证券时报多媒体数字报

  （上接B25版）

  2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

  （2） 本基金投资股指期货的投资政策

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

  10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1） 本期国债期货投资政策

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  （2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  （3） 本期国债期货投资评价

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  11、 投资组合报告附注

  （1）

  本基金投资的前十名证券之一的农业银行于2016年1月23日公告，该行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。公安机关已立案侦查，该行正积极配合侦办工作，加强与相关机构沟通协调，最大限度保证资金安全。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为农业银行作为国内最大的国有银行之一，在目前估值水平下具有长期投资价值，北京分行的重大风险事件并不产生实质性影响。本次重大风险事件对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券之一的工商银行于2016年2月23日公告，有媒体对于本行子公司中国工商银行（欧洲）有限公司（简称工银欧洲）下属马德里分行的相关报道。目前，工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗钱案件进行调查。此事件尚处于调查阶段，工银欧洲马德里分行正常营业。本行将持续关注有关进展情况并根据相关法律法规及时予以披露。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为工商银行作为国内最大的国有银行之一，在目前估值水平下具有长期投资价值，工行欧洲马德里分行的洗钱案件的重大风险事件并不产生实质性影响。本次重大风险事件对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券之一的键桥通信于2015年8月21日收到深圳证券交易所《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，键桥通讯多次发布2013年业绩预告或业绩快报，均不准确且与实际数据差异较大，公司未能及时、准确地履行相关信息披露义务。深交所决定对公司及公司董事长兼总经理叶琼、副总经理兼董事会秘书夏明荣、财务负责人徐慧玲给予通报批评处分。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为键桥通讯在目前估值水平下具有长期投资价值，相关当事人的通报批评处分不产生实质性影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  （2）

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （3） 其他资产构成

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  （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  （6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩（未经审计）

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（未经审计）：

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  2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

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  注1：鹏华价值精选股票型证券投资基金业绩比较基准=沪深300指数收益率×90%＋中证综合债指数收益率×10%；

  注2：本基金基金合同于2012年4月16日生效；

  注3：本基金业绩截止日为2016年3月31日。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金财产拨划支付的银行费用；

  4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  7、基金的证券交易费用；

  8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）申购费用和赎回费用

  1、申购费率

  本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

  通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

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  其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表：

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  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  2、赎回费率

  本基金的赎回费率如下表所示：

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  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  （五）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （六）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （七）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下

  1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和净值表现的截止日期。

  2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

  3、对“四、基金托管人” 部分内容进行了更新。

  4、对“五、相关服务机构” 部分内容进行了更新。

  5、对“七、基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。

  6、更新了“八、基金的投资” 投资组合报告内容，披露截止至2016年3月31日的数据。

  7、对“九、基金的业绩” 部分内容进行了更新。

  8、对“二十一、其他应披露事项”内容进行了更新。

  鹏华基金管理有限公司

  2016年5月