证券时报多媒体数字报

  （上接B18版）

  客服热线：４００－９２０－００２２

  网址：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ

  （４７）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路６８号时代金融中心８楼８０１

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路６８号时代金融中心８楼８０１

  法定代表人：汪静波

  联系人：张姚杰

  电话：０２１－３８６０２３７７

  传真：０２１－３８５０９７７７

  客服热线：４００－８２１－５３９９

  网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （４８）杭州数米基金销售有限公司

  住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东２号

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：徐昳绯

  电话：０５７１－２８８２９７９０

  传真：０５７１－２６６９８５３３

  客服热线：４０００－７６６－１２３

  网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

  （４９）上海天天基金销售有限公司

  住所：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼

  办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座９楼

  法定代表人：其实

  联系人：李广宇

  电话：０２１－５４５０９９９８－７０１９

  传真：０２１－６４３８５３０８

  客服热线：４００－１８１８－１８８

  网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

  （５０）浙江同花顺基金销售有限公司

  住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３

  办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３

  法定代表人：李晓涛

  联系人：汪林林

  电话：０５７１－８８９２０８１０

  传真：０５７１－８６８００４２３

  客服热线：４００－８７７－３７７２

  网址：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （５１）北京展恒基金销售股份有限公司

  住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街６号

  办公地址：北京市朝阳区安苑路１５－１号邮电新闻大厦２层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：马林

  电话：０１０－５９６０１３６６

  传真：０１０－６２０２０３５５

  客服热线：４００－８１８－８０００

  网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｐ．ｃｎ

  （５２）上海陆金所资产管理有限公司？

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号１４楼

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号１４楼

  法定代表人：郭坚

  联系人：宁博宇

  电话：０２１－２０６６５９５２

  传真：０２１－２２０６６６５３

  客户热线： ４００－８２１－９０３１

  网址：ｗｗｗ．ｌｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

  （５３）上海汇付金融服务有限公司？

  住所：上海市中山南路１００号金外滩国际广场１９楼

  办公地址：上海市虹梅路１８０１号凯科国际大厦７楼

  法定代表人：冯修敏

  联系人：陈云卉

  电话：０２１－３３３２３９９９

  传真：０２１－３３３２３８３７

  客户热线： ４００－８２１－３９９９

  网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｔｔｙ．ｃｈｉｎａｐｎｒ．ｃｏｍ

  （三）本基金Ｅ类份额场外发售机构

  １．直销机构：

  名称：中欧基金管理有限公司

  住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路３３３号东方汇经大厦５层

  办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层

  联系人：袁维

  电话：０２１－６８６０９６０２

  传真：０２１－６８６０９６０１

  客服热线：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００（免长途话费）

  网址：ｗｗｗ．ｚｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

  （三）基金注册登记机构

  本基金Ｃ类份额注册登记机构信息如下：

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街１７号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街１７号

  法人代表：周明

  联系人：朱立元

  电话：０１０－５９３７８８３９

  传真：０１０－５９３７８９０７

  本基金Ｅ类份额注册登记机构信息如下：

  名称：中欧基金管理有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路３３３号东方汇经大厦５层

  办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层

  法定代表人：窦玉明

  总经理：刘建平

  成立日期：２００６年７月１９日

  电话：０２１－６８６０９６００

  传真：０２１－６８６０９６０１

  联系人：管志斌

  （四）律师事务所与经办律师

  律师事务所名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

  办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

  负责人：俞卫锋

  经办律师：吕红、安冬

  电话：０２１－３１３５８６６６

  传真：０２１－３１３５８６００

  联系人：安冬

  （五）会计师事务所和经办注册会计师

  会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  执行事务合伙人：李丹

  电话：０２１－２３２３８８８８

  传真：０２１－２３２３８８００

  联系人：俞伟敏

  经办会计师：单峰 俞伟敏

  四、基金的名称

  中欧信用增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）。

  五、基金的类型

  契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超额收益。

  七、基金的投资方向

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与新股申购、股票增发，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。

  本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于８０％，其中投资于信用债券的资产占基金资产净值的比例不低于８０％；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过２０％；在增利Ａ的开放日及该日前４个工作日和分级运作期终止后，本基金所持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的５％。

  本基金所指信用债券是指金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、可转债、可分离交易可转债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

  如法律法规或监管机构日后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

  八、基金的投资策略

  （一）资产配置策略

  本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响债券市场前景的相关方面，包括宏观经济趋势、利率走势、债券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分并据此调整固定收益类资产投资比例。

  （二）固定收益类资产投资策略

  本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略。

  １．信用策略

  个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、内部评级结果。信用评级包括主体信用评级、债项信用评级和评级展望，评级对象包括除国债、央行票据和政策性金融债之外的其他各类固定收益证券。

  在内部评级过程中需要进行包括行业分析、企业分析、财务分析和增信措施在内的综合分析，并运用信用评级方法，结合国内主要信用评级机构的评级结果，给出内部信用评估结果和建议，并经讨论后形成信用风险评级报告并审定，经内部审定后最终确定固定收益证券的内部信用评级。同时还将进行信用评级跟踪，及时、准确的修正评级结果；若发现重大信用风险，及时应对。

  本基金在信用风险内部评估时，遵循以下原则：审慎评级原则，在对主体及债项进行信用风险评级过程中，应遵循审慎的原则评估其经营状况和财务风险；定性分析与定量分析相结合的原则，经营风险评估和财务风险评估是信用分析的两大主要内容，前者采用以定性为主、定量为辅的分析方法，后者采取以定量为主、定性为辅的分析方法，在对主体及债项进行信用风险评级过程中，需综合考虑两方面的因素，综合评定；历史考察和未来预测相统一的原则：债券评级的目的是预测发行主体未来的偿债能力和违约风险，在评级过程中，需要根据其历史经营业绩、竞争优势和劣势、发展规划以及管理层的经营能力，着重考察其未来经营和现金流状况，预测和评价发行主体的营运周期、未来资本运作以及其对未来财务状况的影响。

  ２．久期策略

  本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好，并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。

  ３．收益率曲线策略

  在确定投资组合久期后，本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析，预测未来收益率曲线形状的可能变化。并针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中（子弹）策略、两端（哑铃）策略和梯形（阶梯）策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

  骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的是债券价格走高，本基金通过骑乘策略获得价差收益。

  ４．息差策略

  息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于中长期债券的收益率，为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。

  ５．可转债投资策略

  本基金将结合可转债发行公司的基本面研究和定价分析，选择行业前景看好、基本面良好、定价偏低的公司的可转债进行投资。本基金还基于对利率走势、到期收益率、可转债特别条款、发行公司信用风险、个券流动性等因素，分析可转债的债券投资价值。同时，采用期权定价模型，估算可转债的转换期权价值。综合以上因素，对可转债进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。

  ６．资产支持证券投资策略

  资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。

  ７．流动性策略

  本基金还将从市场环境，债券发行人特征和债券特征等方面充分考察固定收益类资产的流动性风险，具体包括个券的发行方式、发行规模、交易规模、交易方式、交易场所、交易成本、交易即时性、信用评级、剩余期限、债券票息、债券复杂性等方面，充分考察固定收益类资产的流动性风险，并确定该个券投资总量的上限。

  （三）权益资产投资策略

  １．新股申购策略

  本基金的新股申购策略包括新股发行和股票增发的申购策略。本基金根据内外部新股研究报告，选择行业前景看好、公司基本面良好、定价偏低的新股进行申购。本基金还综合考虑过往新股的中签率、上市首日涨幅、锁定期限内股价表现和市场资金供求关系等因素，选择申购方式和申购数量。所中签的新股在上市交易后择机卖出。

  ２．权证投资策略

  本基金不主动投资权证但可持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判，估算权证合理价值，择机卖出。

  九、基金的业绩比较基准

  中债综合（全价）指数

  十、基金的风险收益特征

  本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

  从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，增利Ａ将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；增利Ｂ则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人邮储银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自本基金２０１６年第１季度报告，所载数据截至２０１６年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

  １．报告期末基金资产组合情况

  ■

  ２．报告期末按行业分类的股票投资组合

  （１） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  （２） 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  ３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  ４．报告期末按券种品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  ６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ９． 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （１）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  （２）本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  １０．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （１）本基金投资国债期货的投资政策

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  （２）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  （３）本基金投资国债期货的投资评价

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  １１．投资组合报告附注

  （１） 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （２）本基金投资的前十名股票中，没有投资于备选库以外的股票。

  （３） 其他各项资产构成

  ■

  （４） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （５） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  （６） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日２０１２年４月１６日，基金业绩截止日２０１６年３月３１日。

  １．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  转型前：中欧信用增利分级债券型证券投资基金成立以来的业绩如下：

  ■

  数据来源：中欧基金，ｗｉｎｄ

  转型后：中欧信用增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）的业绩如下：

  ■

  ２． 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  基金转型后：

  中欧信用增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （２０１５年４月１６日至２０１６年３月３１日）

  ■

  基金转型前：

  中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （２０１２年４月１６日至２０１５年４月１５日）

  ■

  数据来源：中欧基金，ｗｉｎｄ

  注：自２０１５年４月１６日中欧信用增利分级债券型证券投资基金结束分级运作且信用Ａ和信用Ｂ份额终止上市起，原中欧信用增利分级债券型证券投资基金名称变更为中欧信用增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  １．基金管理人的管理费；

  ２．基金托管人的托管费；

  ３．基金上市费用；

  ４．基金财产拨划支付的银行费用；

  ５．基金合同生效后的基金信息披露费用；

  ６．基金份额持有人大会费用；

  ７．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  ８．基金的证券交易费用；

  ９．基金销售服务费；

  １０．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １．基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．７０％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．７０％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起３个工作日内或不可抗力情形消除之日起３个工作日内支付。

  ２．基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２０％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起３个工作日内或不可抗力情形消除之日起３个工作日内支付。

  ３．基金销售服务费

  （１）基金分级运作期内的销售服务费

  本基金的销售服务费按前一日增利Ａ的基金资产净值的０．３５％年费率计提，增利Ｂ不收取销售服务费。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．３５％÷当年天数

  Ｈ为增利Ａ每日应计提的基金销售服务费

  Ｅ为增利Ａ前一日基金资产净值

  （２）基金分级运作期届满后的销售服务费

  基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金Ｅ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．３５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．３５％÷当年天数

  Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的基金销售服务费

  Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

  基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起３个工作日内或不可抗力情形消除之日起３个工作日内支付。

  （四）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费和基金上市初费及年费、基金银行汇划费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

  （五）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

  （六）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人的公司网站上刊登公告。

  （七）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于２０１５年１１月刊登的《中欧信用增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书（２０１５年第２号）》进行了更新，主要更新内容如下：

  （一）“重要提示”部分

  １、增加了本基金新增Ｅ份额的相关内容并对应调整本招募说明书的相关表述；

  ２、更新了本招募说明书更新所载内容的截止时间。

  （二）“二、释义”部分

  更新了基金销售网点、注册登记机构、注册登记系统、基金份额类别、跨系统转托管、基金份额转换的释义。

  （三）“三、基金管理人”部分

  更新了基金管理人的住所、办公地址、董事会成员、公司高级管理人员、本基金基金经理、公司投资决策委员会成员相关信息。

  （四）“四、基金托管人”部分

  更新了基金托管人的基本信息。

  （五）“五、相关服务机构” 部分

  １、更新了代销机构的信息；

  ２、更新了Ｅ类份额注册登记机构的基本信息。

  （六）“八、基金合同的生效”

  增加了基金份额的类别部分的内容。

  （七）“九、基金份额的上市交易”

  完善了新增Ｅ类份额后的相关表述。

  （八）“十、基金份额的申购与赎回”

  完善了“分级运作期届满并进行基金份额转换后的申购与赎回”部分的表述，更新了新增Ｅ类份额的申购与赎回的数额限制、申购费用和赎回费用等内容。

  （九）“十一、基金份额的登记、非交易过户、转托管、冻结与质押”

  完善了基金的转托管部分的表述。

  （十）“十二、基金的投资”部分

  更新了“（十）基金投资组合报告”的内容，数据截至２０１６年３月３１日。

  （十一）“十三、基金的业绩”部分

  更新了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至２０１６年３月３１日。

  （十二）“十五、基金资产的估值”

  完善了不同类别基金份额分别估值的相关表述。

  （十三）“十六、基金的收益分配”

  完善了基金收益分配的相关表述。

  （十四）“二十三、基金合同的内容摘要”

  更新了基金管理人的住所和办公地址信息。

  （十五）“二十四、基金托管协议的内容摘要”

  更新了基金管理人的住所和办公地址信息。

  （十六）“二十六、其他应披露事项”

  更新了自２０１５年１０月１６日至２０１６年４月１５日涉及本基金的相关公告。

  以下为本基金管理人自２０１５年１０月１６日至２０１６年４月１５日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

  ■

  上述内容仅为摘要，须与本基金更新招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。

  中欧基金管理有限公司

  2016年5月30日