证券时报多媒体数字报

  (上接B77版)

  （２）在借助外部研究成果的基础上，研究部同时进行独立的内部研究。

  （３）基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支持下，拟定投资计划，并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中，基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。

  （４）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一线风险监控职责。

  ５、风险分析与绩效评估

  研究部负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。基金经理可以据此评判投资策略，进而调整投资组合。

  ６、组合监控与调整

  基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化，结合基金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。

  九、基金的业绩比较基准

  中债综合全价（总值）指数

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于债券型基金，属证券投资基金中的中低风险收益品种，其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人建设银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自本基金２０１６年第１季度报告，所载数据截至２０１６年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

  １、报告期末基金资产组合情况

  ■

  ２、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ２．１ 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  ２．２ 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  ３、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ９、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  ９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  １０、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  １０．１本期国债期货投资政策

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  １０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  １０．３本期国债期货投资评价

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  １１、投资组合报告附注

  １１．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  １１．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  １１．３其他资产构成

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  １１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  １１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  １１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日２００９年４月２４日，基金业绩截止日２０１６年３月３１日。

  １、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中欧稳健收益债券型证券投资基金Ａ类

  ■

  数据来源：中欧基金 Ｗｉｎｄ

  中欧稳健收益债券型证券投资基金Ｃ

  ■

  数据来源：中欧基金 Ｗｉｎｄ

  ２、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  中欧稳健收益债券型证券投资基金Ａ

  基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２００９年４月２４日－２０１６年３月３１日）

  ■

  数据来源： 中欧基金 Ｗｉｎｄ

  中欧稳健收益债券型证券投资基金Ｃ

  基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２００９年４月２４日－２０１６年３月３１日）

  ■

  数据来源： 中欧基金 Ｗｉｎｄ

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、基金财产拨划支付的银行费用；

  ４、基金合同生效后的基金信息披露费用；

  ５、基金份额持有人大会费用；

  ６、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、本基金从Ｃ类份额的基金财产中计提销售服务费；

  ９、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ３、销售服务费

  本基金Ｃ类基金份额的销售服务费按前一日Ｃ 类基金资产净值的０．４％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年销售费率÷当年天数

  Ｈ 为Ｃ 类基金份额每日应计提的销售服务费

  Ｅ 为Ｃ 类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

  ４、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

  （六）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于２０１５年１２月刊登的《中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书（２０１５年第２号）》进行了更新，主要更新内容如下：

  （一）“重要提示”部分

  更新了本更新招募说明书所载内容的截止时间。

  （二） “三、基金管理人”部分

  更新了基金管理人住所、办公地址信息、董事会成员、公司高级管理人员、本基金基金经理、公司投资决策委员会成员的基本信息。

  （三） “四、基金托管人”部分

  更新了基金托管人的相关信息。

  （四）“五、相关服务机构”部分

  更新了直销机构和代销机构的信息。

  （五）“十一、基金的投资”部分

  更新了“（十）基金投资组合报告” 的内容，数据截至２０１６年３月３１日。

  （六）“十二、基金的业绩”部分

  更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至２０１６年３月３１日。

  （七）“二十二、基金托管协议的内容摘要”

  更新了基金管理人的住所和办公地址信息。

  （八） “二十四、其他应披露事项”部分

  更新了本期涉及本基金的相关公告。

  以下为本基金管理人自２０１５年１０月２４日至２０１６年４月２３日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

  ■

  上述内容仅为摘要，须与本基金《更新招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

  中欧基金管理有限公司

  2016年6月7日