证券时报多媒体数字报

  (上接B17版)

  （３）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的１０％；

  （４）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；

  （５）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；

  （６）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；

  （７）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；

  （８）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；

  （９）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；

  （１０）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

  （１１）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

  （１２）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；

  （１３）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （１４）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；

  （１５）本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的３％；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的１５％；经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整；

  （１６）本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的１０％，并且不得超过基金净值的１０％；

  （１７）本基金总资产不得超过基金净资产的１４０％；

  （１８）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  ２、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  （１）承销证券；

  （２）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  （３）从事承担无限责任的投资；

  （４）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

  （５）向其基金管理人、基金托管人出资；

  （６）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （７）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  （六）业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为：

  中证健康产业指数收益率×９５％＋银行人民币活期存款利率（税后）×５％。

  中证健康产业指数以中证全指的所有样本股为样本空间，突出更为适宜的行业跨度与良好的可投资性原则，选取规模大、流动性好的１００余只股票作为成份股；涉及医疗保健、食品健康、环保产业三个领域，以便综合反映沪深两市具有健康产业或相关行业特征的公司股票的整体走势，同时为投资者提供新的投资标的。

  标的指数发生变更时，业绩比较基准随之发生变更，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并公告。

  （七）风险收益特征

  本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  从本基金所分拆的两类基金份额来看，前海开源中证健康Ａ份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；前海开源中证健康Ｂ份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

  （八）基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法

  １．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

  ２．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

  ３．有利于基金财产的安全与增值；

  ４．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  （九）基金的融资融券

  本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

  （十）基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年５月１２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至２０１５年１２月３１日（未经审计）。

  １、报告期末基金资产组合情况

  ■

  ２、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  ２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  ２．３报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。

  ３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  注：本基金本报告期末仅持有以上积极投资股票。

  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ９、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  ９．２本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  １０、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  １０．１本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  １０．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  １０．３本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  １１、投资组合报告附注

  １１．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  １１．２基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  １１．３其他资产构成

  ■

  １１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  １１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  １１．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  １１．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  １１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  八、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为：中证健康产业指数收益率×９５％＋银行人民币活期存款利率（税后）×５％。

  九、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

  ４、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  ５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  ６、基金份额持有人大会费用；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、基金的开户费用；

  ９、基金的银行汇划费用、银行账户维护费用；

  １０、基金的上市费和年费；

  １１、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的１％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ３、标的指数许可使用费

  标的指数许可使用费按基金资产净值的０．０２％年费率计提。

  标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的０．０２％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．０２％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的标的指数许可使用费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币４万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前１０个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的，本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。

  上述“一、基金费用的种类”中第４－１１项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒介上公告。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十、其他应披露事项

  （一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”）兼职及领薪情况如下：

  本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长、法定代表人；

  本公司首席运营官、董事会秘书李志祥先生兼任前海开源资管公司董事；

  本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

  本公司联席投资总监付柏瑞先生兼任前海开源资管公司联席总经理、投资经理；

  本公司员工吴彦女士、李隽女士、范洁女士、魏淳女士、张洋先生、黄玥先生兼任前海开源资管公司投资经理。

  上述人员均不在前海开源资管公司领薪。

  本公司除上述人员以外未有其他董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

  （二）２０１５年１０月１６日至２０１６年４月１６日披露的公告：

  ２０１６－０４－０６前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加华龙证券为代销机构并开通定投和转换业务的公告

  ２０１６－０３－３１前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加新兰德费率优惠活动的公告

  ２０１６－０３－３０前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加英大证券为代销机构的公告

  ２０１６－０３－３０前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金２０１５年年度报告摘要

  ２０１６－０３－３０前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金２０１５年年度报告

  ２０１６－０３－２３前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华夏银行为代销机构并开通定投和转换业务的公告

  ２０１６－０３－２２前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加同花顺费率优惠活动的公告

  ２０１６－０３－１８前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加利得基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

  ２０１６－０３－１１前海开源基金管理有限公司关于旗下基金在大同证券开通定投业务的公告

  ２０１６－０３－０３前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加好买基金费率优惠活动的公告

  ２０１６－０２－２９前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加平安证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  ２０１６－０１－２２前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金２０１５年第４季度报告

  ２０１６－０１－１８前海开源基金管理有限公司关于降低旗下开放式基金在天天基金销售平台申购金额下限的公告

  ２０１６－０１－０８前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加积木基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  ２０１６－０１－０６关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

  ２０１６－０１－０６关于前海开源健康分级Ａ定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

  ２０１６－０１－０５关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间前海开源健康分级Ａ份额停复牌的公告

  ２０１６－０１－０５关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之前海开源健康分级Ａ份额约定年基准收益率调整的公告

  ２０１６－０１－０４前海开源基金管理有限公司旗下基金２０１５年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

  ２０１５－１２－３１前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

  ２０１５－１２－２９前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告

  ２０１５－１２－０４前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告

  ２０１５－１２－０１前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加长量基金费率优惠活动的公告

  ２０１５－１１－２８前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要

  ２０１５－１１－２７前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加长江证券为代销机构并开通转换业务的公告

  ２０１５－１１－２７前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

  ２０１５－１１－２０前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加大泰金石为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告

  ２０１５－１１－１９前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加天风证券为代销机构并开通定投和转换业务的公告

  ２０１５－１１－０６前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加富济财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其优惠活动的公告

  ２０１５－１１－０２前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告

  ２０１５－１０－２４前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金２０１５年第３季度报告

  ２０１５－１０－２３前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加中国邮政储蓄银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其优惠活动的公告

  ２０１５－１０－１６前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加大通证券为代销机构并开通转换业务的公告

  ２０１５－１０－１６前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加国金证券为代销机构并开通转换业务的公告

  十一、备查文件

  （一）备查文件名录

  １、中国证监会准予注册前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金募集的文件

  ２、《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》

  ３、《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金登记结算服务协议》

  ４、《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金托管协议》

  ５、法律意见书

  ６、基金管理人业务资格批件、营业执照

  ７、基金托管人业务资格批件、营业执照

  （二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式

  １、存放地点

  《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

  ２、查阅方式

  投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

  十二、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  １、对“基金管理人”部分，对人员信息进行了更新。

  ２、对“基金托管人”相关信息进行了更新。

  ３、在“相关服务机构”部分，对管理人相关信息及代销机构名单进行了更新。

  ４、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新，包括基金申购赎回费率、开放、定投、转换等。

  ５、在“基金的投资”部分，对“（十）基金的投资组合报告”、“（十一）基金的业绩”相关信息进行了相关更新。

  ６、在“对基金份额持有人的服务”部分，对“电子网上查询服务”、“电子直销交易系统网上开户与交易服务”部分表述进行了更新。

  ７、在“其他应披露事项”部分，披露了本基金管理人董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理有限公司兼职及领薪情况；披露了期间涉及本基金的公告。

  ８、对部分表述进行了更新。

  前海开源基金管理有限公司

  二〇一六年五月三十日