证券时报多媒体数字报

  (上接B151版)

  1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

  （1）保本期内的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、股票期权等权益类金融工具，债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等），资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

  基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产不高于基金资产的40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产不低于基金资产的60%，其中，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

  如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

  （2）变更为非保本的“国泰民利策略收益灵活配置混合型基金”的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、股票期权等权益类金融工具，债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等），资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

  基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

  2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

  （1）保本期内的组合限制

  1）股票、权证等权益类资产不高于基金资产的40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产不低于基金资产的60%；

  2）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

  3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

  4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

  5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

  6）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

  7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

  8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

  9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

  10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

  11）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

  12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

  15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不高于基金资产的40%；

  16）本基金投资于股票期权的投资限制如下：

  a）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

  b）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

  c）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

  17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%；

  18）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的20%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10 %；

  19）保本期内，本基金的基金资产总值不得超过基金净资产的200%；

  20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会审议。

  （2）变更为非保本的“国泰民利策略收益灵活配置混合型基金“的组合限制

  1）本基金股票资产占基金资产的0%-95%；

  2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；

  3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

  4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

  5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

  6）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

  7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

  8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

  9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

  10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

  11）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

  12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

  15）本基金投资于股指期货的投资限制如下：

  a）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

  b）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

  c）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

  d）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

  16）本基金投资于股票期权的投资限制如下：

  a）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

  b）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

  c）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

  17）本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的20%，本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

  18）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的20%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10 %；

  19）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

  20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会审议。

  本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议《期货投资托管操作三方备忘录》。

  本产品参加期权交易，应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记结算有限责任公司申请新开立一个普通证券账户，基金管理人负责将该证券账户指定交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本产品开立衍生品合约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与期权交易。

  3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。

  4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

  基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

  5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。

  基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

  （1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

  本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

  本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。

  本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

  （2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

  基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

  （3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：

  1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

  2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

  3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

  4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

  （4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

  本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。

  （5）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

  1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

  2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

  3）有关比例限制的执行情况。

  4）信息披露情况。

  （6）相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。

  6、基金投资中小企业私募债券，基金管理人应根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

  7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

  8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

  9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

  11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

  三、基金管理人对基金托管人的业务核查

  1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

  2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

  3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

  四、基金财产的保管

  1、基金财产保管的原则

  （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

  （2）基金托管人应安全保管基金财产。

  （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

  （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

  （5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用）。

  （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

  （7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

  2、基金募集期间及募集资金的验资

  （1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

  （2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

  （3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

  3、基金银行账户的开立和管理

  （1）基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

  （2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

  （3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

  （4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

  4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

  （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

  （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

  （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

  证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后, 基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证券账户开通信息通知基金管理人。

  （4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

  （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

  5、债券托管专户的开设和管理

  《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

  6、其他账户的开立和管理

  （1）在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

  （2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

  7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

  基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。

  8、与基金财产有关的重大合同的保管

  与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。

  五、基金资产净值计算和会计核算

  1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

  （1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

  每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

  （2）基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

  六、基金份额持有人名册的保管

  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

  在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

  七、争议解决方式

  因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

  本协议受中国法律管辖。

  八、托管协议的变更与终止

  1、托管协议的变更程序

  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

  2、基金托管协议终止出现的情形

  （1）《基金合同》终止；

  （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

  （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

  （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

  3、基金财产的清算

  （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  （4）基金财产清算程序：

  1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

  2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

  3）对基金财产进行估值和变现；

  4）制作清算报告；

  5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

  6）将清算结果报中国证监会备案并公告；

  7）对基金财产进行分配。

  （5）基金财产清算的期限为6个月。

  （6）清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  （7）基金财产清算剩余资产的分配：

  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  （8）基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  （9）基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  第二十三部分 对基金份额持有人的服务

  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目。

  一、客户服务专线

  1、理财咨询

  人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。

  2、全天候的7×24小时电话自助查询（基金净值、账户信息、公司介绍、产品介绍、交易费率等）。

  3、7×24小时留言信箱。若不在人工服务时间或座席繁忙，可留言，基金管理人会尽快在2个工作日内回电。

  二、客户投诉及建议受理服务

  投资人可以通过电话信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

  三、短信提示发送服务

  投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。

  四、电子邮件电子刊物发送服务

  投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。

  五、联系基金管理人

  1、网址：www.gtfund.com

  2、电子邮箱：service@gtfund.com

  3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途话费），021-31089000

  4、客户服务传真：021-31081700

  5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 邮编：200082

  六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

  第二十四部分 其他应披露事项

  无。

  第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式

  本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

  第二十六部分 备查文件

  以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  一、中国证监会关于准予国泰民利保本混合型证券投资基金注册的批复文件

  二、《国泰民利保本混合型证券投资基金基金合同》

  三、《国泰民利保本混合型证券投资基金托管协议》

  四、法律意见书

  五、基金管理人业务资格批件、营业执照

  六、基金托管人业务资格批件、营业执照

  七、《国泰民利保本混合型证券投资基金保证合同》

  八、中国证监会要求的其他文件

  国泰基金管理有限公司

  2016年6月8日

  附： 《保证合同》

  鉴于：

  《国泰民利保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定了基金管理人对国泰民利保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的保证受益人（即在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额持有人）的投资金额承担保本义务（见《基金合同》第十三部分“基金保本的保证”）。

  为保护基金投资者合法权益，依照《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于保本基金的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，基金管理人和保证人在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《国泰民利保本混合型证券投资基金保证合同》（以下简称“本合同”或《保证合同》）。保证人就本基金第一个保本期内基金管理人对保证受益人的投资金额所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带责任保证。保证人保证责任的承担以本《保证合同》为准。

  《保证合同》的当事人包括基金管理人、保证人和保证受益人。保证受益人持有基金份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。保证人已充分了解保本基金的股指期货交易策略和可能损失。

  除非本保证合同另有约定，本《保证合同》所使用的词语或简称与其在《基金合同》中的释义部分具有相同含义，若有冲突，以《基金合同》为准。

  一、保证的范围和最高限额

  1.1保证人为保证受益人提供的保本金额为认购并持有到当期保本期到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和（即“投资金额”）。

  1.2保证人承担保证责任的金额即保证范围为：在保本期到期日，本基金的保证受益人认购并持有到当期保本期到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积（即“可赎回金额”）加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额的差额部分。

  1.3未经保证人书面同意提供保证，基金份额持有人在本保本期内申购、转换转入的基金份额，以及基金份额持有人认购的基金份额在保本期到期日前（不包括该日）赎回或转换转出的部分不在保证范围之内，且保证人承担连带责任保证的金额最高不超过31亿元（包括募集期利息）。

  1.4保本期到期日：（1）当保本期内未发生触发目标收益的情况下，本基金保本期（如无特别指明，保本期即为本基金第一个保本期）届满的最后一日。本基金保本期为3年，即自《基金合同》生效之日的3年后对应日（如该对应日为非工作日或无相应对应日，则顺延至下一个工作日）；（2）当保本期内触发目标收益致该保本期提前到期的情况下，基金管理人将在本基金当期保本期提前到期的相关公告中确定当期保本期的提前到期日，该日即为当期保本期到期日。

  二、保证期间

  保证期间为基金保本期到期日起六个月。

  三、保证的方式

  在保证期间，本保证人在保证范围内承担不可撤销的连带责任保证。

  四、除外责任

  下列任一情形发生时，保证人不承担保证责任：

  1、在保本期到期日，保证受益人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额在当期保本期内累计分红款项之和计算的总金额不低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额；

  2、未经保证人书面同意提供保证，投资人在保本期内申购或转换转入的基金份额；

  3、基金份额持有人在本基金募集期内认购、但在保本期到期日前（不包括该日）赎回或转换转出的基金份额；

  4、在保本期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形；

  5、在保本期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且保证人不同意继续承担保证责任；

  6、未经保证人书面同意修改《基金合同》，可能加重保证人保证责任的，但根据法律法规要求进行修改的除外；

  7、在保本期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减少；

  8、因不可抗力的原因导致本基金投资亏损，或因不可抗力的原因导致基金管理人或保证人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其他情形使基金管理人或保证人免于履行保本义务的；

  9、在保证期间内，基金份额持有人未按照《基金合同》或《保证合同》的规定主张权利；

  10、《基金合同》内容的修改增加保证人的保证责任，但保证人书面同意承担增加后的保证责任的除外。

  五、责任分担及清偿程序

  5.1在保本期到期日，如保证受益人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与其认购并持有到期的基金份额在当期保本期内累计分红款项之和计算的总金额低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后4 个工作日内将该差额支付至本基金在基金托管人处开立的指定账户。

  5.2基金管理人未能按照本条5.1款的约定全额履行保本义务的，基金管理人应在保本期到期日后5个工作日内，向保证人发出书面《履行保证责任通知书》，《履行保证责任通知书》应当载明基金管理人应向保证受益人支付的本基金保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需保证人清偿的金额以及本基金在基金托管人处开立的账户信息。

  5.3保证人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5个工作日内，将《履行保证责任通知书》载明的清偿款项划入本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人支付给基金份额持有人。保证人将上述清偿款项全额划入本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任，保证人无须对保证受益人逐一进行清偿。清偿款项的分配与支付由基金管理人负责，保证人对此不承担责任。

  5.4基金管理人最迟应在保本期到期日后20个工作日（含第20个工作日）内将根据5.1-5.3条已划入本基金在基金托管人处所开立的账户的保本赔付差额支付给保证受益人。

  5.5在保本期到期日，按保证受益人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额在当期保本期内累计分红款项之和计算的总金额低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额，基金管理人及保证人未履行《基金合同》及本条5.1、5.2、5.3、5.4款中约定的保本义务及保证责任的，自保本期到期后第21个工作日起，保证受益人可以根据《基金合同》，直接向基金管理人或保证人请求解决保本赔付差额支付事宜，但保证受益人直接向保证人追偿的，仅得在保证期间内提出。

  六、追偿权、追偿程序和还款方式

  6.1保证人履行了保证责任后，即有权要求基金管理人归还保证人为履行保证责任支付的全部款项（包括但不限于保证人按《履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际款项、保证受益人直接向保证人要求清偿的金额及保证人为履行保证责任支付的其他金额，前述款项重叠部分不重复计算）和自支付之日起的利息以及保证人的其他费用和损失（包括但不限于保证人为清偿及追偿产生的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押物或质押物的处置费等）。

  6.2基金管理人应自保证人履行保证责任之日起一个月内，向保证人提交保证人认可的还款计划，在还款计划中载明还款时间、还款方式，并按保证人认可的还款计划归还保证人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及保证人的其他费用和损失。基金管理人未能按本条约定提交保证人认可的还款计划，或未按还款计划履行还款义务的，保证人有权要求基金管理人立即支付上述款项和其他费用，以及赔偿对保证人造成的损失。

  七、保证费的支付

  7.1 基金管理人应按本条规定向保证人支付保证费。

  7.2 保证费收取方式：保证费从基金管理人收取的本基金管理费中列支，按本条第7.3款公式每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向保证人支付保证费。保证人应就所收取的保证费向基金管理人出具合法发票。

  7.3每日保证费计算公式=保证费计提日前一日的基金资产净值×0.2%÷当年天数。

  保证费计算期间自本基金第一个保本期起始之日起，至保证人解除保证责任之日或保本期到期日较早者止，起始日及终止日均应计入期间。

  八、适用法律及争议解决方式

  本《保证合同》适用中华人民共和国法律。各方当事人同意，因《保证合同》而产生的或与《保证合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

  九、其他条款

  9.1本《保证合同》是《基金合同》的附件，基金管理人应随《基金合同》一同公告。

  9.2本《保证合同》自基金管理人、保证人双方加盖公司公章或由基金管理人、保证人双方法定代表人（或其授权代理人）签字（或加盖人名章）并加盖公司公章后成立，自甲方公告的第一个保本期开始之日起生效。

  9.3本基金第一个保本期到期后，基金管理人、保证人全面履行了本合同规定的义务，且基金管理人全面履行了其在《基金合同》项下的义务的，本合同终止。

  9.4保证人承诺继续对下一个保本期提供保本保障的，基金管理人、保证人另行签署合同。

  9.5本合同正本一式六份，甲方及乙方各执二份，其余报送相关监管部门备案。每份具有同等的法律效力。