

  住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层

  办公地址浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层

  法定代表人：沈强

  电话：0571-86078823

  联系人：周妍

  客户服务电话：95548

  公司网址：www.bigsun.com.cn

  52）名称：中国国际期货有限公司

  住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

  法定代表人：王兵

  联系人：赵森

  电话：010-59539864

  客服电话：95162、400-8888-160

  网址：www.cifco.net

  53）名称：中山证券有限责任公司

  住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号

  法定代表人：黄扬录

  电话：0755-82570586

  联系人：罗艺琳

  客户服务电话：400-1022-011

  网址：www.zszq.com

  54）名称：德邦证券有限责任公司

  住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

  法定代表人：姚文平

  联系人：朱磊

  联系电话：021-68761616

  客服电话：400-8888-128

  网址：www.tebon.com.cn

  55）名称：天相投资顾问有限公司

  住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室

  办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

  法定代表人：林义相

  电话：010-66045608

  联系人：尹伶

  客户服务电话：010-66045678

  网址：www.txsec.com

  56）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  住所：上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

  办公地址：上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

  法定代表人：王静波

  电话：021-38602377

  联系人：方成

  客户服务电话：400-821-5399

  网址：www.noah-fund.com

  57）名称：上海好买基金销售有限公司

  住所：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室

  法定代表人：杨文斌

  电话：021-58870011

  联系人：王玉山

  客户服务电话：400-700-9665

  网址：www.ehowbuy.com

  58）名称：上海天天基金销售有限公司

  住所：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼

  法定代表人：其实

  电话：021-54509998

  联系人：练兰兰

  客户服务电话：400-181-8188

  网址：www.1234567.com.cn

  59）名称：北京展恒基金销售股份有限公司

  住所：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

  办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人：闫振杰

  电话：010-62020088

  联系人：宋丽冉

  客户服务电话：400-888-6661

  网址：www.myfund.com

  60）名称：杭州数米基金销售有限公司

  住所：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层

  法定代表人：陈柏青

  电话：0571-28829790

  联系人：周嬿旻

  客户服务电话：4000-766-123

  网址：www.fund123.cn

  61）名称：深圳众禄金融控股股份有限公司

  住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人：薛峰

  电话：0755-33227950

  联系人：童彩平

  客户服务电话：400-678-8887

  网址：www.zlfund.cn

  62）名称：和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18楼

  法定代表人：王莉

  电话：021-68419822

  联系人：周轶

  客户服务电话：400-920-0022

  网址：licaike.hexun.com

  63）名称：万银财富（北京）基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

  法定代表人：王斐

  电话：010-59393923

  联系人：付少帅

  客户服务电话：400-059-8888

  网址：www.wy-fund.com

  64）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  电话：021-20691835

  联系人：单丙烨

  客户服务电话：400-820-2899

  网址：www.erichfund.com

  65）名称：北京增财基金销售有限公司

  注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

  法定代表人：罗细安

  电话：010-67000988

  联系人：李皓

  客户服务电话：400-001-8811

  网址： http://www.zcvc.com.cn

  66）名称：上海利得基金销售有限公司

  注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人：沈继伟

  电话：021-50583533

  联系人：赵沛然

  客户服务电话：4000-676-266

  网址： www.leadfund.com.cn

  67）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人：凌顺平

  电话：0571-88911818

  联系人：吴强

  客户服务电话：4008-773-772

  网址：www.5ifund.com

  68）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人：梁越

  电话：400-898-0618

  联系人：马鹏程

  客户服务电话：400-898-0618

  网址： www.chtfund.com

  69）名称：北京钱景财富投资管理有限公司

  注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人：赵荣春

  电话：010-57418829

  联系人：魏争

  客户服务电话：400-678-5095

  网址：www.niuji.net

  70）名称：浙江金观诚财富管理有限公司

  注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

  办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

  法定代表人：陈峥

  电话：0571-88337529

  联系人：邵俊

  客户服务电话：400-068-0058

  网址：www.jincheng-fund.com

  71）名称：海银基金销售有限公司

  注册地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼B单元

  办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼B单元

  法定代表人：刘惠

  电话：021-80133828

  联系人：徐烨琳

  客户服务电话：400-808-1016

  网址：www.fundhaiyin.com

  72）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层A区

  法定代表人：杨懿

  电话：15810206817

  联系人：张燕

  客户服务电话：400-166-1188

  网址：http://8.jrj.com.cn/

  73）名称：上海陆金所资产管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人：郭坚

  电话：021-20665952

  联系人：宁博宇

  客户服务电话：400-821-9031

  网址：www.lufunds.com

  74）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司

  住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

  办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

  法定代表人：董浩

  电话：010- 56580666

  联系人：张婷婷

  客户服务电话：400-068-1176

  网址：https://www.jimufund.com/

  75）名称：上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

  法定代表人：燕斌

  电话：021-52822063

  联系人：凌秋艳

  客户服务电话: 4000-466-788

  网址：http：//www.66zichan.com

  76）名称：大泰金石投资管理有限公司

  注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  办公地址：上海市虹桥路1386号文广大厦15楼

  法定代表人：袁顾明

  电话：021-22267943

  联系人：朱真卿

  客户服务电话：4009-282-266

  网址：www.dtfunds.com

  77）名称：一路财富（北京）信息科技有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

  办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人：吴雪秀

  电话：88312877

  联系人：段京璐

  客户服务电话：400-001-1566

  网址：http://www.yilucaifu.com/

  78）名称：珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人：肖雯

  电话：020-89629099

  联系人：吴煜浩

  客户服务电话：020-89629066

  网址：www.yingmi.cn

  79）名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

  办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

  法定代表人： TAN YIK KUAN

  电话：0755 8946 0500

  联系人：项晶晶

  客户服务电话：400-684-0500

  网址：www.ifastps.com.cn

  （二）注册登记机构

  名称：国联安基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

  法定代表人：庹启斌

  电话：021-38992888

  联系人：仲晓峰

  （三）审计基金资产的会计师事务所

  名称：毕马威华振会计师事务所

  住所：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼

  办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼

  负责人：蔡廷基

  电话：021-22122888

  联系人：彭成初

  （四）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市海华永泰律师事务所

  办公地址：上海浦东南路855号世界广场24楼

  负责人：颜学海

  联系电话：021-58773177

  传真：021-58773268

  联系人：冯加庆

  经办律师：颜学海、冯加庆

  五、基金的名称

  本基金名称：国联安德盛小盘精选证券投资基金

  六、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式（混合型）

  七、基金的投资目标

  本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国A股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。

  八、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  九、基金的投资策略及投资程序

  本基金的投资基于基金管理人国际化的研究平台，融全球分析的资源与中国研究团队的智慧为一体，将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。

  本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证券选择。总体上说，对于本基金的投资重点——小盘股而言，将采取自下而上的方式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选个股，并在此基础上构建股票投资组合。第二个层次是资产类别配置层面的风险管理，即对基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控，并根据当时的宏观经济形势和证券市场行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的目的。总之，本基金在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。

  1、自下而上的股票选择策略

  本基金整体的投资策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性并且现时估值水平较低，股价中尚未充分反映公司未来高成长性的小盘股。通常情况下，小盘股投资将占本基金股票总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中，本基金对小盘股的界定方式为：基金管理人每季度将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值50%的股票归入小盘股集合；期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票（如新股、恢复上市股票等），则参照最近一次排序的结果决定其是否纳入小盘股集合。若因某些小盘股市值的相对变化而导致小盘股的投资比例低于基金合同规定的范围，本基金将根据市场情况，本着投资人利益最大化的原则，适时予以调整，最长不超过一年。

  本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。

  成长性和估值水平是本基金选择股票过程中考虑的两个最主要因素，基于对这两方面因素的考量，本基金主要投资于以下两类股票。

  （1）在行业处于高速增长时期或公司在行业中具有独特的、短期内难以被模仿的竞争优势，使得公司在未来具有可持续的高成长性，并且目前的估值水平较低的上市公司；

  （2）公司的现状不甚理想，但经过深入调研发现，公司的基本面情况将在可预见的未来发生实质性变化，使公司的业绩得以大幅度增长，并且这种基本面的变化尚未充分反映到股票价格中的上市公司。

  2、资产类别配置层面的风险管理

  虽然本基金在股票投资方面采取的是“自下而上”的投资策略，但仍然要通过灵活的资产配置手段在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格控制基金的市场风险。本基金将根据宏观经济发展、金融市场的利率变化和经济运行周期的变动，积极有效地调整基金的资产类别配置比例，以控制基金资产的市场风险暴露。

  在正常市场情况下，本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票资产20%-75%；债券资产20%-65%；现金类资产5%-15%。在资产配置方面，本基金在强调基金投资偏股型的同时也注重保持整体投资组合较高的流动性，以规避小盘股的流动性风险。

  资产类别和配置比例

  ■

  3、债券投资组合的构建和管理

  为了在一定程度上规避小盘股市场的市场风险，在进行股票、债券与现金三大类资产配置的基础上，本基金将把基金资产中的一部分进行债券投资，并根据市场环境的变化适时构建与调整债券投资组合。本基金的债券投资对象目前主要是银行间债券市场和交易所债券市场中的债券品种，投资工具包括：国债、金融债、企业债（包括可转换债券）等固定收益类证券。此外，未来市场可能推出的各类固定收益证券及其衍生金融工具也将成为本基金的投资对象。

  本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素（包括资金面结构调整、制度建设和品种创新、投资者结构变化）对债券市场的影响，判断债券市场的走势，采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和管理过程中，将采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略等积极的投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

  4、投资管理流程

  分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节。

  （1）投资研究

  为保障基金持有人利益，本基金管理人在投资研究过程中，将定期召开投资决策委员会会议和投资研究联席会，为投资决策提供准确的依据。

  投资决策委员会对目前宏观经济、金融形势、货币政策及利率水准等总体经济数据进行分析和讨论，对基金经理提交的报告进行讨论和表决，决定各基金在一段时期内的资产配置方案。

  基金经理和研究组定期召开的投资研究联席会议主要讨论可投资股票、确定股票库等，为基金投资提供投资对象，并防止基金介入内幕交易或陷入不必要的关联交易。

  （2）投资决策

  ①基金投资策略报告的形成

  基金经理定期制作的《投资策略报告》根据国内外经济形势、市场走势及投资研究会议的讨论结果拟订《投资策略报告》，阐述自身的投资策略，并明确下一阶段股票、固定收益类证券、现金和融资的投资比例。《投资策略报告》经分管投资的副总经理签阅后备案。

  ②可投资证券备选库的建立和维护

  每季度研究组和基金经理针对不同产业的特征，依据各公司的财务状况、盈利能力及未来成长性等，提出可投资证券名单，讨论后确定可投资证券名单，并上报分管投资的副总经理。若证券备选库中公司的基本面有重大变化，研究员应该及时提出最新的研究报告，并通知分管投资的副总经理，在取得投资组合管理部同意后作相应调整。

  ③核心证券库的建立和维护

  研究员或基金经理对可投资证券备选库名单中的公司和其他公司进行深入的研究和调研，并出具研究报告，经投资研究联席会议讨论后列入基金的核心证券库中。

  基金经理制定或调整投资组合时，原则上须选择核心证券库中的证券。研究员或基金经理对于核心证券库中的证券须持续追踪其基本面及股价变化，并适时提出修正报告，以利基金经理进行投资决策。

  基金经理在投资分析的基础上进行投资组合管理，并对其投资组合负全责。

  （3）投资执行

  基金所有的交易行为都通过基金交易部统一执行，一切交易在交易资讯保密的前提下，依既定程序公开运作。

  对于违反《证券投资基金法》、《基金合同》、投资决策委员会决议和公司投资管理制度的交易指令，交易部经理应暂停执行该等指令，及时通知相关基金经理，并向分管投资的副总经理、监察稽核部汇报。

  （4）投资跟踪与总结

  基金经理定期进行投资总结，对已发生的投资行为进行分析和总结，为未来的投资行为提供正确的方向。

  1、基金经理定期向投资决策委员会提交所管理基金的《投资总结报告》，对其投资组合的表现进行分析，并对投资过程中的不足提出改进意见。

  2、如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的，基金经理可提议召开临时投资研究联席会议，讨论是否要修改备选证券库和核心证券库。

  3、基金经理根据情况的变化，认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的，应先起草投资策略报告或《重大投资项目建议书》，经分管投资的副总经理签阅后报投资决策委员会讨论决定。

  （5）投资核对与监督

  基金事务部交易清算员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核，如发现有违反《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作，须立刻向分管投资的副总经理汇报，并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基金经理、基金交易部。

  基金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

  （6）风险控制

  基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次，一个层次是基金投资管理组织体系内部的风险管理，另一个层次是独立的风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）对投资管理过程的风险监控。

  分管投资的副总经理负责基金投资管理全流程的风险控制工作，一方面在投资管理过程中切实贯彻风险控制的原则；另一方面根据独立风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）的风险评估意见，及时制定相应的改进和应对措施，并责成相关部门和人员切实落实和执行。

  十、基金的业绩比较标准

  本基金股票投资部分的业绩比较基准为天相小盘股指数与天相中盘股指数的加权平均，债券投资部分的业绩比较基准为上证国债指数。

  本基金的整体业绩基准为（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数×40%

  如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出时，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘股为主，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

  十二、基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日，本报告财务资料未经审计师审计。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  （下转B35版）