证券时报多媒体数字报

  (上接B149版)

  王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。

  刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。

  韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。

  常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作，历任河北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。

  （二）监事会成员：

  梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。

  Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generall Investments Asia Limited首席执行官。

  刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。

  李辉，监事，大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司总经理助理、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人。2013年11月起任公司职工监事。

  束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。

  邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，2009年5月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任公司职工监事。

  （三）高级管理人员：

  唐建光，董事长及代任总经理，简历情况见董事会成员介绍。

  周向勇，硕士研究生，19年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月起任公司副总经理。

  陈星德，博士，14年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009年1月至2015年11月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。2015年12月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

  李永梅，博士研究生学历，硕士学位，16年证券从业经历。1999年7月至2014年2月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；2015年1月至2015年2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015年2月至2016年3月就职于嘉合基金管理有限公司，2015年7月起任公司督察长；2016年3月加入国泰基金管理有限公司，2016年3月25日起任公司督察长。

  （四）本基金的拟任基金经理

  邱晓华，男，硕士研究生。15年证券基金从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理；2014年11月至2015年12月兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理；2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（原国泰目标收益保本混合型证券投资基金）的基金经理；2015年4月起兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理；2015年12月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年3月起兼任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年4月起兼任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。

  （五）投资决策委员会

  本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

  投资决策委员会成员组成如下：

  主任委员：

  周向勇：副总经理

  委员：

  周向勇：副总经理

  黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理

  吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监

  张则斌：权益投资总监

  （六）上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

  四、基金管理人职责

  1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  2、办理基金备案手续；

  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  6、编制季度、半年度和年度基金报告；

  7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

  9、按照规定召集基金份额持有人大会；

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

  五、基金管理人承诺

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

  （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

  （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

  （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

  （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

  3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

  （1）越权或违规经营；

  （2）违反基金合同或托管协议；

  （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

  （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

  （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

  （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

  （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

  （9）贬损同行，以抬高自己；

  （10）以不正当手段谋求业务发展；

  （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

  （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

  （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

  4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。

  5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

  六、基金经理承诺

  1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

  2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

  3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  七、基金管理人内部控制制度

  1、内部控制制度概述

  基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。

  （1）内部风险控制遵循的原则

  1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；

  2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部，稽核监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查；

  3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

  4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上；

  5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。

  （2）内部会计控制制度

  公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。

  （3）风险管理控制制度

  公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。

  （4）监察稽核制度

  公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部充分授权，对公司执行国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。

  2、基金管理人内部控制制度要素

  （1）控制环境

  公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。

  1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事4名。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督；

  2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；

  3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；

  4）公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。

  （2）控制的性质和范围

  1）内部会计控制

  公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真实性和及时性。

  首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。

  其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。

  公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。

  另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加强成本控制和监督。

  2）风险管理控制

  公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括：

  岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密；

  投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈；

  信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程；

  营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制；

  信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案；

  独立的监察稽核制度：稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证稽核的独立性和客观性。

  3）内部控制制度的实施

  公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。

  （3）内部控制制度实施情况检查

  公司稽核监察部在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。

  在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。

  （4）内部控制制度实施情况的报告

  公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告，使公司高级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。

  稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。

  3、基金管理人内部控制制度声明书

  基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。

  第四部分 基金托管人

  一、基金托管人情况

  （一）基本情况

  名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：2004年09月17日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】12号

  联系人：田青

  联系电话：（010）6759 5096

  中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领先同业。

  物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

  转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

  2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

  中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  （二）主要人员情况

  赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

  二、基金托管人的内部控制制度

  （一）内部控制目标

  作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

  （二）内部控制组织结构

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

  （三）内部控制制度及措施

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  （一）监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  （二）监督流程

  1、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

  2、收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

  3、根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

  4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

  第五部分 相关服务机构

  一、基金份额发售机构

  （一）直销机构

  ■

  （二）其他销售机构

  具体名单详见本基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  （三）基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

  二、注册登记机构

  名称：国泰基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

  办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

  法定代表人：唐建光

  联系人：何晔

  传真：021-31081800

  客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

  三、保证人

  名称：重庆三峡担保集团股份有限公司

  住所：重庆市渝北区青枫北路12号3幢

  办公地址：重庆市渝北区青枫北路12号3幢

  法定代表人：李卫东

  联系电话：023-63567296

  传真：023-63567290

  四、出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  联系电话：021-31358666

  传真：021-31358600

  联系人：丁媛

  经办律师：黎明、丁媛

  五、审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：胡逸嵘

  经办注册会计师：许康玮、胡逸嵘

  第六部分 基金的募集

  一、基金募集的依据

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2016】263号文（《关于准予国泰民利保本混合型证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。

  二、基金类型和存续期限

  1、基金类型：混合型证券投资基金

  2、基金运作方式：契约型开放式

  3、基金的存续期间：不定期

  三、发售方式

  通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  四、发售时间

  本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

  五、发售对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  六、募集规模上限

  本基金在募集期内最终确认的有效认购金额（含认购费用）拟不超过31亿元人民币（包括募集期利息）。规模控制的具体办法参见基金份额发售公告。

  七、基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用

  1、本基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。

  2、认购费用

  本基金认购费用采用前端收费模式。以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率如下：

  ■

  基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  3、认购份额的计算

  （1）认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下：

  净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）

  认购费用＝认购金额－净认购金额

  认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元

  （2）认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下：

  认购费用＝固定金额

  净认购金额=认购金额－认购费用

  认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元

  例：某投资人投资1,000.00元认购本基金基金份额，假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为5.20元，则其可得到的基金份数为：

  净认购金额=1,000.00/（1+1.00%）=990.10元

  认购费用=1,000.00-990.10=9.90元

  认购份数=（990.10+5.20）/1.00=995.30份

  即投资人投资1,000.00元认购本基金基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到995.30份基金份额。

  4、认购份额余额的处理方式

  认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3位及以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  5、如发生比例配售，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

  八、认购安排

  1、认购时间

  投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定，请参见本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的相关公告。

  2、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

  投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的相关业务办理规则。

  3、基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购本基金采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。

  投资人在募集期内可多次认购，认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。投资人的认购申请一经受理不得撤销。

  4、认购申请的确认

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  5、认购金额的限制

  投资人单笔认购最低金额为100.00元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  九、募集期利息的处理方式

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

  十、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  十一、保本期

  本基金的保本期一般每3年为一个周期（当某一保本期触发目标收益致该保本期提前到期时除外）。基金合同中若无特别所指，保本期即为当期保本期。

  当保本期内未发生触发目标收益的情况下，本基金的第一个保本期到期日为基金合同生效之日的3年后对应日（如该对应日为非工作日或无相应对应日，则顺延至下一个工作日）；本基金第一个保本期后的各保本期自本基金公告的保本期起始之日起至3年后对应日止（如该对应日为非工作日或无相应对应日，则顺延至下一个工作日）。基金管理人将在保本期到期前公告的到期处理规则中确定下一保本期的起始时间。当保本期内触发目标收益致该保本期提前到期的情况下，基金管理人将在本基金当期保本期提前到期的相关公告中确定当期保本期的提前到期日，该日即为当期保本期到期日。

  十二、保本期目标收益率

  本基金为每一保本期均设置该保本期的目标收益率。在每一保本期运作期间，当期保本期净值收益率连续15个工作日达到或超过该期目标收益率，则该第15个工作日为触发目标收益日，基金管理人将在触发目标收益日后20个工作日内公告本基金当期保本期提前到期的相关公告。

  本基金第一个保本期的目标收益率为30%，此后每个保本期的目标收益率将由基金管理人届时在相关公告中披露。

  十三、保本

  本基金第一个保本期的保本金额为基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。在第一个保本期到期日，如本基金的基金份额持有人认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的保本金额，基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后20个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供连带责任保证。

  本基金第一个保本期后的各保本期的保本金额为在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额（包括投资人进行过渡期申购的基金份额和上一保本期结束后默认选择转入当期保本期的持有人所持有的基金份额。进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额）在折算日所代表的资产净值。

  本基金第一个保本期后的各保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的保本金额，则由基金管理人、保证人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》、《保证合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人。

  十四、保本保障机制

  保证人为本基金第一个保本期提供连带责任保证。本基金第一个保本期的担保范围为：本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的保本金额的差额部分。

  本基金第一个保本期后各保本期的保本保障机制，由基金管理人与保证人届时签订的《保证合同》或者与保本义务人签订的《风险买断合同》决定，并由基金管理人在当期保本期开始前公告。

  十五、保本期到期后基金的存续形式

  本基金保本期到期时，本基金符合保本基金存续条件下，本基金继续存续；否则，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”。如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将按照基金合同的规定终止。

  第七部分 基金合同的生效

  一、基金备案的条件

  本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；

  3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

  法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

  第八部分 基金份额的申购与赎回

  一、申购和赎回场所

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更销售机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  二、申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

  三、申购与赎回的原则

  1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

  2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

  3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

  4、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按“后进先出”的原则，即对该基金份额持有人认购、申购确认日期在先的基金份额后赎回，认购、申购确认日期在后的基金份额先赎回，以确定所适用的赎回费率；但若本基金依据基金合同的约定变更为非保本的“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”，则基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  四、申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  2、申购和赎回的款项支付

  投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申购申请成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

  基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  3、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  五、申购和赎回的金额

  1、申购金额的限制

  投资人单笔申购的最低金额为100.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

  2、赎回份额的限制

  投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为100.00份，若某投资人赎回时在销售网点保有的基金份额不足100.00份，则该次赎回时必须一起赎回。

  3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。

  4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

  5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  六、申购与赎回的费率

  1、申购费用

  （1）申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  （2）申购费率

  本基金的前端申购费率最高不高于1.20%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

  ■

  （3）若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”，申购费率最高不超过5%，具体费率以届时公告为准。

  2、赎回费用

  （1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于90日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90日但少于180日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180日的投资人，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  （2）赎回费率

  本基金的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，赎回费率如下：

  ■

  （注：申请份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365天，2年为730天，依此类推）

  （3）若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”，赎回费率最高不超过5%，具体费率以届时公告为准。

  （4）基金份额持有人赎回或转换转出其持有的本基金基金份额时应按基金合同和本招募说明书规定的费率确定并支付赎回费，但下列情况下基金份额持有人将其持有的基金份额赎回或转换转出无需支付赎回费：

  持有当期保本期到期的基金份额在到期选择期及以后赎回或转换转出的，无需支付赎回费（保本期提前到期且基金份额持有人持有到当期保本期到期不足6个月的除外）。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  七、申购和赎回的价格、费用及其用途

  1、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  3、申购份额的计算

  （1）申购费用适用比例费率时，申购份数的计算方法如下：

  净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

  （2）申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：

  申购费用＝固定金额

  净申购金额=申购金额－申购费用

  申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值

  例，某投资人投资5,000元申购本基金，对应费率为1.20%，假设申购当日基金份额净值为1.128元，则其可得到的申购份额为：

  净申购金额＝5,000/（1+1.20%）＝4,940.71元

  申购费用＝5,000－4,940.71＝59.29元

  申购份额＝4,940.71/1.128＝4,380.06份

  投资人投资5,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.128元，则可得到4,380.06份基金份额。

  4、赎回金额的计算

  赎回金额的计算方法如下：

  赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用＝赎回金额×相应的赎回费率

  净赎回金额=赎回金额-赎回费用

  例：某投资人赎回10,000份基金份额，假设该份额的持有时间为1年5个月，赎回当日基金份额净值为1.250元，则其获得的赎回金额计算如下：

  赎回金额=10,000×1.250=12,500.00元

  赎回费用＝12,500×0.75%＝93.75元

  净赎回金额=12,500-93.75＝12,406.25元

  5、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  八、过渡期申购的特别规定

  1、基金管理人应在当期保本期到期前公告处理规则，允许投资人在下一保本期开始前的过渡期限定期限内申请购买本基金基金份额，投资人在上述期限内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。投资人在过渡期申购本基金的，按其申购的基金份额在下一保本期开始前的折算日所代表的资产净值确认下一保本期的保本金额并适用下一保本期的保本条款。

  2、基金管理人在当期保本期到期前，将根据保证人或保本义务人提供的下一保本期担保额度确定并公告下一保本期的担保规模上限，规模控制的具体方案详见当期保本期到期前公告的处理规则。

  九、拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、保本期到期前6个月内，基金管理人根据基金实际运作情况有合理理由认为有必要暂停申购和转换转入。

  7、基金管理人、基金托管人、销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

  6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  十一、巨额赎回的情形及处理方式

  1、巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

  2、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行；

  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理；

  （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

  3、巨额赎回的公告

  当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金管理人网站在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

  十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

  3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

  十三、基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

  十四、基金份额的转让

  在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由注册登记机构办理基金份额的过户注册登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  十五、基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。

  十六、基金的转托管

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  十七、定期定额投资计划

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  十八、基金份额的冻结和解冻

  基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

  十九、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

  第九部分 基金的保本

  一、基金的保本

  （一）保本期

  本基金的保本期一般每3年为一个周期（当某一保本期触发目标收益致该保本期提前到期时除外）。基金合同中若无特别所指，保本期即为当期保本期。

  当保本期内未发生触发目标收益的情况下，本基金的第一个保本期到期日为基金合同生效之日的3年后对应日（如该对应日为非工作日或无相应对应日，则顺延至下一个工作日）；本基金第一个保本期后的各保本期自本基金公告的保本期起始之日起至3年后对应日止（如该对应日为非工作日或无相应对应日，则顺延至下一个工作日）。基金管理人将在保本期到期前公告的到期处理规则中确定下一保本期的起始时间。当保本期内触发目标收益致该保本期提前到期的情况下，基金管理人将在本基金当期保本期提前到期的相关公告中确定当期保本期的提前到期日，该日即为当期保本期到期日。

  （二）保本期目标收益率

  本基金为每一保本期均设置该保本期的目标收益率。在每一保本期运作期间，当期保本期净值收益率连续15个工作日达到或超过该期目标收益率，则该第15个工作日为触发目标收益日，基金管理人将在触发目标收益日后20个工作日内公告本基金当期保本期提前到期的相关公告。

  本基金第一个保本期的目标收益率为30%，此后每个保本期的目标收益率将由基金管理人届时在相关公告中披露。

  （三）保本条款

  本基金第一个保本期的保本金额为基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。

  本基金第一个保本期后的各保本期的保本金额为在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额（包括投资人进行过渡期申购的基金份额和上一保本期结束后默认选择转入当期保本期的基金份额。进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额）在折算日所代表的资产净值。

  在第一个保本期到期日，如本基金的基金份额持有人认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后20个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供连带责任保证。但基金份额持有人未持有到当期保本期到期而赎回或转换转出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本期内申购的或转换转入的基金份额不适用本条款。

  本基金第一个保本期后的各保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的保本金额，则由基金管理人、保证人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》、《保证合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人。但基金份额持有人未持有到当期保本期到期而赎回或转换转出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本期内申购的或转换转入的基金份额不适用本条款。

  （四）适用保本条款的情形

  1、对于本基金第一个保本期而言，基金份额持有人认购并持有到当期保本期到期的基金份额。

  2、对于本基金第一个保本期后的保本期而言，基金份额持有人进行过渡期申购并持有当期保本期到期的基金份额、基金份额持有人从本基金上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到当期保本期到期的基金份额（进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额）。

  3、对持有当期保本期到期的基金份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换转出到基金管理人管理的其他基金、转入下一保本期或是变更为“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”，都同样适用保本条款。

  （五）不适用保本条款的情形

  1、本基金第一个保本期到期日，基金份额持有人认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和，不低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的保本金额；

  2、本基金第一个保本期后各保本期到期日，基金份额持有人在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额（包括投资人进行过渡期申购的基金份额和上一保本期结束后默认选择转入当期保本期的持有人所持有的基金份额。进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额）的可赎回金额加上其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和，不低于其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的保本金额；

  3、未经保证人书面同意提供保证，基金份额持有人在当期保本期内申购或转换转入的基金份额；

  4、基金份额持有人认购、基金份额持有人过渡期申购或者基金份额持有人从本基金上一保本期默认选择转入当期保本期的，但在当期保本期到期日前赎回或转换转出的基金份额（进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额）；

  5、在保本期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形；

  6、在保本期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人，保证人或保本义务人不同意继续承担保证或偿付责任的，且继任基金管理人未提供其他保本保障机制的情形；

  7、在保本期到期日之后（不包括该日）发生的基金份额净值的减少；

  8、因不可抗力的原因导致本基金投资亏损，或因不可抗力的原因导致基金管理人或保证人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其他情形使基金管理人或保证人免于履行保本义务的；

  9、未经保证人书面同意修改《基金合同》，可能加重保证人保证责任的，但根据法律法规要求进行修改的除外。

  第十部分 基金保本的保证

  一、基金保本保障机制

  为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，基金管理人通过与保证人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同，由保证人为本基金的保本提供连带责任保证或由保本义务人为本基金承担保本偿付责任，或者通过中国证监会认可的其他方式，以保证符合条件的基金份额持有人在保本期到期时可以获得保本金额保证。

  本基金第一个保本期由重庆三峡担保集团股份有限公司作为保证人为本基金第一个保本期提供连带责任保证。本基金第一个保本期的担保范围为：本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的保本金额的差额部分。保证人为本基金第一个保本期承担连带责任保证的金额最高不超过31亿元人民币（包括募集期利息）。

  本基金第一个保本期后各保本期的保证人或保本义务人以及保本保障的额度，由基金管理人与保证人或保本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定，并由基金管理人在当期保本期开始前公告。

  二、保证人基本情况

  （一）重庆三峡担保集团股份有限公司的基本情况

  名称： 重庆三峡担保集团股份有限公司

  住所：重庆市渝北区青枫北路12号3幢

  办公地址：重庆市渝北区青枫北路12号3幢

  法定代表人：李卫东

  成立时间：2006年4月30日

  组织形式： 股份有限公司

  注册资本： 三十六亿元人民币

  经营范围： 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保、债券发行担保（按许可证核定期限从事经营）。诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

  （二）保证人对外担保情况及规模

  截至2016年2月29日，重庆三峡担保集团股份有限公司对外提供的担保资产规模为人民币959.38亿元，不超过公司2015年度经审计的合并净资产的25倍，其中为保本基金承担保证责任的总金额为384.16亿元人民币，不超过2015年度经审计的合并净资产的10倍。

  三、保证合同

  见附件。

  四、保本期内保证人或保本义务人更换

  保本期内，除基金合同另有约定外，更换保证人应经基金份额持有人大会审议通过，并且保证人的更换必须符合基金份额持有人利益。

  （一）保本期内保证人或保本义务人更换的情形

  1、保本期内更换保证人或保本义务人应经基金份额持有人大会审议通过，但因保证人或保本义务人丧失担保资质时更换保证人或保本义务人的除外；因保证人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继保证人或保本义务人的权利和义务的除外；

  2、某一保本期结束后，基金管理人有权更换下一保本期的保证人或保本义务人，更换后的保证人或保本义务人为本基金下一保本期提供的保证责任或偿付责任不得影响基金份额持有人在《基金合同》项下享有的保本条款，此项变更无需召开基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新保证人或保本义务人的有关资质情况、《保证合同》或《风险买断合同》等向中国证监会报备。

  （二）更换保证人或保本义务人的程序

  1、保本期内更换保证人或保本义务人的程序

  （1）提名

  基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权提名新保证人或保本义务人，被提名的新保证人或保本义务人应当符合保本基金担保人的资质条件，且同意为本基金的保本提供保证责任或偿付责任。

  （2）决议

  出席基金份额持有人大会的基金份额持有人，就更换保证人或保本义务人的事项进行审议并形成决议。相关程序应遵循基金合同第八部分“基金份额持有人大会”约定的程序规定。

  更换保证人或保本义务人的决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上（含50%）表决通过。

  （3）备案：基金份额持有人大会更换保证人或保本义务人的决议须报中国证监会备案。

  （4）保证责任或偿付责任的承继：基金管理人应自更换保证人或保本义务人的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案之日起5个工作日内与新保证人或保本义务人签署《保证合同》或《风险买断合同》。自新《保证合同》或《风险买断合同》生效之日起，原保证人或保本义务人承担的所有与本基金担保责任或偿付责任相关的权利义务将由继任的保证人或保本义务人承担。在新的保证人或保本义务人接任之前，原保证人或保本义务人应继续承担保证责任或偿付责任。

  （5）公告：基金管理人应在基金份额持有人大会更换保证人或保本义务人的决议生效后2个工作日内在指定媒介上公告。

  五、保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。

  第十一部分 保本期到期

  一、保本期到期后基金的存续形式

  保本期到期时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本期，该保本期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。

  保本期到期时，若本基金不符合保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定，变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”。同时，变更后的基金投资及基金费率等相关内容将执行基金合同的相关约定。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。

  如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据基金合同的规定终止。

  二、保本期到期的处理规则

  1、到期选择期

  到期选择期是指当期保本期到期日和基金管理人届时公告的在过渡期内限定的到期选择的期限。如本基金转入下一个保本期，则该期间为5个工作日（含当期保本期到期日）；如本基金变更为“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”，则到期选择期为当期保本期到期日。

  （1）在本基金管理人指定的到期选择期内，基金份额持有人可以做出如下选择，其持有当期保本期到期的基金份额都适用保本条款：

  1）赎回持有当期保本期到期的基金份额；

  2）将持有当期保本期到期的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金。

  （2）在本基金管理人指定的到期选择期内，基金份额持有人未选择赎回或转换转出的，则基金管理人将默认基金份额持有人将其持有的本基金份额按以下两种情形处理，其持有当期保本期到期的基金份额都适用保本条款：

  1）保本期到期后，本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的本基金基金份额根据届时基金管理人的公告自动转入下一保本期；

  2）保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的本基金基金份额默认转为变更后的“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

  2、在到期选择期内，基金份额持有人将持有当期保本期到期的基金份额进行赎回或者转换转出的，无需支付赎回费用（保本期提前到期且基金份额持有人持有到当期保本期到期不足6个月的除外）。但按其赎回或转换的基金份额与当期保本期到期日基金份额净值的乘积加上其赎回或转换的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和与其赎回或转换的基金份额的保本金额的差额享有保本利益。

  3、当期保本期开始后申购的或转换转入的基金份额在选择赎回或转换转出时需支付赎回费用，其赎回费用按照招募说明书或相关公告规定的费率确定，其持有时间以该份额在注册登记机构的注册登记日开始计算。

  4、在到期选择期内（除当期保本期到期日），基金份额持有人将持有到当期保本期到期的基金份额进行赎回或转换为基金管理人管理的其他基金时，将自行承担当期保本期到期日后（不含当期保本期到期日）至赎回或转换有效申请日（含）的基金份额净值波动风险。

  三、保本期到期的公告

  1、保本期到期时，在符合保本基金存续条件下，本基金将继续存续。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续、到期赎回或转换的到期选择期安排及为下一保本期开放申购的期限等相关事宜进行公告。

  2、保本期到期时，在不符合保本基金存续条件下，本基金将变更为“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”，基金管理人将在临时公告或更新招募说明书中公告相关规则。

  3、在保本期到期前，基金管理人还将对到期时间和到期处理安排进行提示性公告。

  四、保本期到期的保本条款

  1、基金份额持有人对于其认购并持有当期保本期到期的基金份额、过渡期申购并持有当期保本期到期的基金份额或者从本基金上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到当期保本期到期的基金份额（进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额），无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本期或继续持有变更后的“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，其持有到期的基金份额都适用保本条款。

  2、持有当期保本期到期的基金份额持有人，选择在到期选择期内赎回基金份额、转换到本基金管理人管理的其他基金、或者默认选择转入下一个保本期的基金份额或继续持有变更后的“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，而其相应的持有当期保本期到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和低于其持有当期保本期到期的基金份额的保本金额，则由基金管理人、保证人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》、《保证合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人。

  五、保本期到期的赔付

  本基金第一个保本期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额在当期保本期内累计分红款项之和低于本基金为基金份额持有人提供的保本金额，且基金管理人无法补足该差额的，基金管理人应在保本期到期日后5个工作日内，向保证人发出书面《履行保证责任通知书》，《履行保证责任通知书》应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需保证人清偿的金额以及本基金在基金托管人处开立的账户信息。保证人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5个工作日内，将《履行保证责任通知书》载明的清偿款项划入本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人支付给基金份额持有人。基金管理人最迟应在保本期到期日后20个工作日（含第20个工作日）内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

  本基金第一个保本期后各保本期的保本期到期的赔付，由基金管理人与保证人或保本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定，并由基金管理人在当期保本期开始前公告。

  六、转入下一保本期基金资产的形成

  1、过渡期是指当期保本期到期日后（不含）不超过1个月的一段期间。具体日期由基金管理人在保本期到期前公告的到期处理规则中确定。

  2、过渡期投资运作的相关规定

  在过渡期内基金资产可保持为现金形式，基金管理人和基金托管人在过渡期内免收基金管理费和基金托管费。

  3、过渡期申购

  基金管理人可通过公告的到期处理规则，允许投资人在过渡期的限定期限内申请购买本基金基金份额，投资人在上述期限内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在此限定期限内投资人进行申购的，按其申购的基金份额在折算日所代表的资产净值确认下一保本期的保本金额并适用下一保本期的保本条款。

  4、基金份额折算

  下一保本期开始日的前一工作日为折算日。对在折算日登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资人进行过渡期申购的基金份额和上一个保本期结束后默认选择转入下一保本期的持有人所持有的基金份额），将以折算日的基金估值为基础，在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额，其持有的基金份额数额按折算比例相应调整。

  5、自折算日的下一个工作日开始，本基金转入下一个保本期。基金管理人以过渡期申购、或从上一保本期默认选择转入的基金份额在折算日所代表的资产净值，确定为本基金转入下一个保本期的基金资产。

  6、对于过渡期申购、或从上一保本期默认选择转入的基金份额，基金份额持有人将自行承担当期保本期到期日后（不含）至折算日（含）的基金份额净值波动的风险。

  7、日常申购

  下一保本期的日常申购按基金合同有关约定执行。

  七、转为变更后的“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”的资产的形成

  保本期到期时，若本基金依据基金合同的规定转为变更后的“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”，则到期选择期为当期保本期到期日，当期保本期到期日的次日起变更为“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”。

  1、保本期到期时，从上一保本期默认选择转为变更后的“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额在保本期到期日所对应的基金资产净值，确定为变更后基金的基金资产。

  2、变更后的“国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金”申购的具体操作办法由基金管理人提前公告。

  第十二部分 基金的投资

  一、保本基金在保本期的投资管理

  （一）投资目标

  本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，在此基础上力争基金资产的稳定增值。

  （二）投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、股票期权等权益类金融工具，债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等），资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

  基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产不高于基金资产的40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产不低于基金资产的60%，其中，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

  如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

  （三）投资策略

  本基金采用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例，以实现保本和增值的目标。

  1、采用CPPI策略进行资产配置

  本基金以恒定比例组合保险策略为依据，动态调整风险资产和无风险资产的配置比例，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险资产一般是指固定收益类资产，风险资产一般是指股票等权益类资产。

  CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数的管理上，基金管理人的量化投资团队在定量分析的基础上，根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。

  2、股票投资策略

  本基金注重对股市趋势的研究，根据CPPI策略，控制股票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。

  本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择高流动性股票，保证组合的高流动性；通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中度风险。

  3、债券投资策略

  1）基本持有久期与保本期相匹配的债券，核心债券资产按买入并持有方式操作以保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。

  2）综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。

  4、股指期货投资策略

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。本基金每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后余额。本基金投资股指期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标。

  1）套保时机选择策略

  根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

  2）期货合约选择和头寸选择策略

  在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。

  3）展期策略

  当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差，选择合适的交易时机进行展期。

  4）保证金管理

  本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

  5）流动性管理策略

  利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现货流动性风险的工具，降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。

  5、股票期权投资策略

  本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。

  6、中小企业私募债投资策略

  本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和《基金合同》基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。

  7、资产支持证券投资策略

  本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

  8、权证投资策略

  本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。

  本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

  （四）投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制：

  （1）股票、权证等权益类资产不高于基金资产的40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产不低于基金资产的60%；

  （2）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

  （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

  （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

  （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

  （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；

  （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

  （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

  （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

  （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

  （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

  （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

  （15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不高于基金资产的40%；

  （16）本基金投资于股票期权的投资限制如下：

  1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

  2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

  3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

  (下转B151版)