证券时报多媒体数字报

  (上接B54版)

  2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票。3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.东吴中证可转换债券基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

  ■

  注：本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%

  2. 东吴中证可转换债券基金累计净值增长率历史走势图

  自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较（2014年5月9日至2016年3月31日）■

  注：1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%

  2、本基金于2014年5月9日成立。

  十四、费用概览

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、标的指数使用许可费；

  4、基金上市费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  7、基金份额持有人大会费用；

  8、基金的证券交易或结算而产生的费用；

  9、基金的银行汇划费用；

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.70 %÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、标的指数使用许可费

  指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并调整。在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.015%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.015%÷当年天数

  H为每日应计提的指数使用许可费，E为前一日的基金资产净值 。

  指数使用许可费每日计提，按季支付。指数使用许可费的收取下限为每季度人民币贰万伍仟元，基金设立当年，不足三个月的，按照三个月收费。

  基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式变更和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。

  上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、与基金销售有关的费用：东吴转债份额申购费率、赎回费率

  1、申购费率

  本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过5%。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金的申购费率如下：

  ■

  申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

  2、赎回费率

  本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，基金的赎回费率如下：

  ■

  （注：其中1个月为30天，3个月为90天；1年为365日，2年为730日）

  东吴转债份额的场内赎回费率为固定值0.5%。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  5、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  五、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

  1、在“重要提示”中，更新了相关内容。

  2、在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。

  3、在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。

  4、在“五、相关服务机构”中，更新了相关内容。

  5、在“十、基金的投资”中，更新了相关内容。

  6、在“十一、基金的业绩”中，更新了相关内容。

  7、在“二十三、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项:

  (1)2015年11月19日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (2)2015年11月19日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债B交易价格异常波动的风险提示公告》；

  (3)2015年11月20日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (4)2015年11月20日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债B交易价格异常波动的风险提示公告》；

  (5)2015年11月24日在中国证券报 上海证券报 证券时报 公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  (6)2015年11月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》；

  (7)2015年11月27日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级基金办理定期折算期间暂停申赎的公告》；

  (8)2015年12月02日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间可转债A份额停复牌的公告》；

  (9)2015年12月02日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额本次定期折算期间约定年收益率的公告》；

  (10)2015年12月03日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《可转债A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告》；

  (11)2015年12月03日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》；

  (12)2015年12月09日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  (13)2015年12月09日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在浙江金观诚财富管理有限公司申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

  (14)2015年12月10日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (15)2015年12月11日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (16)2015年12月14日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (17)2015年12月15日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (18)2015年12月16日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (19)2015年12月17日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (20)2015年12月18日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (21)2015年12月21日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (22)2015年12月22日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (23)2015年12月23日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (24)2015年12月23日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金更新招募说明书以及摘要》；

  (25)2015年12月24日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (26)2015年12月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (27)2015年12月25日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海陆金所资产管理有限公司为代销机构公告》；

  (28)2015年12月25日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠的公告》；

  (29)2015年12月28日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (30)2015年12月28日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于参加浙江金观诚财富管理有限公司费率优惠活动的公告》；

  (31)2015年12月29日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (32)2015年12月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (33)2015年12月31日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (34)2015年12月31日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于指数熔断情况下旗下基金调整开放时间的公告》；

  (35)2016年01月04日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金代销业务费率优惠活动的公告》；

  (36)2016年01月04日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (37)2016年01月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2015年年度资产净值公告》；

  (38)2016年01月05日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (39)2016年01月06日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (40)2016年01月06日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告》；

  (41)2016年01月07日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (42)2016年01月08日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折算的提示公告》；

  (43)2016年01月11日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》；

  (44)2016年01月11日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B份额不定期份额折算的风险提示公告》；

  (45)2016年01月11日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《调整东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B份额折算基准日证券简称的公告》；

  (46)2016年01月12日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间可转债A份额、可转债B份额停复牌的公告》；

  (47)2016年01月13日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》；

  (48)2016年01月13日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《可转债A和可转债B不定期份额折算后前收盘价调整的公告》；

  (49)2016年01月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司董事长变更的公告》；

  (50)2016年01月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司总经理变更的公告》；

  (51)2016年01月20日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金2015年第4季度报告》；

  (52)2016年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构并推出转换业务的公告》；

  (53)2016年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加大泰金石投资管理有限公司费率优惠的公告》；

  (54)2016年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  (55)2016年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠的公告》；

  (56)2016年02月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告》；

  (57)2016年03月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  (58)2016年03月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠的公告》；

  (59)2016年03月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  (60)2016年03月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加珠海盈米财富管理有限公司费率优惠的公告》；

  (61)2016年03月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金2015年年度报告以及摘要》；

  (62)2016年04月22日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金2016年第1季度报告》；

  (63)2016年05月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司副总经理变更的公告》。

  十六、签署日期

  本基金更新招募说明书于2016年6月22日签署。

  东吴基金管理有限公司

  二零一六年六月二十二日